【海外FXトレード手法1週間検証ブログ】移動平均線と一目均衡表の「押し目買い・戻り売り」トレード/勝率77.8%

海外FXトレード手法検証ブログでは、ハイレバレッジトレードができる海外FXで「稼げる可能性の高い」トレード手法、トレードテクニックを実際に1週間テストしてみて、どのくらいの勝率になるのか?どのくらいのpipsが稼げるのか?を実際にトレードをしてみて、検証する海外FXブログです。高い勝率のトレード手法があれば参考にしてください。

目次

検証したトレード手法の概要

「押し目買い・戻り売り」トレードとは?

押し目買いとは?

相場が上昇トレンドを形成したときに、一時的にレートが下がった状態「押し目」のときに「買い」でエントリーする手法

戻り売りとは?

相場が下降トレンドを形成したときに、一時的にレートが上がった状態「戻り」のときに「売り」でエントリーする手法

「押し目買い・戻り売り」トレードの特徴

「押し目買い・戻り売り」は非常に勝率の高いトレード手法として、初心者から上級者まで多くの方に利用されているトレード手法です。なぜなら、明確なトレンドが発生してから、一時的にレートが反発したタイミングでエントリーするため、トレンドが強ければ元に戻る可能性が高く、勝率の高いトレード手法と考えられています。

また、明確なトレンドが発生していれば、損切りラインを設定して、相場が反転しても、損失は最小限で食い止められるからです。「損小利大」を地で行くトレード手法と言っていいでしょう。

「押し目買い・戻り売り」トレードのメリットデメリット

メリット

  • 明確なトレンドに沿う順張りなので勝率が高い
  • 損切りラインを明確に設定できる

デメリット

  • 明確なトレンド形成を待ってからのエントリーになるので1回のトレードで稼げるpipsは少ない
  • 明確なトレンドはデイトレードでも、1日3回~4回程度なのでトレード機会は多くない

「押し目買い・戻り売り」トレードのエントリータイミング

重要なのはどのタイミングで「トレンド発生」と捉えるか?

「押し目買い・戻り売り」ではトレンド発生後にエントリーするトレード手法です。つまり、何をポイントにして「トレンド発生」と捉えるか?が重要になってきます。

今回は

3本の移動平均線(MA)の方向が揃った時に明確なトレンド発生

として判断しました。

3本の移動平均線は

20MA、50MA、100MA

に設定しています。

移動平均線(MA)

一定期間の価格(通常は終値)の平均を結んだもの

ですから、

  • 100本の終値の平均値を結んだ「100MA」は、なだらかに長期間のトレンドを示します。
  • 20本の終値の平均値を結んだ「20MA」は、短期間のトレンドを示します。

20MA、50MA、100MAの3本は、短期間、中期間、長期間のトレンドを表すので

「3本の方向が揃ったら、かなり明確なトレンドが発生している」と判断できるのです。

MAの期間は、やっていく中で自己流でいじって構いませんが、概ね短期間、中期間、長期間の移動平均線を見ることをおすすめします。

短期間、中期間だけで判断すると・・・

  • トレード機会は増える
  • 弱いトレンドも増える ≒ だましの回数が増える ≒ 勝率が減る

ということになるので、使い方次第ですが、20MA、50MA、100MAの3本をおすすめします。

MT4の設定

インジケーターの「Moving Average」を選択

  • 移動平均の種別「Simple」
  • 適用価格「Close」

にして、期間を20、50、100に変えて、線の色を変えながら設定します。

どのポイントで「押し目」「戻り」と判断するのか?

トレンド発生がわかったら、次に判断しなければならないのは、どのタイミングで「押し目」「戻り」と判断するのか?、つまり、「いつエントリーするのか?」です。

今回のトレード手法で採用しているのは、一目均衡表の「雲」です。

一目均衡表は、細田悟一氏によって編み出された日本人の開発したテクニカル分析手法で海外でも多く利用されているものです。

一目均衡表

  • 基準線:過去9日分のローソク足の高値と安値の中間値
  • 転換線:過去26日分のローソク足の高値と安値の中間値
  • 遅行スパン:終値を26日過去にずらした線
  • 先行スパン1:当日の転換線と基準線の中間値を26日未来にずらしたもの
  • 先行スパン2:過去52日分のローソク足の高値と安値の平均値を26日未来にずらしたもの

の5本セットになっているテクニカル分析なのですが

先行スパン1と先行スパン2で挟まれた空間を「雲」と言い、トレンド形成時の抵抗帯として利用されているのです。

一目均衡表を説明しているときりがないのですが・・・簡単に「雲」が抵抗帯になる理由を解説すると

concierge

先行スパンというのは26日先行させて表示させているのですから、今のレートに表示されている「雲」は26日前の高値と安値の平均値ということです。「雲」は先行スパン1と先行スパン2で挟まれた空間なのですから、先行スパン1「当日の転換線と基準線の中間値」、先行スパン2「過去52日分のローソク足の高値と安値の平均値」のかい離が大きい状態が「雲が厚い」、つまり、トレンドが発生していたときに雲が厚くなるのです。

  • 雲が薄い状態 → 26日前にトレンドが無い状態
  • 雲が厚い状態 → 26日前にトレンドがある状態

を示しているのです。

26日前に明確なトレンドが発生していたのであれば・・・(雲が厚いのであれば・・・)

  • 先行スパン1が支持線になる可能性が高い
  • 続いて、先行スパン2が支持線になる可能性が高い

のです。※26日前というのは日足のチャートの場合です。

多くの投資家は「雲に当たると反発する」だけ覚えてしまうのですが、中身としてはこのようなロジックになっています。

「雲」は少し前のトレンド発生を示すものであり、雲が厚ければ少し前に明確なトレンドが発生していたことを示すので、抵抗帯になりうるのです。

今回のトレード手法では

分厚い雲に当たったら、そのタイミングを「押し目」「戻り」と判断してエントリー

という形にします。

MT4の設定

インジケーターの「Ichimoku Kinkko Hyo」を選択

  • 基準線「None」
  • 転換線「None」
  • 遅行スパン「None」
  • 雲(上昇)「ピング」
  • 雲(下降)「水色」
  • 転換線「9」
  • 基準線「26」
  • 先行スパンB「52」

に設定します。

「押し目買い・戻り売り」トレードのエグジットタイミング

「押し目買い」「戻り売り」が成功してから、再び「20MA」にタッチしたときに、トレンドの中のミニサイクルが終了したと判断することができます。ここでエグジットします。一番利益が大きい山でエグジットできるに越したことはありませんが、目安になるものが少ないので今回は

「押し目買い」「戻り売り」が成功して「20MA」に再びタッチしたらエグジット

としています。

※トレンドのラインを引くなどの方法もあります。

他にも

「3本の移動平均線が同じ方向を向いたら、明確なトレンド発生」でしたが、逆に「3本の移動平均線が交差したら、トレンド終了」と判断することができます。移動平均線が交差している状態はレンジ相場に突入した、もしくはトレンド反転のタイミングと考えることができます。

また、「雲」を突き抜けて「100MA」を超えてしまうようなときも、トレンド反転が起こったとして、エントリーは中止します。

concierge
前述した通りで「雲」は分厚いほどて抵抗帯として機能するのですが100%反発するものではありません、分厚い「雲」を突き抜けてしまう「だまし」もあるのです。分厚い「雲」を突き抜けるようなトレンドの反転は、もう戻らずにそのままトレンドが反発して逆のトレンドが発生する可能性が高いので、エントリーを見送るか?逆の方向にエントリーすることをおすすめします。

移動平均線と一目均衡表の「押し目買い・戻り売り」トレード検証

MT4/チャート/テクニカル分析の設定

  • 移動平均線(MA):20MA、50MA、100MAを表示(設定:種別Simple)
  • 一目均衡表:(設定:転換線9、基準線26、先行スパンB52)
  • 5分足
  • 米ドル/円

トレードルール

  • 20MA、50MA、100MAが同じ方向を向いたとき「トレンド発生」と判断
  • 分厚い雲にぶつかった時に「押し目」「戻り」と判断して「エントリー」
  • 20MAと再び交差したときに「エグジット」
  • 20MA、50MA、100MAが同じ方向でも、角度が10度程度のなだらかすぎる(≒トレンドが弱い)ときは見送り
  • 20MA、50MA、100MAが交差したときに「トレンド終了」と判断
  • 分厚い雲を抜けたとき、100MAを抜けたときに「トレンド終了」と判断

検証期間

2017年5月16日~2017年5月22日

2017年5月16日

ポジション方向「売り」
エントリー:113.502
エグジット:113.360

+14.2pipsの儲け

ポジション方向「売り」
エントリー:113.231
エグジット:113.036

+19.5pipsの儲け

2017年5月17日

ポジション方向「売り」
エントリー:113.095
エグジット:112.648

+44.7pipsの儲け

ポジション方向「売り」
エントリー:112.521
エグジット:112.339

+18.2pipsの儲け

ポジション方向「売り」
エントリー:110.961
エグジット:111.086

-12.5pipsの損失

2017年5月18日

ポジション方向「売り」
エントリー:110.806
エグジット:110.630

+17.6pipsの儲け

2017年5月19日

ポジション方向「売り」
エントリー:111.259
エグジット:111.381

-12.2pipsの損失

2017年5月22日

ポジション方向「買い」
エントリー:111.462
エグジット:111.513

+17.6pipsの儲け

ポジション方向「売り」
エントリー:111.152
エグジット:111.129

+2.3pipsの儲け

検証結果

  • トレード回数:9回
  • 勝敗:7勝2敗
  • 勝率:77.8%
  • 損益:+96.9pips
  • 1回のトレード損益:+10.8pips
手法回数エントリー方向エントリーエグジット損益勝敗
押し目買い・戻り売り1回目売り113.502113.360+14.2pips
押し目買い・戻り売り2回目売り113.231113.036+19.5pips
押し目買い・戻り売り3回目売り113.095112.648+44.7pips
押し目買い・戻り売り4回目売り112.521112.339+18.2pips
押し目買い・戻り売り5回目売り110.961111.086-12.5pips
押し目買い・戻り売り6回目売り110.806110.630+17.6pips
押し目買い・戻り売り7回目売り111.259111.381-12.2pips
押し目買い・戻り売り8回目買い111.462111.513+5.1pips
押し目買い・戻り売り9回目売り111.152111.129+2.3pips
フィボナッチ押し目買い・戻り売り1回目買い108.619108.778+15.9pips
フィボナッチ押し目買い・戻り売り2回目買い109.741109.926+18.5pips
フィボナッチ押し目買い・戻り売り3回目買い109.948110.147+19.9pips
フィボナッチ押し目買い・戻り売り4回目買い110.081110.063-1.8pips
フィボナッチ押し目買い・戻り売り5回目買い110.244110.590+34.6pips
フィボナッチ押し目買い・戻り売り6回目買い110.602110.599-0.3pips
フィボナッチ押し目買い・戻り売り7回目売り110.281110.245+3.6pips
フィボナッチ押し目買い・戻り売り8回目買い110.361110.331-3.0pips
フィボナッチ押し目買い・戻り売り9回目買い110.388110.670+28.2pips
フィボナッチ押し目買い・戻り売り10回目売り110.742110.829-8.7pips

検証結果考察

トレード手法の良い点

安定した勝率が実現できる

勝率を見てもわかる通りで明確なトレンドが発生しているときは、着実に利益が出せる可能性が高いトレード手法という印象です。逆方向に行くときも、明確にわかるので損切りラインをきれいに設定しておけば、大きな負けを食らうこともないはずです。安定した勝率、損小利大を実現するトレード手法として有効だと考えます。

エントリー、エグジットタイミングが明確

雲にぶつかったらエントリー、20MAにタッチしたらエグジット、雲を抜けたら撤退、と明確にポイントが決まっているため、初心者でも迷うことなく、トレードができるメリットがあります。

トレード手法の悪い点

大きく儲けられない

  • トレンドが明確に形成されるまで待つ
  • その上で一時的に反対方向にトレンドが動くまで待つ

必要があるため、エントリーしたときには、もうトレンドが終わりかけているというケースも少なくありません。基本的には「順張り」ですので稼げるpipsの平均は小さくなってしまうのです。

デイトレードで1日1回~2回しかチャンスがない

移動平均線が3本揃うときというのがそもそも少なく、明確なトレンドが形成されるチャンスというのは1日に多くても、2回程度しかありません。また、エントリータイミングも、明確なトレンドが発生しつつ、分厚い雲にぶつかる時なので、明確なトレンド発生時にエントリーポイントが訪れないという悲しい状況も発生してしまいます。

この手法1本で行くというよりは、別のトレード手法と組み合わせて、チャンスに活用するというスタンスが良いと考えます。

改善できる点

明確なトレンド発生を5分足だけでない別の時間軸でチェックし精度を高めることが可能

明確なトレンド発生を知るためには5分足だけでは、精度が足らずだましの可能性も増えてしまうので、1時間足、15分足、30分足と長めのチャートも参考にした上で、トレンド発生を見極めればだましの回数も減るはずです。ただし、この場合はトレード機会がより少なくなってしまうデメリットがあります。

「雲」を抜けたときに逆方向でエントリー

この手法が失敗するシチュレーションは、強いトレンドの反発が起きて「雲」を抜けてしまう状況です。この場合は、逆方向に強いトレンドが発生するので「損切り」と同時に逆のポジションを持つことで、このトレード手法の損失を逆に利益に転換することが可能になります。今回の検証ではやりませんでしたが「雲」を抜けるタイミングはチャンスと捉えることもできるのです。

まとめ

移動平均線と一目均衡表の「押し目買い・戻り売り」トレードの検証結果としては「儲けられるトレード手法」と位置付けて良いと思います。

トレード機会が少ない為、このトレード手法一本で勝負するというのでは、なかなか資産を増やすことはできませんが、機会が来た時にこの手法を使えるのであれば、他のトレード手法と並行して十分に有効活用が可能です。

concierge
エントリータイミング、エグジットタイミングも、比較的明確で、大負けしにくいトレード手法ですので、初心者にもおすすめできるトレード手法と言えます。

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