【海外FXトレード手法1週間検証ブログ】ボリンジャーバンド+スパンモデルの大物狙いトレード/勝率44.4%、+145.7pips勝

海外FXトレード手法検証ブログでは、ハイレバレッジトレードができる海外FXで「稼げる可能性の高い」トレード手法、トレードテクニックを実際に1週間テストしてみて、どのくらいの勝率になるのか?どのくらいのpipsが稼げるのか?を実際にトレードをしてみて、検証する海外FXブログです。高い勝率のトレード手法があれば参考にしてください。

目次

検証したトレード手法の概要

この今回のトレード手法の狙いは

強いトレンド発生を早い段階でキャッチして、大きくpipsを稼ぐこと

です。

そのために

  1. 遅行スパン
  2. スーパーボリンジャーバンド
  3. スパンモデル

という3種類のテクニカル分析を利用して、「3つの条件が整ったらエントリー」という方法を採用しています。

一つずつ解説していきます。

遅行スパン

遅行スパンとは

実勢レートをローソク足26本分、遡って表示させたラインのこと。一目均衡表の指標のひとつ

を言います。

man
「えっ、それだけ?意味あるの?」

と思ってしまうかもしれませんが、多くの投資家に、トレンド発生を見極める重要なテクニカル分析指標として重宝されているのです。

陽転
=遅行スパンが実勢レートよりも上の状態
=上昇トレンド

陰転
=遅行スパンが実勢レートよりも下の状態
=下降トレンド

を示します。

スーパーボリンジャーバンド

スーパーボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドの±1σ、±2σ、±3σのラインと、遅行スパンを表示させたもの

を言います。

一般的なボリンジャーバンドの考え方では

±2σのラインの中に入る確率:95.44%

→ ±2σのラインにタッチしたら、反転する可能性が高い

±3σのラインの中に入る確率:99.73%

→ ±3σのラインにタッチしたら、反転する可能性がとても高い

と判断できるため、逆張りでエントリーすることが多いのですが

今回は

±3σのラインにタッチする = 強いトレンドが発生する可能性が高い

と判断します。

MT4の設定

インジケーターの「Bollinger Bands」を選択

  • 期間:21
  • 偏差:1、2、3
  • 適用価格:Close

で設定します。

スパンモデル

スパンモデルとは

元証券ディーラーの柾木利彦氏(マーフィー氏)が考案したテクニカル指標のことで、一目均衡表を改良したものになります。

  • 遅行スパン:終値を26日過去にずらした線
  • 先行スパン1:当日の転換線と基準線の中間値を26日未来にずらしたもの
  • 先行スパン2:過去52日分のローソク足の高値と安値の平均値を26日未来にずらしたもの

なぜ、そうなるのか?理解するのはかなり難解なので、ここでは現象とルールのみ紹介します。

実勢レートが青色スパンよりも上 = 上昇トレンド
実勢レートが赤色スパンよりも下 = 下降トレンド
色が変わるタイミング = 相場の転換点

となります。

MT4の設定

こちらから、インジケーター「SpanModel」をダウンロードします。

データフォルダにインポート

パラメーターはいじらずに色だけ自分の見やすい色に変更します。

ボリンジャーバンド+スパンモデルの大物狙いトレードとは?

前述した3つのトレンド発生条件

上昇トレンド発生条件

  1. 遅行スパンが実勢レートよりも上
  2. 実勢レートが+3σにタッチ
  3. 実勢レートが青色スパンよりも上

3つの条件が揃ったら → 「買い」エントリー

下降トレンド発生条件

  1. 遅行スパンが実勢レートよりも下
  2. 実勢レートが-3σにタッチ
  3. 実勢レートが赤色スパンよりも下

3つの条件が揃ったら → 「売り」エントリー

と条件が揃った時に「強いトレンドが発生する」と考えてエントリーするトレード手法のことを言います。

追加条件

ただし、このトレード手法は「大物狙い」としているようにトレンド発生直後を狙うので「だまし」も、必然的に多くなります。

そこで、エントリー判断自体は5分足で行いますが

「1時間足で大まかな全体のトレンドを確認して、そのトレンド方向にしかエントリーしない」

という条件を追加します。

concierge
大きなトレンドの流れに沿っていれば、ダメージは少ないからです。

ボリンジャーバンド+スパンモデルの大物狙いトレードの特徴

簡単に言えば

トレンド発生を見極めるテクニカル分析指標

  1. 遅行スパン
  2. ボリンジャーバンド
  3. スパンモデル

を3つ重ねて条件設定することで

「強いトレンド発生をいち早くキャッチする」

ことを狙ったトレード手法です。

concierge
3つも条件が揃っていれば、高い確率でトレンドが発生したんだろう。

と判断できるということです。

ただし、前述した通りで、トレンドが発生した直後を捉えるのはかなり難易度が高いのです。

そのため、時間軸の長いチャートでトレンドの方向性を確認することで、精度を高めるのです。

ボリンジャーバンド+スパンモデルの大物狙いトレードのメリットデメリット

メリット

  • トレンド発生の早い段階でエントリーするので利幅が大きい
  • エントリータイミングは明確

デメリット

  • 「だまし」「失敗」も多くなる
  • レンジ相場では勝てない

ボリンジャーバンド+スパンモデルの大物狙いトレードのエントリータイミング

手順その1.大きなトレンドをチェックする

5分足 → 1時間足のチャートをチェックします。

上昇トレンド → 「買い」のみでエントリー
下降トレンド → 「売り」のみでエントリー
レンジ相場 → トレード見送り

と判断します。

手順その2.条件が出そろうまで待ってエントリーする

大きなトレンドが上昇トレンドの場合

  1. 遅行スパンが実勢レートより上:OK
  2. 実勢レートが青色スパンより上:OK
  3. 実勢レートが+3σにタッチ:OK

→ 「買い」エントリー

大きなトレンドが下降トレンドの場合

  1. 遅行スパンが実勢レートより下:OK
  2. 実勢レートが赤色スパンより下:OK
  3. 実勢レートが-3σにタッチ:OK

→ 「売り」エントリー

ボリンジャーバンド+スパンモデルの大物狙いトレードのエグジットタイミング

実勢レートがスパンモデルのスパンと接したときに「エグジット」します。

ボリンジャーバンド+スパンモデルの大物狙いトレードのトレード検証

MT4/チャート/テクニカル分析の設定

  • 遅行スパン:21
  • ボリンジャーバンド:偏差1、2、3(期間:21)
  • スパンモデル:初期設定のまま
  • 移動平均線(MA):200MAを表示(設定:種別Simple)
  • 5分足、1時間足
  • 米ドル/円

トレードルール

  • 1時間足でトレンドの方向が「上昇トレンド」の場合
    「遅行スパンが実勢レートより上」「実勢レートが青色スパンより上」「実勢レートが+3σにタッチ」の3つの条件が揃ったら「買い」エントリー
  • 1時間足でトレンドの方向が「下降トレンド」の場合
    「遅行スパンが実勢レートより下」「実勢レートが赤色スパンより下」「実勢レートが-3σにタッチ」の3つの条件が揃ったら「売り」エントリー
  • スパンに接したらエグジット

検証期間

2017年9月11日~2017年9月15日

1時間足チェック

「買い」のみでトレード

9月11日

ポジション方向「買い」
エントリー:108.702
エグジット:108.445

-25.7pips損失

ポジション方向「買い」
エントリー:108.631
エグジット:109.431

+80.0pips儲け

9月12日

ポジション方向「買い」
エントリー:109.556
エグジット:109.381

-17.5pips損失

ポジション方向「買い」
エントリー:109.521
エグジット:109.972

+45.1pips儲け

9月13日

ポジション方向「買い」
エントリー:110.097
エグジット:110.032

-6.5pips損失

ポジション方向「買い」
エントリー:110.155
エグジット:110.478

+32.3pips儲け

9月14日

ポジション方向「買い」
エントリー:110.601
エグジット:110.533

-6.8pips損失

ポジション方向「買い」
エントリー:110.613
エグジット:110.409

-20.4pips損失

9月15日

ポジション方向「買い」
エントリー:110.422
エグジット:111.074

+65.2pips儲け

検証結果

トレード回数:9回
勝敗:4勝5敗
勝率:44.4%
損益:+145.7pips
1回のトレード損益:+16.2pips

手法回数エントリー方向エントリーエグジット損益勝敗
ボリンジャーバンド+スパンモデルの大物狙いトレード1回目買い108.702108.445-25.7pips
ボリンジャーバンド+スパンモデルの大物狙いトレード2回目買い108.631109.431+80.0pips
ボリンジャーバンド+スパンモデルの大物狙いトレード3回目買い109.556109.381-17.5pips
ボリンジャーバンド+スパンモデルの大物狙いトレード4回目買い109.521109.972+45.1pips
ボリンジャーバンド+スパンモデルの大物狙いトレード5回目買い110.097110.032-6.5pips
ボリンジャーバンド+スパンモデルの大物狙いトレード6回目買い110.155110.478+32.3pips
ボリンジャーバンド+スパンモデルの大物狙いトレード7回目買い110.601110.533-6.8pips
ボリンジャーバンド+スパンモデルの大物狙いトレード8回目買い110.613110.409-20.4pips
ボリンジャーバンド+スパンモデルの大物狙いトレード9回目買い110.422111.074+65.2pips

検証結果考察

トレード手法の良い点

利幅が大きい

1回の勝ち幅平均が55.6pipsですので、大きなトレンドが発生する局面では大きくpipsを稼げる特徴があります。

損小利大ができる

「だまし」が多いのですが、逆行した場合にも、スパンモデルに接してエグジットというルールにして言うので、比較的すぐに損切りができます。1回の負け幅平均が15.4pipsですので、損小利大はできていると言えます。

トレードタイミングは明確

3つの条件が揃ったらエントリーですので、初心者でもエントリータイミングを迷うことはありません。

トレード手法の悪い点

勝率が低い

トレンドの発生を見極めるのは非常に難しく、ここまで慎重にやっても、勝率は5割を切ってしまっているのです。勝率の低さを利幅の大きさでカバーするトレード手法なのです。

改善できる点

エグジットタイミングの最適解は自分で見つけよう!

エントリーのタイミングはそれほど改善の余地はないのですが、エグジットタイミングに関しては、スパンに接したタイミングがベストかと言われるとそうではありません。エグジットタイミングは改良の余地があります。

「押し目買い」「戻り売り」も活用する

上昇トレンドが発生したときに、エグジットタイミングを「スパンに接したとき」としてしまうと

強い上昇トレンドが発生して、一時的にスパンモデルに接してしまった場合

そこでエグジットせざるえません。

しかし、このままトレンドが反転するケースよりも、「実際にはスパンに接したけど、一時的なもので、そのままトレンドが進んでしまった。」というケースの方が多いように感じます。

concierge

トレンド発生後、「スパンに接したためエグジットしたけれども、一時的なもので元のトレンドに戻る」と判断できた場合には、「押し目買い」「戻り売り」でもう一度ポジションを持つことも選択肢の一つです。

「押し目買い」「戻り売り」は勝率が高いので、今回のトレード手法の勝率の低さをカバーしてくれます。

まとめ

ボリンジャーバンド+スパンモデルの大物狙いトレードの検証結果としては

トレード発生直後を3つのテクニカル分析指標でチェックするので

大きな利幅が稼げる可能性が高い

トレード手法です。

ただし、一方で「だまし」も多くなってしまうため、改良の余地も大きいトレード手法と言えます。

concierge
改良の余地の大きいトレード手法ですので、初心者よりも中級者以上の投資家に向いています。ある程度のトレードスキルがあれば、自己流のカスタマイズをして、勝率5割以上をキープしながら、このトレード手法の利点である「利幅の確保」も実現できるはずです。色々なアレンジを加えて検証してみましょう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です