海外FXトレード手法検証ブログでは、ハイレバレッジトレードができる海外FXで「稼げる可能性の高い」トレード手法、トレードテクニックを実際に1週間テストしてみて、どのくらいの勝率になるのか？どのくらいのpipsが稼げるのか？を実際にトレードをしてみて、検証する海外FXブログです。高い勝率のトレード手法があれば参考にしてください。
検証したトレード手法の概要
今回は「移動平均線」と「水平線（サポートライン・レジスタンスライン）」のみのテクニカル分析を利用したシンプルなトレードです。
移動平均線の特徴
移動平均線とは
を言います。
移動平均線（Moving Average）ですから
過去5日の終値の平均値をとった線のことを、5日移動平均線（5MA）という言い方をします。
一般的には
- 短期線：5日移動平均線、9日移動平均線、25日移動平均線
- 中期線：52日移動平均線、75日移動平均線
- 長期戦：200日移動平均線
などが利用されることが多いです。とくに決まりはありません。
移動平均線の種類
移動平均線には、いくつかの種類があります。
- 単純移動平均線（Simple Moving Average：SMA、Moving Average：MA）
- 加重移動平均線（Weighted Moving Average：WMA）
- 指数平滑移動平均線（Expotential Moving Average：EMA）
単純移動平均線（SMA）
一定期間の終値の平均値を取ったもの
加重移動平均（WMA）
5日加重動平均線の場合、5日目の価格を5倍、4日目の価格を4倍、3日目の価格を3倍、2日目の価格を2倍にして計算しています。直近の価格の重要度を高めた移動平均線となります。
指数平滑移動平均線（EMA）
5日指数平滑移動平均線の場合、5日目の価格を2倍にして計算しています。加重移動平均（WMA）よりも、直近の価格の重要度を高めた移動平均線となります。
今回のトレード手法では
- 62EMA（赤）
- 200SMA（青）
- 800SMA（黒）
を利用します。
なぜ、この3本を利用するかというと、長年のデータから
という傾向があると判断されているからです。
200SMAは、62EMAと800SMAの中間の移動平均線として利用します。
今回のトレード手法での移動平均線の捉え方
基本的に
- 62EMA（赤） 短期のトレンドに敏感に反応する
- 200SMA（青） 中間
- 800SMA（黒） 長期のトレンドに緩やかに反応する
ですから
- 62EMA（赤）
- 200SMA（青）
- 800SMA（黒）
の順で、並行に位置しているとき（短期・中期・長期が同じトレンドを示す） → 強い上昇トレンド発生中
- 800SMA（黒）
- 200SMA（青）
- 62EMA（赤）
の順で、並行に位置しているとき（短期・中期・長期が同じトレンドを示す） → 強い下降トレンド発生中
と判断することができます・
今回は、この3本の移動平均線で、強い上昇トレンド、強い下降トレンドを判断し、エントリータイミングを探るトレード手法となります。
トレンド形成中のレンジ相場を狙う！
今回のトレード手法では
です。
今回のトレード手法では
為替の特徴を利用したトレードとなります。
移動平均線と水平線（サポートライン・レジスタンスライン）の順張りトレードの特徴
今回のトレード手法では
移動平均線で強いトレンドの発生を把握することからスタートします。
MT4の設定
インジケーターの「Moving Average」を選択
期間「62」
種別「Expotential」
スタイル：レッド
期間「200」
種別「Simple」
スタイル：ブルー
期間「800」
種別「Simple」
スタイル：ブラック
と設定します。
- 62EMA（赤）
- 200SMA（青）
- 800SMA（黒）
の順で、並行に位置 → 強い上昇トレンド発生
- 800SMA（黒）
- 200SMA（青）
- 62EMA（赤）
の順で、並行に位置 → 強い下降トレンド発生
と判断し
- 上昇トレンド中にレンジ相場が発生したら、レジスタンスライン（高値の水平線）を引く
- 下降トレンド中にレンジ相場が発生したら、サポートライン（安値の水平線）を引く
実勢レートが
レジスタンスライン（高値の水平線）、サポートライン（安値の水平線）を突破したら、再び強いトレンドの波に乗ったと判断して、エントリーします。
今回のトレード手法は
- 62EMA（赤）
- 200SMA（青）
- 800SMA（黒）
の順で、並行に位置 → 強い上昇トレンド発生
レンジ相場が発生したら、レジスタンスライン（高値の水平線）を引く
レジスタンスライン（高値の水平線）を下から上に突破したら「買い」エントリー
- 800SMA（黒）
- 200SMA（青）
- 62EMA（赤）
の順で、並行に位置 → 強い下降トレンド発生
レンジ相場が発生したら、サポートライン（安値の水平線）を引く
サポートライン（安値の水平線）を上から下に突破したら「売り」エントリー
という考え方でトレードするトレード手法となります。
移動平均線と水平線（サポートライン・レジスタンスライン）の順張りトレードのメリットデメリット
メリット
- トレード機会がやや多い
- 順張りなので「損小利大」になる
- エントリータイミングが明確
デメリット
- 勝率はそれほど高くない
- エグジットのポイントの目安がない
- 利幅が伸び切る前にエグジットするケースもある
移動平均線と水平線（サポートライン・レジスタンスライン）の順張りトレードのエントリータイミング
手順その１．トレンドの方向を確認する
- 62EMA（赤）
- 200SMA（青）
- 800SMA（黒）
の順で、並行に位置 → 強い上昇トレンド発生
- 800SMA（黒）
- 200SMA（青）
- 62EMA（赤）
の順で、並行に位置 → 強い下降トレンド発生
手順その２．トレンド中にレンジ相場を見つける
トレンド中のレンジ相場の形成を見つけたら、水平線を引きます。
上昇トレンド
レンジ相場が発生したら、レジスタンスライン（高値の水平線）を引く
下降トレンド
レンジ相場が発生したら、サポートライン（安値の水平線）を引く
水平線を引くコツは
- トレンドと逆方向に動いたときの直近の高値（安値）で水平線を引く
- ローソク足の実体部分で水平線を引く
ことをおすすめします。
手順その３．水平線を再び抜けたらエントリー
上昇トレンド
実勢レートが、レジスタンスライン（高値の水平線）を再び抜いたら、「買い」エントリー
下降トレンド
レ実勢レートが、サポートライン（安値の水平線）を再び抜いたら、「売り」エントリー
移動平均線と水平線（サポートライン・レジスタンスライン）の順張りトレードのエグジットタイミング
利確ポイントその１．+10pips or +30pipsで利確する
とくに利確ポイントというものはなく、10pips、30pipsで、利確するトレード手法となります。
- トレンドが強いとき → +30pipsまで我慢（トレンドの勢いが収まってきたら途中でも利確）
- トレンドが弱いとき → +10pipsで利確
損切ポイントその１．エントリー時点の62EMAが損切ライン
エントリー時点の62EMAの位置が「損切ライン」となります。
エントリー方向と逆に動いて、実勢レートが62EMAと接したときに「損切」をします。
62EMAで損切りしておけば、損失は軽微に抑えられます。
移動平均線と水平線（サポートライン・レジスタンスライン）の順張りトレードのトレード検証
MT4／チャート／テクニカル分析の設定
- 5分足
- 米ドル／円
- 移動平均線：62EMA、200SMA、800SMA
トレードルール
- 移動平均線でトレンドの発生を確認
- 上昇トレンドで、レンジ相場発生時に高値ラインに「レジスタンスライン」を引く
- 下降トレンドで、レンジ相場発生時に安値ラインに「サポートライン」を引く
- +10pips、+30pipsを目標に利確
- エントリー時の62EMAの価格帯で損切
検証期間
2020年9月14日～2020年9月18日
2020年9月14日
ポジション方向「売り」
エントリー：105.888
エグジット：105.582
+30.6pips儲け
2020年9月14日～2020年9月15日
ポジション方向「売り」
エントリー：105.656
エグジット：105.689
-3.3pips損失
2020年9月15日～2020年9月16日
ポジション方向「売り」
エントリー：105.489
エグジット：105.371
+11.8pips儲け
2020年9月15日～2020年9月16日
ポジション方向「売り」
エントリー：105.481
エグジット：105.372
+10.9pips儲け
2020年9月16日
ポジション方向「売り」
エントリー：105.32
エグジット：105.386
-6.6pips損失
ポジション方向「売り」
エントリー：105.261
エグジット：105.339
-7.8pips損失
ポジション方向「売り」
エントリー：105.235
エグジット：104.951
+28.4pips儲け
ポジション方向「売り」
エントリー：105.122
エグジット：104.834
+28.8pips儲け
ポジション方向「売り」
エントリー：104.987
エグジット：104.873
+11.4pips儲け
2020年9月17日～2020年9月18日
ポジション方向「売り」
エントリー：104.673
エグジット：104.575
+9.8pips儲け
2020年9月18日
ポジション方向「売り」
エントリー：104.536
エグジット：104.289
+24.7pips儲け
ポジション方向「売り」
エントリー：104.419
エグジット：104.335
+8.4pips儲け
ポジション方向「売り」
エントリー：104.303
エグジット：104.4
-9.7pips損失
検証結果
勝敗：9勝4敗
勝率：69.2%
損益：+137.4pips
1回のトレード損益：+8.9pips
| 手法 | 回数 | エントリー方向 | エントリー | エグジット | 損益 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 移動平均線と水平線の順張りトレード | 1回目 | 売り | 105.888 | 105.582 | +30.6pips | 勝 |
| 移動平均線と水平線の順張りトレード | 2回目 | 売り | 105.656 | 105.689 | -3.3pips | 負 |
| 移動平均線と水平線の順張りトレード | 3回目 | 売り | 105.489 | 105.371 | +11.8pips | 勝 |
| 移動平均線と水平線の順張りトレード | 4回目 | 売り | 105.481 | 105.372 | +10.9pips | 勝 |
| 移動平均線と水平線の順張りトレード | 5回目 | 売り | 105.320 | 105.386 | -6.6pips | 負 |
| 移動平均線と水平線の順張りトレード | 6回目 | 売り | 105.261 | 105.339 | -7.8pips | 負 |
| 移動平均線と水平線の順張りトレード | 7回目 | 売り | 105.235 | 104.951 | +28.4pips | 勝 |
| 移動平均線と水平線の順張りトレード | 8回目 | 売り | 105.122 | 104.834 | +28.8pips | 勝 |
| 移動平均線と水平線の順張りトレード | 9回目 | 売り | 104.987 | 104.873 | +11.4pips | 勝 |
| 移動平均線と水平線の順張りトレード | 10回目 | 売り | 104.673 | 104.575 | +9.8pips | 勝 |
| 移動平均線と水平線の順張りトレード | 11回目 | 売り | 104.536 | 104.289 | +24.7pips | 勝 |
| 移動平均線と水平線の順張りトレード | 12回目 | 売り | 104.419 | 104.335 | +8.4pips | 勝 |
| 移動平均線と水平線の順張りトレード | 13回目 | 売り | 104.303 | 104.400 | -9.7pips | 負 |
検証結果考察
トレード手法の良い点
収益性が高い
利確の目標点を
- +10pips
- トレンドが強ければ、+30pips
に設定しているため、比較的、1回のトレードの収益性は見込めるトレード手法となっています。
損小利大がしやすい
損切ポイントを、62EMAに置いているため、一番早いポイントで損切が可能です。
10pips未満の損失に抑えられるため、勝率が50％だと仮定しても、利益が出る「損小利大」のトレードが可能です。
トレード機会がやや多い
トレード機会は、5日で13回ですので、比較的多い方です。
とくに強いトレンドが発生していると、何回もエントリーチャンスが来るので、固め打ちしやすいトレード手法となっています。
トレード手法の悪い点
レンジ相場の発見が難しい
後から振り返るのであれば、トレンド中のこの部分が「レンジ相場」だな、とわかりやすいのですが、実際にリアルタイムで相場が変動している局面では、「今がレンジ相場なのか？トレンドの最中なのか？」判断が難しいケースが多いです。
初心者には、見極めにくいエントリーポイントと言えます。
改善できる点
レンジ発生のルールの策定
前述した通りで、このトレード手法の一番難しいところは
です。
ここをルール化できれば、かなりトレードがやりやすくなるはずです。
例えば
「上昇トレンド中に○pips下降したら、レンジ相場の発生と判断する」
「上昇トレンド中にヤマ型の形になったら、レンジ相場の発生と判断する」
などです。
まとめ
移動平均線と水平線（サポートライン・レジスタンスライン）の順張りトレードの検証結果としては
- 一回の勝ち幅が大きい
- 損小利大ができる
- 複雑なテクニカル分析を使っていない
という特徴があるトレード手法です。
XMTrading
AXIORY
TitanFX
