海外FXトレード手法検証ブログでは、ハイレバレッジトレードができる海外FXで「稼げる可能性の高い」トレード手法、トレードテクニックを実際に1週間テストしてみて、どのくらいの勝率になるのか？どのくらいのpipsが稼げるのか？を実際にトレードをしてみて、検証する海外FXブログです。高い勝率のトレード手法があれば参考にしてください。
検証したトレード手法の概要
今回は「RSI」「MACD」というオシレーター系のテクニカル分析指標を利用したトレードテクニックです。
「RSI」とは？
を言います。
RSI（14）を求める公式は
ですから、
- 一定期間の中で、値上がり幅の割合が高ければ、RSIも大きくなる
- 一定期間の中で、値上がり幅の割合が少なければ（値下がり幅の割合が高ければ）、RSIは小さくなる
という傾向になるのです。
一般的な「RSI」のFXトレードの考え方は
「RSI」が30％以下にいるとき ＝ 売られすぎ → 実勢レートが上昇する可能性が高い ≒ 「買い」エントリー
MT4／MT5の設定
インジケーターの「Relative Strength index」を選択
- 期間：14
に設定します。
30％と70％のラインを目立つ色（赤）に変えておくと良いでしょう。
「MACD」とは？
「MACD(Moving Average Convergence/Divergence Trading Method）」とは、1979年にジェラルド・アペルによって開発された比較的新しいテクニカル分析です。
「MACD」は、短期の移動平均線と長期の移動平均線の差を表示するテクニカル分析指標で、移動平均線が収束しているのか？拡散しているのか？を表示しながら、トレード材料として利用する指標です。
- MACD ＝ 短期EMA（9） － 長期EMA（26）
- シグナル（9）
で設定することが多く
と考えれば良いでしょう。
MACDがシグナルよりも下にある ＝ 下降トレンド
MACDが上から下にシグナルを抜ける ＝ 上昇トレンドから下降トレンドの転換点 ≒ 「売り」エントリー
MACDが下から上にシグナルを抜ける ＝ 下降トレンドから上昇トレンドの転換点 ≒ 「買い」エントリー
と考えるのが一般的です。
今回のトレード手法では、下記のように「MACD」を設定します。
MT4／MT5の設定
インジケーターの「MACD」を選択
- 短期EMA：12
- 長期EMA：26
- シグナル：14
に設定します。
MT4／MT5の場合は、MACDは「線」ではなく、「棒グラフ」の形で表示されるので、色を濃く、線の太さを太くしておくとわかりやすいです。
今回のRSIとMACDを使った慎重トレードとは
相場の転換点を示すテクニカル分析指標「RSI」と「MACD」を使って、ポジションを持つトレード手法です。
「RSI」が30％以下にある ＝ 売られすぎ ＝ 上昇トレンドの発生確率が高い
「MACD」が下から上にシグナルを抜ける ＝ 上昇トレンドの発生確率が高い
2つのサインがそろったら「買い」エントリー
「RSI」が70％以上にある ＝ 買われすぎ ＝ 下降トレンドの発生確率が高い
「MACD」が上から下にシグナルを抜ける ＝ 下降トレンドの発生確率が高い
2つのサインがそろったら「売り」エントリー
と判断します。
「RSI」が30％以下にある ＝ 売られすぎ ＝ 上昇トレンドの発生確率が高い
「MACD」が下から上にシグナルを抜ける ＝ 上昇トレンドの発生確率が高い
2つのサインがそろった上で
陽線が2本連続したら、「買い」エントリー
「RSI」が70％以上にある ＝ 買われすぎ ＝ 下降トレンドの発生確率が高い
「MACD」が上から下にシグナルを抜ける ＝ 下降トレンドの発生確率が高い
2つのサインがそろった上で
陰線が2本連続したら、「売り」エントリー
と考えるトレード手法になります。
RSIとMACDを使った慎重トレードの特徴
今回のRSIとMACDを使った慎重トレードとは
今回利用する「RSI」も、「MACD」も、相場の転換点を表すテクニカル分析指標になります。
相場の転換点を狙えれば、理論上は
トレンドの頭と終わりまでの期間、ずっとポジションを持てるので、一回のトレード当たりの利幅を確保しやすいことになります。
その一方で、相場の転換点は読みにくく、順張りと比較すると圧倒的に勝率が下がってしまうのです。
利幅を確保しながらも、相場の転換点を読みながらトレードするために
- 「RSI」
- 「MACD」
という2つのテクニカル分析指標のサインが重なったときにだけトレードをして
さらに
- ローソク足の陽線（陰線）が2本連続したら
という条件も加えて、勝率を高めているトレード手法となります。
RSIとMACDを使った慎重トレードのメリットデメリット
メリット
- 強いトレンドが発生するときの一回の勝ち幅が大きい
デメリット
- 勝率が低い
- だましが多い
- エントリー機会が少ない
- エントリーのタイミングが不明瞭
RSIとMACDを使った慎重トレードのエントリータイミング
手順その１．「RSI」のサインの状況を確認する
- 「RSI」が30％以下 → 「買い」エントリー準備
- 「RSI」が70％以上 → 「売り」エントリー準備
手順その２．「MACD」のサインの状況を確認する
- 「MACD」が下から上にシグナルを抜ける ＝ 「買い」エントリー準備
- 「MACD」が上から下にシグナルを抜ける ＝ 「売り」エントリー準備
手順その３．「RSI」「MACD」のサインが出たら、ローソク足の状況を確認する
- 「RSI」が30％以下
- 「MACD」が下から上にシグナルを抜ける
- 陽線が2本連続する
→ 「買い」エントリー
- 「RSI」が70％以上
- 「MACD」が上から下にシグナルを抜ける
- 陰線が2本連続する
→ 「売り」エントリー
RSIとMACDを使った慎重トレードのエグジットタイミング
手順その１．「RSI」「MACD」のポジションと逆のサインが出たらエグジット
「買い」ポジション保有時
- 「MACD」が上から下にシグナルを抜ける
or - 「RSI」が70％以上になる
→ エグジット
「売り」ポジション保有時
- 「MACD」が下から上にシグナルを抜ける
or - 「RSI」が30％以下
→ エグジット
RSIとMACDを使った慎重トレードのトレード検証
MT4／チャート／テクニカル分析の設定
- 5分足
- 米ドル／円
- RSI「期間：14」
- MACD「短期EMA：12」「長期EMA：26」「シグナル：14」
トレードルール
- 「RSI」が30％以下、「MACD」が下から上にシグナルを抜ける、陽線が2本連続したら、「買い」エントリー
- 「RSI」が70％以上、「MACD」が上から下にシグナルを抜ける、陰線が2本連続するしたら、「売り」エントリー
- 「買い」ポジション保有時に「MACD」が上から下にシグナルを抜けたらエグジット
- 「買い」ポジション保有時に「RSI」が70％以上になったらエグジット
- 「売り」ポジション保有時に「MACD」が下から上にシグナルを抜けたらエグジット
- 「売り」ポジション保有時に「RSI」が30％以下になったらエグジット
検証期間
- 2019年1月28日～2019年2月1日
2019年1月28日
2019年1月29日
ポジション方向「売り」
エントリー：109.383
エグジット：109.458
-7.5pips損失
ポジション方向「売り」
エントリー：109.432
エグジット：109.335
+9.7pips儲け
2019年1月30日
ポジション方向「買い」
エントリー：109.271
エグジット：109.342
+7.1pips儲け
ポジション方向「売り」
エントリー：109.381
エグジット：109.423
-4.2pips損失
ポジション方向「売り」
エントリー：109.598
エグジット：109.521
+7.7pips儲け
2019年1月31日
ポジション方向「売り」
エントリー：108.822
エグジット：108.854
-3.2pips損失
2019年2月1日
検証結果
勝敗：3勝3敗
勝率：50.0%
損益：+9.6pips
1回のトレード損益：+1.6pips
| 手法 | 回数 | エントリー方向 | エントリー | エグジット | 損益 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSIとMACDの慎重トレード | 1回目 | 売り | 109.383 | 109.458 | -7.5pips | 負 |
| RSIとMACDの慎重トレード | 2回目 | 売り | 109.432 | 109.335 | +9.7pips | 勝 |
| RSIとMACDの慎重トレード | 3回目 | 買い | 109.271 | 109.342 | +7.1pips | 勝 |
| RSIとMACDの慎重トレード | 4回目 | 売り | 109.381 | 109.423 | -4.2pips | 負 |
| RSIとMACDの慎重トレード | 5回目 | 売り | 109.598 | 109.521 | +7.7pips | 勝 |
| RSIとMACDの慎重トレード | 6回目 | 売り | 108.822 | 108.854 | -3.2pips | 負 |
検証結果考察
トレード手法の良い点
1回のトレード損益が大きい
- 勝ちトレードの平均pips：8.2pips
5分足のデイトレードであれば、まあまあ大きい勝ち幅と言っていいでしょう。
ただし、今回のトレードした1週間の検証では、本来、このトレード手法で期待していた、トレンドの始まりと終わりをつかむ大勝はできませんでした。
トレード手法の悪い点
トレード機会が少ない
思った以上に「RSI」と「MACD」のサインが重ならず、エントリーできない日もあるぐらい、エントリー機会が少なかったです。エントリー機会が少なければ、儲けることもできません。
勝率が低い
勝率：50.0％
ですから、勝ち数と負け数が同じです。勝率の高いトレード手法とは呼べません。
エントリータイミングが不明瞭
今回のトレード手法では
- 「RSI」のサイン
- 「MACD」のサイン
- ローソク足のサイン
の3本柱でチェックするのですが、まったく同時に3つが発生するものではなく、若干のずれは許容しなければエントリーができません。
個々の判断になってしまうため、エントリータイミングが不明瞭という問題点もありました。
改善できる点
今回は
- 勝率が低い
- トレード機会が少ない
と、あまり良いトレード手法にはなりませんでした。
改善するとしたら、抜本的な改善が必要であり
- テクニカル分析指標の設定数値を変更する
- 相方にするテクニカル分析指標を変更する
などの、カスタマイズをしないと、このままでは通用しないトレード手法となってしまっています。
まとめ
RSIとMACDを使った慎重トレードの検証結果としては
- 失敗
と判断して構わないでしょう。
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