【海外FXトレード手法1週間検証ブログ】RCIと移動平均線のバウンド狙いトレード/勝率76.2%、+184.6pips勝

海外FXトレード手法検証ブログでは、ハイレバレッジトレードができる海外FXで「稼げる可能性の高い」トレード手法、トレードテクニックを実際に1週間テストしてみて、どのくらいの勝率になるのか?どのくらいのpipsが稼げるのか?を実際にトレードをしてみて、検証する海外FXブログです。高い勝率のトレード手法があれば参考にしてください。

目次

検証したトレード手法の概要

今回は「SMA(単純移動平均線)」と「RCI」を利用したトレードテクニックです。

RCIとは?

RCIは、「Rank Correlation Index」の略称で、日本語では「順位相関係数」と呼ばれます。「時間」と「価格」それぞれに順位をつけ、両者にどれだけの相関関係があるのかを指標化したものです。

FXトレードよりも、株式投資や先物取引で重宝されているテクニカル分析指標です。

計算式
計算式

d:日付の順位と価格の差を2乗し、合計した数値
n:期間

日付の順位は直近から「1」「2」「3」・・・と過去になるほど低くなる
価格の順位は高い順に「1」「2」「3」・・・

価格が上昇しているシチュエーションでは
日付終値日付順位価格順位
3月1日500円55
3月2日510円44
3月3日515円33
3月4日520円22
3月5日530円11

RCI = ( 1 - 0 ) × 100 = +100

価格が下降しているシチュエーションでは
日付終値日付順位価格順位
3月1日530円51
3月2日520円42
3月3日515円33
3月4日510円24
3月5日500円15

RCI = -100

となります。

RCIは、-100と+100の間を推移するオシレーター系の指標であり

  • 上昇トレンドが発生 → 「+100」に近づいていく
  • 下降トレンドが発生 → 「-100」に近づいていく
  • 上昇トレンドが維持されている → 「+100」近辺に留まる
  • 下降トレンドが維持されている → 「-100」近辺に留まる

という性質を持ちます。

価格が下降しているシチュエーションでは

また、RCIでは期間を設定することができるので

  • 短い期間を設定すれば、トレンドの変化に敏感に反応する
  • 長い期間を設定すれば、トレンドの変化の反応は鈍くなる

という性質もあるのです。

RCIの一般的なトレード手法は

RCIの一般的なトレード手法は
高値圏(+100近辺)からRCIが下を向いて下降しはじめる = 下降トレンドのはじまり = 「売り」エントリー
安値圏(-100近辺)からRCIが上を向いて上昇しはじめる = 上昇トレンドのはじまり = 「買い」エントリー

今回のトレードテクニックでも、上記の考え方を活用しています。

RCIは、FXトレードで主に使われるテクニカル分析ではないので、MT4/MT5にはプリインストールされていません。

下記から、インジケーターをダウンロードしてお使いください。MT4用とMT5用のRCIインジケーターを利用できます。

RCI_MT4_MT5インジケーターダウンロード

MT4の設定

インジケーターの「RCI」を選択

MT4の設定 MT4の設定
  • 計算周期1「9」
  • 計算周期2「26」
  • 計算周期3「52」
  • 計算バー本数「20000」

※初期状態は計算バー本数は「2000」になっていますが、5分足など短期の時間足の場合、表示されないケースがあるので「20000」に増やしています。

RCIと移動平均線のバウンド狙いトレードの特徴

このトレード手法は

移動平均線を活用した「押し目買い」「戻り売り」トレードをRCIを使って精度を上げたトレード

です。

「押し目買い」とは

「押し目買い」とは
上昇トレンド発生時に一時的にチャートが下降した瞬間にエントリーをして、元の上昇トレンドに戻るときに利益をあげる順張りトレードのこと

「戻り売り」

「戻り売り」
下降トレンド発生時に一時的にチャートが上昇した瞬間にエントリーをして、元の下降トレンドに戻るときに利益をあげる順張りトレードのこと

を言います。

今回のトレード手法では

3本の移動平均線よりも、実勢レートが上にあるときに(≒強い上昇トレンドを意味します。)

実勢レートが下がってきて3本の移動平均線にぶつかる(バウンド)する瞬間 = 押し目

と判断して「買い」エントリーをします。

3本の移動平均線よりも、実勢レートが下にあるときに(≒強い下降トレンドを意味します。)

実勢レートが上がってきて3本の移動平均線にぶつかる(バウンド)する瞬間 = 戻り

と判断して「売り」エントリーをします。

このときに「RCI:9(赤)」を使って、トレンドの反転タイミングを見極めることで、「押し目買い」「戻り売り」の精度を高めることを目的としています。

RCIは、3本ありますが一番トレンドの変化に敏感な「9(赤)」のラインを利用します。

実勢レートが下がってきて3本の移動平均線にぶつかる(バウンド)する瞬間 = 押し目

だけで判断するのではなく

実勢レートが下がってきて3本の移動平均線にぶつかる(バウンド)する瞬間 = 押し目

かつ

安値圏(-100近辺)からRCI:9(赤)が上を向いて上昇しはじめる = 上昇トレンドのはじまり

で「買い」エントリーすれば『より確実だ』という判断になります。

同様に

実勢レートが上がってきて3本の移動平均線にぶつかる(バウンド)する瞬間 = 戻り

だけで判断するのではなく

実勢レートが上がってきて3本の移動平均線にぶつかる(バウンド)する瞬間 = 戻り

かつ

高値圏(+100近辺)からRCI:9(赤)が下を向いて下降しはじめる = 下降トレンドのはじまり

で「売り」エントリーすれば『より確実だ』とという判断になります。

teacher
元々、勝率の高い順張りトレードの「押し目買い」「戻り売り」トレードを、RCIを利用してさらに精度を上げたトレード手法が「RCIと移動平均線のバウンド狙いトレード」なのです。

RCIと移動平均線のバウンド狙いトレードのメリットデメリット

メリット

  • 勝率が高い
  • 強いトレンド発生時には勝ちやすい

デメリット

  • 一回の勝ち幅が小さい
  • レンジ相場や弱いトレンド発生時には勝率が落ちる
  • RCIのタイミングやバウンドのタイミングは、多少人によって判断が変わってしまう

RCIと移動平均線のバウンド狙いトレードのエントリータイミング

RCIと移動平均線のバウンド狙いトレードのエントリータイミング

上昇トレンド時のエントリー

上昇トレンドが発生していることの確認

  • 実勢レートが3本の移動平均線よりも上にいることを確認する
  • 200MAが右上に傾いていることを確認する

3本の移動平均線の上から移動平均線にバウンド

かつ

安値圏(-100近辺)からRCI:9(赤)が上を向いて上昇しはじめる

→ 「買い」エントリー

下降トレンド時のエントリー

下降トレンドが発生していることの確認

  • 実勢レートが3本の移動平均線より下にいることを確認する
  • 200MAが右下に傾いていることを確認する

3本の移動平均線の下から移動平均線にバウンド

かつ

高値圏(+100近辺)からRCI:9(赤)が下を向いて下降しはじめる

→ 「売り」エントリー

RCI:9(赤)と移動平均線のバウンド狙いトレードのエグジットタイミング

RCI:9(赤)と移動平均線のバウンド狙いトレードのエグジットタイミング

「買い」ポジション

RCI:9(赤)が高値圏(+100近辺)に上昇してから下を向いて下降しはじめる

→ エグジット

「売り」ポジション

RCIが安値圏(-100近辺)に下降してから上を向いて上昇しはじめる

→ エグジット

RCIと移動平均線のバウンド狙いトレードのトレード検証

MT4/チャート/テクニカル分析の設定

  • 単純移動平均線(SMA):26SMA、52SMA、200SMAを表示(設定:種別Simple)
  • RCI:9,26,52(設定:計算バー本数20000)
  • 5分足
  • 米ドル/円

トレードルール

  • 「3本の移動平均線の上から移動平均線にバウンド」かつ「安値圏(-100近辺)からRCI:9(赤)が上を向いて上昇しはじめる」→ 「買い」エントリー
  • 「3本の移動平均線の下から移動平均線にバウンド」かつ「高値圏(+100近辺)からRCI:9(赤)が下を向いて下降しはじめる」→ 「売り」エントリー
  • 「買い」ポジション → RCI:9(赤)が高値圏(+100近辺)に上昇してから下を向いて下降しはじめる → エグジット
  • 「売り」ポジション → RCIが安値圏(-100近辺)に下降してから上を向いて上昇しはじめる → エグジット

検証期間

2018年4月2日~2018年4月6日

4月2日~4月3日

4月2日~4月3日

ポジション方向「買い」
エントリー:106.278
エグジット:106.285

+0.7pips儲け

ポジション方向「買い」
エントリー:106.283
エグジット:106.315

+3.2pips儲け

ポジション方向「買い」
エントリー:106.304
エグジット:106.36

+5.6pips儲け

ポジション方向「売り」
エントリー:106.061
エグジット:105.684

+37.7pips儲け

ポジション方向「売り」
エントリー:105.836
エグジット:105.838

-0.2pips損失

4月3日~4月4日

4月3日~4月4日

ポジション方向「買い」
エントリー:106.082
エグジット:106.179

+9.7pips儲け

ポジション方向「買い」
エントリー:106.139
エグジット:106.192

+5.3pips儲け

ポジション方向「買い」
エントリー:106.163
エグジット:106.251

+8.8pips儲け

ポジション方向「買い」
エントリー:106.226
エグジット:106.527

+30.1pips儲け

ポジション方向「買い」
エントリー:106.391
エグジット:106.533

+14.2pips儲け

ポジション方向「買い」
エントリー:106.415
エグジット:106.412

-0.3pips損失

ポジション方向「買い」
エントリー:106.418
エグジット:106.566

+14.8pips儲け

ポジション方向「売り」
エントリー:106.138
エグジット:106.144

-0.6pips損失

4月4日~4月5日

4月4日~4月5日

ポジション方向「買い」
エントリー:106.536
エグジット:106.721

+18.5pips儲け

ポジション方向「買い」
エントリー:106.724
エグジット:106.744

+2.0pips儲け

ポジション方向「買い」
エントリー:106.947
エグジット:106.942

-0.5pips損失

ポジション方向「買い」
エントリー:107.038
エグジット:107.099

+6.1pips儲け

4月5日~4月6日

4月5日~4月6日

ポジション方向「買い」
エントリー:107.336
エグジット:107.39

+5.4pips儲け

ポジション方向「売り」
エントリー:107.235
エグジット:107.041

+19.4pips儲け

ポジション方向「売り」
エントリー:107.117
エグジット:107.061

+5.6pips儲け

ポジション方向「売り」
エントリー:106.935
エグジット:106.9444

-0.9pips損失

検証結果

トレード回数:21回
勝敗:16勝5敗
勝率:76.2%
損益:+184.6pips
1回のトレード損益:+8.8pips

手法回数エントリー方向エントリーエグジット損益勝敗
RCIと移動平均線のバウンド狙いトレード1回目買い106.278106.285+0.7pips
RCIと移動平均線のバウンド狙いトレード2回目買い106.283106.315+3.2pips
RCIと移動平均線のバウンド狙いトレード3回目買い106.304106.360+5.6pips
RCIと移動平均線のバウンド狙いトレード4回目売り106.061105.684+37.7pips
RCIと移動平均線のバウンド狙いトレード5回目売り105.836105.838-0.2pips
RCIと移動平均線のバウンド狙いトレード6回目買い106.082106.179+9.7pips
RCIと移動平均線のバウンド狙いトレード7回目買い106.139106.192+5.3pips
RCIと移動平均線のバウンド狙いトレード8回目買い106.163106.251+8.8pips
RCIと移動平均線のバウンド狙いトレード9回目買い106.226106.527+30.1pips
RCIと移動平均線のバウンド狙いトレード10回目買い106.391106.533+14.2pips
RCIと移動平均線のバウンド狙いトレード11回目買い106.415106.412-0.3pips
RCIと移動平均線のバウンド狙いトレード12回目買い106.418106.566+14.8pips
RCIと移動平均線のバウンド狙いトレード13回目売り106.138106.144-0.6pips
RCIと移動平均線のバウンド狙いトレード14回目買い106.536106.721+18.5pips
RCIと移動平均線のバウンド狙いトレード15回目買い106.724106.744+2.0pips
RCIと移動平均線のバウンド狙いトレード16回目買い106.947106.942-0.5pips
RCIと移動平均線のバウンド狙いトレード17回目買い107.038107.099+6.1pips
RCIと移動平均線のバウンド狙いトレード18回目買い107.336107.390+5.4pips
RCIと移動平均線のバウンド狙いトレード19回目売り107.235107.041+19.4pips
RCIと移動平均線のバウンド狙いトレード20回目売り107.117107.061+5.6pips
RCIと移動平均線のバウンド狙いトレード21回目売り106.935106.944-0.9pips

検証結果考察

トレード手法の良い点

トレードチャンスが多い

1週間で21回のトレード機会ということは、1日4回~5回のトレード機会があるということです。

十分にトレード機会が確保できるトレード手法と言えます。

勝率が高い

順張りトレードの「押し目買い」「戻り売り」自体が、トレンドに逆らわないトレード手法なので、元々勝率が高いのです。

それにRCIというテクニカル分析を加えて、さらに精度を上げているので、ある程度の高い勝率を上げることができみあす。

負け幅が小さい

RCIをきちんと追いかけていれば、負けたとしても、大きな損失になることはありません。

負け幅は数pipsと小さく抑えられるので「損小利大」を地で行くトレード手法となっています。

ある程度のレバレッジをかけても、リスクはそれほど大きくないトレード手法です。

トレード手法の悪い点

トレードタイミングやエグジットタイミングが不明確

  • RCI:9は、カクカク急に動いてしまう
  • 「リバウンドしたとき」という表現があいまい

なので、人によって多少なりとも、エントリータイミングがずれてしまう特徴があります。また、タイミングを見極めるのも、難しいので、ある程度の練習が必要になります。

改善できる点

損切を明確にし、レバレッジを上げても対応できる

今回のトレード手法は

  • 勝率が高い
  • 「損小利大」が実現できる

特徴があります。

その分、大勝ちも少ないのですが、明確なトレンドが発生している状態では、なかなか負けにくいトレード手法です。

だとすれば

損切ラインを明確に設定してリスクヘッジしながら
レバレッジをいつもより引き上げてトレードをしても
十分に儲けられる可能性がある

と考えられます。

低リスクな分、勝ち幅が小さいトレード手法ですので、レバレッジを引き上げて儲けを増やすことを提案します。

まとめ

RCIと移動平均線のバウンド狙いトレードの検証結果としては

「押し目買い」「戻り売り」という勝率が高いトレード手法に加えて、RCIで精度を上げているので、十分な勝率を確保できるトレード手法と言えます。

teacher
エントリータイミングやエグジットタイミングがぼんやりしている問題点はありますが、回収をこなすことで自分なりの明確なエントリータイミング、エグジットタイミングを見つけることも可能です。初心者にもおすすめできる基本に基づいたトレード手法と言えるでしょう。

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