海外FXトレード手法検証ブログでは、ハイレバレッジトレードができる海外FXで「稼げる可能性の高い」トレード手法、トレードテクニックを実際に1週間テストしてみて、どのくらいの勝率になるのか?どのくらいのpipsが稼げるのか?を実際にトレードをしてみて、検証する海外FXブログです。高い勝率のトレード手法があれば参考にしてください。
検証したトレード手法の概要
今回は「SMA(単純移動平均線)」と「RCI」を利用したトレードテクニックです。
RCIとは?
FXトレードよりも、株式投資や先物取引で重宝されているテクニカル分析指標です。
計算式
d:日付の順位と価格の差を2乗し、合計した数値
n:期間
日付の順位は直近から「1」「2」「3」・・・と過去になるほど低くなる
価格の順位は高い順に「1」「2」「3」・・・
価格が上昇しているシチュエーションでは
日付 | 終値 | 日付順位 | 価格順位 |
---|---|---|---|
3月1日 | 500円 | 5 | 5 |
3月2日 | 510円 | 4 | 4 |
3月3日 | 515円 | 3 | 3 |
3月4日 | 520円 | 2 | 2 |
3月5日 | 530円 | 1 | 1 |
RCI = ( 1 - 0 ) × 100 = +100
価格が下降しているシチュエーションでは
日付 | 終値 | 日付順位 | 価格順位 |
---|---|---|---|
3月1日 | 530円 | 5 | 1 |
3月2日 | 520円 | 4 | 2 |
3月3日 | 515円 | 3 | 3 |
3月4日 | 510円 | 2 | 4 |
3月5日 | 500円 | 1 | 5 |
RCI = -100
となります。
RCIは、-100と+100の間を推移するオシレーター系の指標であり
- 上昇トレンドが発生 → 「+100」に近づいていく
- 下降トレンドが発生 → 「-100」に近づいていく
- 上昇トレンドが維持されている → 「+100」近辺に留まる
- 下降トレンドが維持されている → 「-100」近辺に留まる
という性質を持ちます。
また、RCIでは期間を設定することができるので
- 短い期間を設定すれば、トレンドの変化に敏感に反応する
- 長い期間を設定すれば、トレンドの変化の反応は鈍くなる
という性質もあるのです。
RCIの一般的なトレード手法は
安値圏(-100近辺)からRCIが上を向いて上昇しはじめる = 上昇トレンドのはじまり = 「買い」エントリー
今回のトレードテクニックでも、上記の考え方を活用しています。
RCIは、FXトレードで主に使われるテクニカル分析ではないので、MT4/MT5にはプリインストールされていません。
下記から、インジケーターをダウンロードしてお使いください。MT4用とMT5用のRCIインジケーターを利用できます。
MT4の設定
インジケーターの「RCI」を選択
- 計算周期1「9」
- 計算周期2「26」
- 計算周期3「52」
- 計算バー本数「20000」
※初期状態は計算バー本数は「2000」になっていますが、5分足など短期の時間足の場合、表示されないケースがあるので「20000」に増やしています。
RCIと移動平均線のバウンド狙いトレードの特徴
このトレード手法は
です。
「押し目買い」とは
「戻り売り」
を言います。
今回のトレード手法では
3本の移動平均線よりも、実勢レートが上にあるときに(≒強い上昇トレンドを意味します。)
と判断して「買い」エントリーをします。
3本の移動平均線よりも、実勢レートが下にあるときに(≒強い下降トレンドを意味します。)
と判断して「売り」エントリーをします。
RCIは、3本ありますが一番トレンドの変化に敏感な「9(赤)」のラインを利用します。
だけで判断するのではなく
実勢レートが下がってきて3本の移動平均線にぶつかる(バウンド)する瞬間 = 押し目
かつ
安値圏(-100近辺)からRCI:9(赤)が上を向いて上昇しはじめる = 上昇トレンドのはじまり
で「買い」エントリーすれば『より確実だ』という判断になります。
同様に
だけで判断するのではなく
実勢レートが上がってきて3本の移動平均線にぶつかる(バウンド)する瞬間 = 戻り
かつ
高値圏(+100近辺)からRCI:9(赤)が下を向いて下降しはじめる = 下降トレンドのはじまり
で「売り」エントリーすれば『より確実だ』とという判断になります。
RCIと移動平均線のバウンド狙いトレードのメリットデメリット
メリット
- 勝率が高い
- 強いトレンド発生時には勝ちやすい
デメリット
- 一回の勝ち幅が小さい
- レンジ相場や弱いトレンド発生時には勝率が落ちる
- RCIのタイミングやバウンドのタイミングは、多少人によって判断が変わってしまう
RCIと移動平均線のバウンド狙いトレードのエントリータイミング
上昇トレンド時のエントリー
上昇トレンドが発生していることの確認
- 実勢レートが3本の移動平均線よりも上にいることを確認する
- 200MAが右上に傾いていることを確認する
3本の移動平均線の上から移動平均線にバウンド
かつ
安値圏(-100近辺)からRCI:9(赤)が上を向いて上昇しはじめる
→ 「買い」エントリー
下降トレンド時のエントリー
下降トレンドが発生していることの確認
- 実勢レートが3本の移動平均線より下にいることを確認する
- 200MAが右下に傾いていることを確認する
3本の移動平均線の下から移動平均線にバウンド
かつ
高値圏(+100近辺)からRCI:9(赤)が下を向いて下降しはじめる
→ 「売り」エントリー
RCI:9(赤)と移動平均線のバウンド狙いトレードのエグジットタイミング
「買い」ポジション
RCI:9(赤)が高値圏(+100近辺)に上昇してから下を向いて下降しはじめる
→ エグジット
「売り」ポジション
RCIが安値圏(-100近辺)に下降してから上を向いて上昇しはじめる
→ エグジット
RCIと移動平均線のバウンド狙いトレードのトレード検証
MT4/チャート/テクニカル分析の設定
- 単純移動平均線(SMA):26SMA、52SMA、200SMAを表示(設定:種別Simple)
- RCI:9,26,52(設定:計算バー本数20000)
- 5分足
- 米ドル/円
トレードルール
- 「3本の移動平均線の上から移動平均線にバウンド」かつ「安値圏(-100近辺)からRCI:9(赤)が上を向いて上昇しはじめる」→ 「買い」エントリー
- 「3本の移動平均線の下から移動平均線にバウンド」かつ「高値圏(+100近辺)からRCI:9(赤)が下を向いて下降しはじめる」→ 「売り」エントリー
- 「買い」ポジション → RCI:9(赤)が高値圏(+100近辺)に上昇してから下を向いて下降しはじめる → エグジット
- 「売り」ポジション → RCIが安値圏(-100近辺)に下降してから上を向いて上昇しはじめる → エグジット
検証期間
2018年4月2日~2018年4月6日
4月2日~4月3日
ポジション方向「買い」
エントリー:106.278
エグジット:106.285
+0.7pips儲け
ポジション方向「買い」
エントリー:106.283
エグジット:106.315
+3.2pips儲け
ポジション方向「買い」
エントリー:106.304
エグジット:106.36
+5.6pips儲け
ポジション方向「売り」
エントリー:106.061
エグジット:105.684
+37.7pips儲け
ポジション方向「売り」
エントリー:105.836
エグジット:105.838
-0.2pips損失
4月3日~4月4日
ポジション方向「買い」
エントリー:106.082
エグジット:106.179
+9.7pips儲け
ポジション方向「買い」
エントリー:106.139
エグジット:106.192
+5.3pips儲け
ポジション方向「買い」
エントリー:106.163
エグジット:106.251
+8.8pips儲け
ポジション方向「買い」
エントリー:106.226
エグジット:106.527
+30.1pips儲け
ポジション方向「買い」
エントリー:106.391
エグジット:106.533
+14.2pips儲け
ポジション方向「買い」
エントリー:106.415
エグジット:106.412
-0.3pips損失
ポジション方向「買い」
エントリー:106.418
エグジット:106.566
+14.8pips儲け
ポジション方向「売り」
エントリー:106.138
エグジット:106.144
-0.6pips損失
4月4日~4月5日
ポジション方向「買い」
エントリー:106.536
エグジット:106.721
+18.5pips儲け
ポジション方向「買い」
エントリー:106.724
エグジット:106.744
+2.0pips儲け
ポジション方向「買い」
エントリー:106.947
エグジット:106.942
-0.5pips損失
ポジション方向「買い」
エントリー:107.038
エグジット:107.099
+6.1pips儲け
4月5日~4月6日
ポジション方向「買い」
エントリー:107.336
エグジット:107.39
+5.4pips儲け
ポジション方向「売り」
エントリー:107.235
エグジット:107.041
+19.4pips儲け
ポジション方向「売り」
エントリー:107.117
エグジット:107.061
+5.6pips儲け
ポジション方向「売り」
エントリー:106.935
エグジット:106.9444
-0.9pips損失
検証結果
トレード回数:21回
勝敗:16勝5敗
勝率:76.2%
損益:+184.6pips
1回のトレード損益:+8.8pips
手法 | 回数 | エントリー方向 | エントリー | エグジット | 損益 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
RCIと移動平均線のバウンド狙いトレード | 1回目 | 買い | 106.278 | 106.285 | +0.7pips | 勝 |
RCIと移動平均線のバウンド狙いトレード | 2回目 | 買い | 106.283 | 106.315 | +3.2pips | 勝 |
RCIと移動平均線のバウンド狙いトレード | 3回目 | 買い | 106.304 | 106.360 | +5.6pips | 勝 |
RCIと移動平均線のバウンド狙いトレード | 4回目 | 売り | 106.061 | 105.684 | +37.7pips | 勝 |
RCIと移動平均線のバウンド狙いトレード | 5回目 | 売り | 105.836 | 105.838 | -0.2pips | 負 |
RCIと移動平均線のバウンド狙いトレード | 6回目 | 買い | 106.082 | 106.179 | +9.7pips | 勝 |
RCIと移動平均線のバウンド狙いトレード | 7回目 | 買い | 106.139 | 106.192 | +5.3pips | 勝 |
RCIと移動平均線のバウンド狙いトレード | 8回目 | 買い | 106.163 | 106.251 | +8.8pips | 勝 |
RCIと移動平均線のバウンド狙いトレード | 9回目 | 買い | 106.226 | 106.527 | +30.1pips | 勝 |
RCIと移動平均線のバウンド狙いトレード | 10回目 | 買い | 106.391 | 106.533 | +14.2pips | 勝 |
RCIと移動平均線のバウンド狙いトレード | 11回目 | 買い | 106.415 | 106.412 | -0.3pips | 負 |
RCIと移動平均線のバウンド狙いトレード | 12回目 | 買い | 106.418 | 106.566 | +14.8pips | 勝 |
RCIと移動平均線のバウンド狙いトレード | 13回目 | 売り | 106.138 | 106.144 | -0.6pips | 負 |
RCIと移動平均線のバウンド狙いトレード | 14回目 | 買い | 106.536 | 106.721 | +18.5pips | 勝 |
RCIと移動平均線のバウンド狙いトレード | 15回目 | 買い | 106.724 | 106.744 | +2.0pips | 勝 |
RCIと移動平均線のバウンド狙いトレード | 16回目 | 買い | 106.947 | 106.942 | -0.5pips | 負 |
RCIと移動平均線のバウンド狙いトレード | 17回目 | 買い | 107.038 | 107.099 | +6.1pips | 勝 |
RCIと移動平均線のバウンド狙いトレード | 18回目 | 買い | 107.336 | 107.390 | +5.4pips | 勝 |
RCIと移動平均線のバウンド狙いトレード | 19回目 | 売り | 107.235 | 107.041 | +19.4pips | 勝 |
RCIと移動平均線のバウンド狙いトレード | 20回目 | 売り | 107.117 | 107.061 | +5.6pips | 勝 |
RCIと移動平均線のバウンド狙いトレード | 21回目 | 売り | 106.935 | 106.944 | -0.9pips | 負 |
検証結果考察
トレード手法の良い点
トレードチャンスが多い
1週間で21回のトレード機会ということは、1日4回~5回のトレード機会があるということです。
十分にトレード機会が確保できるトレード手法と言えます。
勝率が高い
順張りトレードの「押し目買い」「戻り売り」自体が、トレンドに逆らわないトレード手法なので、元々勝率が高いのです。
それにRCIというテクニカル分析を加えて、さらに精度を上げているので、ある程度の高い勝率を上げることができみあす。
負け幅が小さい
RCIをきちんと追いかけていれば、負けたとしても、大きな損失になることはありません。
負け幅は数pipsと小さく抑えられるので「損小利大」を地で行くトレード手法となっています。
ある程度のレバレッジをかけても、リスクはそれほど大きくないトレード手法です。
トレード手法の悪い点
トレードタイミングやエグジットタイミングが不明確
- RCI:9は、カクカク急に動いてしまう
- 「リバウンドしたとき」という表現があいまい
なので、人によって多少なりとも、エントリータイミングがずれてしまう特徴があります。また、タイミングを見極めるのも、難しいので、ある程度の練習が必要になります。
改善できる点
損切を明確にし、レバレッジを上げても対応できる
今回のトレード手法は
- 勝率が高い
- 「損小利大」が実現できる
特徴があります。
その分、大勝ちも少ないのですが、明確なトレンドが発生している状態では、なかなか負けにくいトレード手法です。
だとすれば
レバレッジをいつもより引き上げてトレードをしても
十分に儲けられる可能性がある
と考えられます。
低リスクな分、勝ち幅が小さいトレード手法ですので、レバレッジを引き上げて儲けを増やすことを提案します。
まとめ
RCIと移動平均線のバウンド狙いトレードの検証結果としては
「押し目買い」「戻り売り」という勝率が高いトレード手法に加えて、RCIで精度を上げているので、十分な勝率を確保できるトレード手法と言えます。
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