海外FXトレード手法検証ブログでは、ハイレバレッジトレードができる海外FXで「稼げる可能性の高い」トレード手法、トレードテクニックを実際に1週間テストしてみて、どのくらいの勝率になるのか？どのくらいのpipsが稼げるのか？を実際にトレードをしてみて、検証する海外FXブログです。高い勝率のトレード手法があれば参考にしてください。
検証したトレード手法の概要
今回は「移動平均線のみ」でトレードをするシンプルな順張りトレードテクニックです。「レンジ相場」から「トレンド相場」に転換するときを狙った順張りトレードと言えます。
移動平均線とは？
です。
テクニカル分析の基本中の基本であり、プロのトレーダーのトレード手法にも、「移動平均線」はほぼ必ず入っているぐらい重要なものなのです。
「Moving Average」の略で「MA」と略して表記されます。
- 期間200の移動平均線 ＝ 200MA
- 期間 50の移動平均線 ＝ 50MA
- 期間 14の移動平均線 ＝ 14MA
- 期間 5の移動平均線 ＝ 5MA
となります。
チャートに表示させるとこうなります。
MT4の設定
インジケーターの「Moving Average」を選択
- 移動平均の種別「Simple」
- 適用価格「Close」
- 期間「5」「14」「50」「200」
今回はこの4本の移動平均線を利用するのですが
ですから、
- 期間が長ければ長いほど、実勢レートとの距離が離れる
- 期間が短ければ短いほど、実勢レートとの距離が近づく
傾向にあります。
- 例えば「5MA」なら、5本分の後ろのローソク足の終値の平均値を示しているだけですから、実勢レートと大差がないのは当然なのです。
- 一方で「200MA」なら、200本分の後ろのローソク足の終値の平均値を示しているのですが、実施レートとは開け離れてしまうことが多いのです。
移動平均線によるトレンドの見極め
レンジ相場発生時
- 長期移動平均線は平らになる
- 長期移動平均線と短期移動平均線が絡み合う
トレンド相場発生時
- 長期移動平均線はトレンドの方向に傾く
- 長期移動平均線よりも短期移動平均線の方が上に位置する（下降トレンドの時は下）
- 実勢レートが短期移動平均線よりも上に来れば強い上昇トレンド（下に来れば強い下降トレンド）
基本的な移動平均線の見方は
- 長期移動平均線が平らになって、短期移動平均線と絡み合っているときは「レンジ相場」
- 長期移動平均線と短期移動平均線が同じ傾きになって離れているときは「トレンド相場」
- 実勢レートが短期移動平均線よりも上（下）にあるときは「さらに強いトレンド発生」
と判断します。
レンジ相場発見の後は「サポートライン」と「レジスタンスライン」を引く
今回のトレード手法では、第一段階で移動平均線を使った「レンジ相場の発見」という手順が必要になります。
レンジ相場が発見できれば、次にすべきことは「サポートライン」と「レジスタンスライン」を引くことです。
サポートラインとは
レジスタンスラインとは
ざっくばらんに言えば
「レンジ相場」で
- チャートの高値で横に線を引けば「レジスタンスライン」
- チャートの下値で横に線を引けば「サポートライン」
となります。
「線」というよりは「帯」を引くイメージの方が良いのです。
レンジブレイク移動平均線のみシンプルトレードとは
「レンジ相場」の発生を判断できて、「レジスタンスライン」と「サポートライン」が引けたら、実際にトレードをする形になります。
今回の「レンジブレイク移動平均線のみシンプルトレード」では
そこで今回のトレード手法では
- 「レジスタンスライン」「サポートライン」をブレイクする
- その後、一旦トレンドと逆方向に戻る
- 再度、トレンド方向に上昇する（「押し目」「戻り」を形成する）
- 実勢レートが5MAを抜ける（上昇トレンド「上」抜け、下降トレンド「下」抜け）
ときにはじめて「エントリー」するのです。
念には念を入れて、トレードするのが今回の「レンジブレイク移動平均線のみシンプルトレード」です。
実際のチャートで見るとこうなります。
レンジブレイク移動平均線のみシンプルトレードの特徴
このトレード手法は
です。
勝率は高くなる反面、1日1回～2回程度しかトレードチャンスがないデメリットもあります。
ただし、トレンド形成時にエントリーするので、トレンドがそのまま伸びれば大きなpipsを稼ぐことができるのです。
レンジブレイク移動平均線のみシンプルトレードのメリットデメリット
メリット
- 明確な傾向が出るので勝率が高い
- 順張りなので勝率が高い
- 大きなトレンドが形成されるときには大きく稼げる可能性が高い
デメリット
- 慎重なエントリータイミングの見極めをする分、取引機会が少ない
レンジブレイク移動平均線のみシンプルトレードのエントリータイミング
その１．「レンジ相場」の発生を判断する
前述した通りで
- 「200MA」が水平に近く、ほぼ傾きがない状態
- 「50MA」と「14MA」or「5MA」が交差している
→ 「レンジ相場の発生」と判断します。
その２．「サポートライン」「レジスタンスライン」を引く
レンジ相場の「下値」「高値」のだいたいの部分を結んで「サポートライン」「レジスタンスライン」を引きます。
その３．「エントリー」する
上昇トレンド発生時
- 「レジスタンスライン」ブレイク
- 一旦、実勢レートが下降する
- 再度、実勢レートが上昇する（「押し目」）
- 実勢レートが「5MA（緑）」を上に抜ける
- 「買い」エントリー
下降トレンド発生時
- 「サポートライン」ブレイク
- 一旦、実勢レートが上昇する
- 再度、実勢レートが下降する（「戻り」）
- 実勢レートが「5MA（緑）」を下に抜ける
- 「売り」エントリー
注意点
エントリー時に
- 上昇トレンドであれば「50MA」は「200MA」の上
- 下降トレンドであれば「50MA」は「200MA」の下
に位置するはずです。
この位置関係になっていないときは、まだトレンド発生とは言い切れず、「だまし」の可能性があるのでエントリーを見送ります。
レンジブレイク移動平均線のみシンプルトレードのエグジットタイミング
レンジ相場の条件にも
- 「50MA」と「14MA」or「5MA」が交差している
というものがあったと思いますが
- 「50MA」と「14MA」or「5MA」が交差したらトレンドは終了した
と判断できるので「エグジット」するのです。
レンジブレイク移動平均線のみシンプルトレードのトレード検証
MT4／チャート／テクニカル分析の設定
- 移動平均線（MA）:5,14,50,200MAを表示（設定：種別Simple）
- 5分足
- 米ドル／円
トレードルール
- 「レジスタンスライン」ブレイク後、一旦下降して、再上昇したときに5MAを抜ければ「買い」エントリー
- 「サポートライン」ブレイク後、一旦上昇して、再下降したときに5MAを抜ければ「売り」エントリー
- 「50MA」と「14MA」or「5MA」が交差したらエグジット」
検証期間
2017年7月31日～2017年8月4日
7月31日
ポジション方向「売り」
エントリー：110.441
エグジット：110.276
+16.5pips儲け
8月1日
ポジション方向「買い」
エントリー：110.409
エグジット：110.389
-2.0pips損失
8月2日
ポジション方向「買い」
エントリー：110.445
エグジット：110.697
+25.2pips儲け
8月3日
ポジション方向「売り」
エントリー：110.396
エグジット：110.185
+21.1pips儲け
8月4日
ポジション方向「買い」
エントリー：110.702
エグジット：110.771
+6.9pips儲け
検証結果
勝敗：4勝1敗
勝率：80.0%
損益：+67.7pips
1回のトレード損益：+13.5pips
| 手法 | 回数 | エントリー方向 | エントリー | エグジット | 損益 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レンジブレイク移動平均線 | 1回目 | 売り | 110.441 | 110.276 | +16.5pips | 勝 |
| レンジブレイク移動平均線 | 2回目 | 買い | 110.409 | 110.389 | -2.0pips | 負 |
| レンジブレイク移動平均線 | 3回目 | 買い | 110.445 | 110.697 | +25.2pips | 勝 |
| レンジブレイク移動平均線 | 4回目 | 売り | 110.396 | 110.185 | +21.1pips | 勝 |
| レンジブレイク移動平均線 | 5回目 | 買い | 110.702 | 110.771 | +6.9pips | 勝 |
検証結果考察
トレード手法の良い点
高い勝率
わかってはいたことですが、エントリーのタイミングを念には念を入れて判断するトレード手法なので、必然的に勝率は高くなります。5戦4勝でしたが、1敗もエグジットタイミングが合わなかっただけで、トレンドは想定通りに発生していたので、十分に高い勝率のトレード手法と言えます。
損小利大ができる
勝率が高いこととイコールですが、仮にトレンドが思ったように動かず、再びレンジ相場に納まろうとしたら、そのときは「50MA」と「14MA」or「5MA」が交差するため、エグジットすることになります。損失も、それほど大きく出ることはないのです。
トレード手法の悪い点
取引機会が少ない
1週間、実質5日間張り付いて、トレード機会はたったの5回ですから、まさにデイトレードというか、1日1回のトレードチャンスしかありません。取引機会が少ないのが最大のデメリットと言えるでしょう。
改善できる点
複数の通貨ペアで同時にトレードを展開すべき
このトレーと手法は、通貨ペアに依存するものではありません。流動性が高い通貨ペアであれば、どの通貨ペアでも通用するのです。
極端に取引機会が少ない為
- 米ドル／円
だけでなく、ボラティリティが高い「ポンド」なども含めて
- 米ドル／円
- ユーロ／円
- ユーロ／米ドル
- ポンド／円
- ポンド／米ドル
など、5個ぐらいの通貨ペアでは同時進行させても良いと思います。
エグジットタイミングの検討
今回のトレード手法では
という考え方でした。
しかし、
ことを意味します。
利幅が最大のときに利確できない
のです。
まとめ
レンジブレイク移動平均線のみシンプルトレードの検証結果としては
念には念を入れた、順張りトレードなので勝率が圧倒的に高いトレード手法となっています。
また、今回はそれほど1回で稼げたpips数も10～20pipsと平凡な数字に終わってしまいますが、大きなトレンドの波が来れば、50～100pips稼ぐことも難しくないはずです。
このようなメリットがある反面、念には念を入れたせいで取引機会がとても少ないというデメリットが発生してしまいます。
勝率は高いトレード手法ですので、上手く取引機会を増やす方法を開発できれば、十分にメインのトレード手法として採用できるはずです。
使うテクニカル分析も「移動平均線」だけですし、テクニカル分析の基本中の基本で構成されたトレード手法ですので、初心者の投資家の方におすすめできます。
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XMTrading
AXIORY
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注意しなければならないのは、レンジ相場だからといって、「高値」も「下値」も同じ価格にはならないということです。
初心者の方ほど、「きっちり線を引かなければならない」と頂点を結びたがるのですが、同じ価格になることはほぼないので「だいたい」で良いのです。