【海外FXトレード手法1週間検証ブログ】ピボットポイント(PP)を使ったNYボックストレード/勝率60.0%、+36.1pips勝

海外FXトレード手法検証ブログでは、ハイレバレッジトレードができる海外FXで「稼げる可能性の高い」トレード手法、トレードテクニックを実際に1週間テストしてみて、どのくらいの勝率になるのか?どのくらいのpipsが稼げるのか?を実際にトレードをしてみて、検証する海外FXブログです。高い勝率のトレード手法があれば参考にしてください。

目次

検証したトレード手法の概要

今回は「ピボットポイント(PP)」を「ニューヨーク市場の為替変動」で利用したトレードテクニックです。

「ピボットポイント(PP)」とは?

前日の値動きの平均値を表示することで、当日の値動きの基準となる「線」を明らかにするために開発されたオシレーター系のテクニカル分析指標のこと

を言います。

ピボットポイント(PP) = ( 前日の高値+安値+終値 ) / 3

で計算されます。

MT4の設定

今回は「allpivots_v2」という「ピボットポイント(PP)」を表示するインジケーターを利用します。

MT4の設定

とくに設定は不要です。

「allpivots_v2」は、「ピボットポイント(PP)」を表示するインジケーターの中でも、過去の「ピボットポイント(PP)」を表示できる特徴があります。「CountPeriods」を変更すると、過去の「ピボットポイント(PP)」を表示する日数が変わります。

MT4の設定

各ピボットの計算方法は

  • R3=R1 + ( 前日の高値 - 前日の安値 )
  • R2=PP + ( 前日の高値 - 前日の安値 )
  • R1=PP + ( PP - 前日の安値 )
  • ピボットポイント(PP) = ( 前日の高値+安値+終値 ) / 3
  • S1=PP - ( 前日の高値 - PP)
    S2=PP - ( 前日の高値 - 前日の安値 )
  • S3=S1 - ( 前日の高値 - 前日の安値 )

となっています。

「ピボットポイント(PP)」の詳しくはこちらを参考にしてください。

「ニューヨーク市場の為替変動」とは?

FXは、24時間トレードすることができますが、24時間営業の「外国為替取引市場」があるわけではありません。

為替(通貨)というのは、どの「外国為替取引市場」で取引しても、同じものですので、世界各国の「外国為替取引市場」で取引ができるのです。

世界各国の「外国為替取引市場」の営業時間には、時差があるため、24時間どこかの「外国為替取引市場」で取引が可能、というのがFXで24時間トレードができる理由となっています。

「ニューヨーク市場の為替変動」とは?

為替取引が行われる「外国為替取引市場」

  • ニュージーランド/ウェリントン市場
  • 豪州/シドニー市場
  • 日本/東京市場
  • 中国/香港市場
  • シンガポール市場
  • 中東/バーレーン市場
  • ロシア市場
  • ドイツ/フランクフルト市場
  • スイス/チューリッヒ市場
  • フランス/パリ市場
  • 英国/ロンドン市場
  • 米国/ニューヨーク市場

    (次の日)
  • ニュージーランド/ウェリントン市場
夏時間
夏時間
冬時間
冬時間

FXトレードである程度の経験がある方であれば、この市場の流れを細かく理解しているはずです。

なぜならば、

「今、どの市場で取引が行われているのか?」 = 「どういう市場参加者がいるのか?」

につながってきます。

市場参加者の質が変われば、為替取引の状況も変わるからです。

今回のトレードテクニックでは「ニューヨーク市場」にフォーカスします。

ニューヨーク市場は、ロンドン市場に次いで取引規模の大きい市場となっています。

規模では、ロンドン市場に次いで2番手になってしまいますが、ロンドン市場よりも、値動きが大きく、トレンドが継続しやすい市場となっています。

なぜならば、

  • 米ドルが世界の基軸通貨であること
  • ロンドン市場の後にニューヨーク市場が開くこと
  • 機関投資家も基軸通貨の米ドルに合わせてトレードをはじめる
  • 実需筋も基軸通貨の米ドルに合わせてトレードをはじめる
  • 様々な国の市場が開いている時間

という理由があり

値動きが大きい
トレンドが発生しやすい

市場となっています。

日本時間で言えば
  • 冬時間 22:00~翌7:00
  • 夏時間 21:00~翌6:00

です。

とくに前場
  • 冬時間 22:00~翌1:00
  • 夏時間 21:00~24:00

に活発に為替相場が動くのです。

今回のトレード手法では

ニューヨーク市場に入ってから、大きなトレンドが起きやすい

という特徴を利用したトレードになります。

ニューヨーク市場がお休みの時間帯
  • 冬時間 14:00~21:00
  • 夏時間 13:00~20:00

に、ボックスをチャート上に描いて

ニューヨーク市場になってから、そのボックスの「高値」「安値」を更新すると、その後もトレンドが伸びる可能性が高い

ニューヨーク市場がお休みの時間帯

と考えます。

つまり、

ニューヨーク市場がクローズしている時間帯の「高値」「安値」でボックスを描く

  • ニューヨーク市場がオープンして、ボックスの「高値」を超えたら、「買い」エントリー
  • ニューヨーク市場がオープンして、ボックスの「安値」を超えたら、「売り」エントリー

という考え方でトレードするトレード手法となります。

「ピボットポイント(PP)」はどこで使うの?

「ピボットポイント(PP)」は、多くの投資家が注目しているポイント(前日の高値、安値、終値)から算出してラインになります。そのため、この「ピボットポイント(PP)」のラインで、多くの投資家が利確や損切の注文を入れているのです。

今回の「ニューヨーク市場の為替変動」を利用したトレードでは

「利確」ポイントとして利用します。

「ピボットポイント(PP)」でトレンドが終わる可能性が高いため、「ピボットポイント(PP)」を目安にトレードをします。

  • ニューヨーク市場がオープンして、ボックスの「高値」を超えたら、「買い」エントリー
    エントリーしたポイントの次の「ピボットポイント(PP)」で利確
  • ニューヨーク市場がオープンして、ボックスの「安値」を超えたら、「売り」エントリー
    エントリーしたポイントの次の「ピボットポイント(PP)」で利確

※エントリーしたポイントの次の「ピボットポイント(PP)」の距離が5pipsにも満たない場合は、その次の「ピボットポイント(PP)」を利確ポイントとします。

ピボットポイント(PP)を使ったNYボックストレードの特徴

今回のトレード手法は

ニューヨーク市場がオープンすると為替取引が活発になって強いトレンドが発生することを利用したトレード

です。

実際にこのような現象は、毎日確認されているものですから、上記の通りに為替レートが動く可能性は高いのです。

ただし、その現象をどう利用するかによって、トレードの勝率は変わってきます。

今回は

ニューヨーク市場がクローズしている間の値動きのボックスを描いて、それを超えたら、トレンド発生と判断してエントリー

という考え方でトレードします。

ピボットポイント(PP)を使ったNYボックストレードのメリットデメリット

メリット

  • 一回の勝ち幅が大きい
  • エントリータイミングが明確
  • エグジットのタイミングが明確

デメリット

  • エントリー機会が少ない

ピボットポイント(PP)を使ったNYボックストレードのエントリータイミング

ピボットポイント(PP)を使ったNYボックストレードのエントリータイミング ピボットポイント(PP)を使ったNYボックストレードのエントリータイミング

手順その1.ニューヨーク市場がクローズしている間の値動きでボックスを描く

ニューヨーク市場がクローズしている間の「高値」「安値」でボックスを描きます。

※このときヒゲは無視して、ローソク足の実体でボックスを描くことをおすすめします。

手順その2.エントリー

  • ニューヨーク市場がクローズしている間の「高値」よりも上でローソク足が形成され始める
    「買い」エントリー
  • ニューヨーク市場がクローズしている間の「安値」よりも下でローソク足が形成され始める
    「売り」エントリー

ピボットポイント(PP)を使ったNYボックストレードのエグジットタイミング

ピボットポイント(PP)を使ったNYボックストレードのエグジットタイミング

手順その1.ピボットポイント(PP)で利確

  • エントリーしたポイントの次にある「ピボットポイント(PP)」で利確する

※「エントリーポイント」と「ピボットポイント(PP)」の距離が5pipsに満たない場合は、次の「ピボットポイント(PP)」を利確ポイントとします。

手順その2.損切

  • ニューヨーク市場がクローズしている間の「高値」よりも上でローソク足が形成され始める
    「買い」エントリー
    反転して、再び、ニューヨーク市場がクローズしている間の「高値」にタッチしたら
    → 「損切」エグジット
  • ニューヨーク市場がクローズしている間の「安値」よりも下でローソク足が形成され始める
    「売り」エントリー
    反転して、再び、ニューヨーク市場がクローズしている間の「安値」にタッチしたら
    → 「損切」エグジット

ピボットポイント(PP)を使ったNYボックストレードのトレード検証

MT4/チャート/テクニカル分析の設定

  • 15分足
  • ユーロ/米ドル
  • ピボットライン:設定はそのまま

トレードルール

  • ニューヨーク市場がクローズしている間の「高値」「安値」でボックスを描く
  • ニューヨーク市場がクローズしている間の「高値」よりも上でローソク足が形成され始めたら「買い」エントリー
  • ニューヨーク市場がクローズしている間の「安値」よりも下でローソク足が形成され始めたら「売り」エントリー
  • エントリーポイントの次のピボットポイントにタッチしたら、「利確」
  • 反転して、再び、ニューヨーク市場がクローズしている間の「高値」「安値」にタッチしたら、「損切」

検証期間

2019年6月13日~2019年6月17日

2019年6月13日

2019年6月13日

ポジション方向「買い」
エントリー:1.12431
エグジット:1.12530

+9.9pips儲け

2019年6月14日

2019年6月14日

ポジション方向「売り」
エントリー:1.12252
エグジット:1.12063

+18.9pips儲け

2019年6月15日

2019年6月15日

ポジション方向「売り」
エントリー:1.11824
エグジット:1.11884

-6.0pips損失

2019年6月16日

2019年6月16日

ポジション方向「売り」
エントリー:1.11917
エグジット:1.11766

+15.1pips儲け

2019年6月17日

2019年6月17日

ポジション方向「売り」
エントリー:1.11598
エグジット:1.11616

-1.8pips損失

検証結果

トレード回数:5回
勝敗:3勝2敗
勝率:60.0%
損益:+36.1pips
1回のトレード損益:+7.2pips
手法回数エントリー方向エントリーエグジット損益勝敗
ピボットポイント(PP)を使ったNYボックストレード1回目買い1.124311.12530+9.9pips
ピボットポイント(PP)を使ったNYボックストレード2回目売り1.122521.12063+18.9pips
ピボットポイント(PP)を使ったNYボックストレード3回目売り1.118241.11884-6.0pips
ピボットポイント(PP)を使ったNYボックストレード4回目売り1.119171.11766+15.1pips
ピボットポイント(PP)を使ったNYボックストレード5回目売り1.115981.11616-1.8pips

検証結果考察

トレード手法の良い点

エントリータイミング、エグジットタイミングが明確

このトレード手法であれば、エントリータイミング、エグジットタイミングが明確ですので、初心者でも迷うことはありません。

改善の余地が大きい

トレード結果を見ても

ニューヨーク市場がオープンすると為替取引が活発になって強いトレンドが発生する

という現象自体は確認できています。

利確ポイントに達せずに、反転してしまう

などの負け方を回避できるようになれば、さらに勝率を伸ばせるはずです。

トレード手法の悪い点

エントリー機会が少ない

基本的には、1日1回のエントリー機会となってしまいます。エントリー機会が少ないため、大勝はしにくいトレード手法となっています。

改善できる点

損切ポイントを引き上げる

前述した通りで

  • ニューヨーク市場がオープンすると為替取引が活発になって強いトレンドが発生する

こと自体は、かなりの確率で発生します。

しかし、利確ポイントである「ピボットポイント」に届かずに反転してしまって、負けてしまうケースが多いのです。

これを回避するためには

実勢レートの伸びに対して、損切ポイントを徐々に引き上げていく

必要があります。

これができれば、「ピボットポイント」に届かなくても、利益が出る、損失が最小化できる可能性が高いのです。

勝ち幅を引き上げる

ニューヨーク市場では、本当に強いトレンドが発生するケースがあります。

このときに次の「ピボットポイント」で利確してしまうのは、もったいないのです。

ポジションの半分を利確して、半分は残して、次のピボットポイントで利確する

など、利益を最大化するための工夫も、する余地があります。

まとめ

ピボットポイント(PP)を使ったNYボックストレードの検証結果としては

  • エントリータイミング、エグジットタイミングが明確

というメリットがありますが

  • トレード機会が少ない
  • 勝率が低い
  • 一回の勝ち幅も小さい

デメリットの多いトレード手法となりました。

teacher
デメリットが多い反面、実際には予想通りにニューヨーク市場がオープンすると「強いトレンドが発生する」のは間違えありません。今回のトレード手法は、エントリータイミング、エグジットタイミングが明確なので、初心者に利用しやすいトレード手法ですが、改善の余地も大きく、エグジットのポイントを工夫するだけで、大幅に改良できる可能性が高いトレード手法となっています。この考え方をベースに、自分なりのトレード手法への改良を試みましょう。

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おく先生

FX(海外FX中心)・バイナリーオプション・不動産投資など、投資歴10年、ほぼ投資だけでご飯を食べています。FXを中心として、様々な投資関連の情報を実際に実行しながら発信します。1000万円単位の失敗投資もたくさんしています。 FX資産額:3,000万円 保有不動産:2億円・7戸(戸建て中心) 借金:0円