海外FXトレード手法検証ブログでは、ハイレバレッジトレードができる海外FXで「稼げる可能性の高い」トレード手法、トレードテクニックを実際に1週間テストしてみて、どのくらいの勝率になるのか？どのくらいのpipsが稼げるのか？を実際にトレードをしてみて、検証する海外FXブログです。高い勝率のトレード手法があれば参考にしてください。
検証したトレード手法の概要
今回は「ピボットポイント（PP）」を「ニューヨーク市場の為替変動」で利用したトレードテクニックです。
「ピボットポイント（PP）」とは？
を言います。
で計算されます。
MT4の設定
今回は「allpivots_v2」という「ピボットポイント（PP）」を表示するインジケーターを利用します。
とくに設定は不要です。
「allpivots_v2」は、「ピボットポイント（PP）」を表示するインジケーターの中でも、過去の「ピボットポイント（PP）」を表示できる特徴があります。「CountPeriods」を変更すると、過去の「ピボットポイント（PP）」を表示する日数が変わります。
各ピボットの計算方法は
- R3=R1 + （ 前日の高値 - 前日の安値 ）
- R2=PP + （ 前日の高値 - 前日の安値 ）
- R1=PP + （ PP - 前日の安値 ）
- ピボットポイント（PP） ＝ （ 前日の高値＋安値＋終値 ） ／ 3
- S1=PP - （ 前日の高値 - PP）
S2=PP - （ 前日の高値 - 前日の安値 ） - S3=S1 - （ 前日の高値 - 前日の安値 ）
となっています。
「ピボットポイント（PP）」の詳しくはこちらを参考にしてください。
「ニューヨーク市場の為替変動」とは？
FXは、24時間トレードすることができますが、24時間営業の「外国為替取引市場」があるわけではありません。
為替（通貨）というのは、どの「外国為替取引市場」で取引しても、同じものですので、世界各国の「外国為替取引市場」で取引ができるのです。
世界各国の「外国為替取引市場」の営業時間には、時差があるため、24時間どこかの「外国為替取引市場」で取引が可能、というのがFXで24時間トレードができる理由となっています。
為替取引が行われる「外国為替取引市場」
- ニュージーランド／ウェリントン市場
↓ - 豪州／シドニー市場
↓ - 日本／東京市場
↓ - 中国／香港市場
↓ - シンガポール市場
↓ - 中東／バーレーン市場
↓ - ロシア市場
↓ - ドイツ／フランクフルト市場
↓ - スイス／チューリッヒ市場
↓ - フランス／パリ市場
↓ - 英国／ロンドン市場
↓ - 米国／ニューヨーク市場
↓
（次の日）
↓ - ニュージーランド／ウェリントン市場
夏時間
冬時間
FXトレードである程度の経験がある方であれば、この市場の流れを細かく理解しているはずです。
なぜならば、
につながってきます。
今回のトレードテクニックでは「ニューヨーク市場」にフォーカスします。
ニューヨーク市場は、ロンドン市場に次いで取引規模の大きい市場となっています。
規模では、ロンドン市場に次いで2番手になってしまいますが、ロンドン市場よりも、値動きが大きく、トレンドが継続しやすい市場となっています。
なぜならば、
- 米ドルが世界の基軸通貨であること
- ロンドン市場の後にニューヨーク市場が開くこと
- 機関投資家も基軸通貨の米ドルに合わせてトレードをはじめる
- 実需筋も基軸通貨の米ドルに合わせてトレードをはじめる
- 様々な国の市場が開いている時間
という理由があり
値動きが大きい
トレンドが発生しやすい
市場となっています。
日本時間で言えば
- 冬時間 22：00～翌7：00
- 夏時間 21：00～翌6：00
です。
とくに前場
- 冬時間 22：00～翌1：00
- 夏時間 21：00～24：00
に活発に為替相場が動くのです。
今回のトレード手法では
という特徴を利用したトレードになります。
ニューヨーク市場がお休みの時間帯
- 冬時間 14：00～21：00
- 夏時間 13：00～20：00
に、ボックスをチャート上に描いて
ニューヨーク市場になってから、そのボックスの「高値」「安値」を更新すると、その後もトレンドが伸びる可能性が高い
と考えます。
つまり、
ニューヨーク市場がクローズしている時間帯の「高値」「安値」でボックスを描く
- ニューヨーク市場がオープンして、ボックスの「高値」を超えたら、「買い」エントリー
- ニューヨーク市場がオープンして、ボックスの「安値」を超えたら、「売り」エントリー
という考え方でトレードするトレード手法となります。
「ピボットポイント（PP）」はどこで使うの？
「ピボットポイント（PP）」は、多くの投資家が注目しているポイント（前日の高値、安値、終値）から算出してラインになります。そのため、この「ピボットポイント（PP）」のラインで、多くの投資家が利確や損切の注文を入れているのです。
今回の「ニューヨーク市場の為替変動」を利用したトレードでは
「利確」ポイントとして利用します。
「ピボットポイント（PP）」でトレンドが終わる可能性が高いため、「ピボットポイント（PP）」を目安にトレードをします。
- ニューヨーク市場がオープンして、ボックスの「高値」を超えたら、「買い」エントリー
エントリーしたポイントの次の「ピボットポイント（PP）」で利確 - ニューヨーク市場がオープンして、ボックスの「安値」を超えたら、「売り」エントリー
エントリーしたポイントの次の「ピボットポイント（PP）」で利確
※エントリーしたポイントの次の「ピボットポイント（PP）」の距離が5pipsにも満たない場合は、その次の「ピボットポイント（PP）」を利確ポイントとします。
ピボットポイント（PP）を使ったNYボックストレードの特徴
今回のトレード手法は
です。
実際にこのような現象は、毎日確認されているものですから、上記の通りに為替レートが動く可能性は高いのです。
ただし、その現象をどう利用するかによって、トレードの勝率は変わってきます。
今回は
という考え方でトレードします。
ピボットポイント（PP）を使ったNYボックストレードのメリットデメリット
メリット
- 一回の勝ち幅が大きい
- エントリータイミングが明確
- エグジットのタイミングが明確
デメリット
- エントリー機会が少ない
ピボットポイント（PP）を使ったNYボックストレードのエントリータイミング
手順その１．ニューヨーク市場がクローズしている間の値動きでボックスを描く
ニューヨーク市場がクローズしている間の「高値」「安値」でボックスを描きます。
※このときヒゲは無視して、ローソク足の実体でボックスを描くことをおすすめします。
手順その２．エントリー
- ニューヨーク市場がクローズしている間の「高値」よりも上でローソク足が形成され始める
「買い」エントリー - ニューヨーク市場がクローズしている間の「安値」よりも下でローソク足が形成され始める
「売り」エントリー
ピボットポイント（PP）を使ったNYボックストレードのエグジットタイミング
手順その１．ピボットポイント（PP）で利確
- エントリーしたポイントの次にある「ピボットポイント（PP）」で利確する
※「エントリーポイント」と「ピボットポイント（PP）」の距離が5pipsに満たない場合は、次の「ピボットポイント（PP）」を利確ポイントとします。
手順その２．損切
- ニューヨーク市場がクローズしている間の「高値」よりも上でローソク足が形成され始める
「買い」エントリー
反転して、再び、ニューヨーク市場がクローズしている間の「高値」にタッチしたら
→ 「損切」エグジット
- ニューヨーク市場がクローズしている間の「安値」よりも下でローソク足が形成され始める
「売り」エントリー
反転して、再び、ニューヨーク市場がクローズしている間の「安値」にタッチしたら
→ 「損切」エグジット
ピボットポイント（PP）を使ったNYボックストレードのトレード検証
MT4／チャート／テクニカル分析の設定
- 15分足
- ユーロ／米ドル
- ピボットライン：設定はそのまま
トレードルール
- ニューヨーク市場がクローズしている間の「高値」「安値」でボックスを描く
- ニューヨーク市場がクローズしている間の「高値」よりも上でローソク足が形成され始めたら「買い」エントリー
- ニューヨーク市場がクローズしている間の「安値」よりも下でローソク足が形成され始めたら「売り」エントリー
- エントリーポイントの次のピボットポイントにタッチしたら、「利確」
- 反転して、再び、ニューヨーク市場がクローズしている間の「高値」「安値」にタッチしたら、「損切」
検証期間
2019年6月13日～2019年6月17日
2019年6月13日
ポジション方向「買い」
エントリー：1.12431
エグジット：1.12530
+9.9pips儲け
2019年6月14日
ポジション方向「売り」
エントリー：1.12252
エグジット：1.12063
+18.9pips儲け
2019年6月15日
ポジション方向「売り」
エントリー：1.11824
エグジット：1.11884
-6.0pips損失
2019年6月16日
ポジション方向「売り」
エントリー：1.11917
エグジット：1.11766
+15.1pips儲け
2019年6月17日
ポジション方向「売り」
エントリー：1.11598
エグジット：1.11616
-1.8pips損失
検証結果
勝敗：3勝2敗
勝率：60.0%
損益：+36.1pips
1回のトレード損益：+7.2pips
| 手法 | 回数 | エントリー方向 | エントリー | エグジット | 損益 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピボットポイント（PP）を使ったNYボックストレード | 1回目 | 買い | 1.12431 | 1.12530 | +9.9pips | 勝 |
| ピボットポイント（PP）を使ったNYボックストレード | 2回目 | 売り | 1.12252 | 1.12063 | +18.9pips | 勝 |
| ピボットポイント（PP）を使ったNYボックストレード | 3回目 | 売り | 1.11824 | 1.11884 | -6.0pips | 負 |
| ピボットポイント（PP）を使ったNYボックストレード | 4回目 | 売り | 1.11917 | 1.11766 | +15.1pips | 勝 |
| ピボットポイント（PP）を使ったNYボックストレード | 5回目 | 売り | 1.11598 | 1.11616 | -1.8pips | 負 |
検証結果考察
トレード手法の良い点
エントリータイミング、エグジットタイミングが明確
このトレード手法であれば、エントリータイミング、エグジットタイミングが明確ですので、初心者でも迷うことはありません。
改善の余地が大きい
トレード結果を見ても
という現象自体は確認できています。
利確ポイントに達せずに、反転してしまう
などの負け方を回避できるようになれば、さらに勝率を伸ばせるはずです。
トレード手法の悪い点
エントリー機会が少ない
基本的には、1日1回のエントリー機会となってしまいます。エントリー機会が少ないため、大勝はしにくいトレード手法となっています。
改善できる点
損切ポイントを引き上げる
前述した通りで
- ニューヨーク市場がオープンすると為替取引が活発になって強いトレンドが発生する
こと自体は、かなりの確率で発生します。
しかし、利確ポイントである「ピボットポイント」に届かずに反転してしまって、負けてしまうケースが多いのです。
これを回避するためには
必要があります。
これができれば、「ピボットポイント」に届かなくても、利益が出る、損失が最小化できる可能性が高いのです。
勝ち幅を引き上げる
ニューヨーク市場では、本当に強いトレンドが発生するケースがあります。
このときに次の「ピボットポイント」で利確してしまうのは、もったいないのです。
など、利益を最大化するための工夫も、する余地があります。
まとめ
ピボットポイント（PP）を使ったNYボックストレードの検証結果としては
- エントリータイミング、エグジットタイミングが明確
というメリットがありますが
- トレード機会が少ない
- 勝率が低い
- 一回の勝ち幅も小さい
デメリットの多いトレード手法となりました。
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