【海外FXトレード手法1週間検証ブログ】「ペナント」「フラッグ」チャートパターントレード/勝率72.2%、+129.6pips勝

海外FXトレード手法検証ブログでは、ハイレバレッジトレードができる海外FXで「稼げる可能性の高い」トレード手法、トレードテクニックを実際に1週間テストしてみて、どのくらいの勝率になるのか?どのくらいのpipsが稼げるのか?を実際にトレードをしてみて、検証する海外FXブログです。高い勝率のトレード手法があれば参考にしてください。

目次

検証したトレード手法の概要

FXトレードのデイトレードやスキャルピングトレードの短期取引の手法は大きく分けて

  1. テクニカル分析(移動平均線、ボリンジャーバンド)
  2. チャートパターン

の2種類に分かれます。

今回のトレード手法はチャートパターンを利用したトレード手法です。

チャートパターンとは?

為替チャートの推移は、パターン化することが可能で「パターン化することでその後どう動くのか?を予想する」というトレード手法です。

図形を駆使してトレードをするので、初心者でもわかりやすい反面、テクニカル分析指標よりも「図形をどう引くのか?」に個人差が出てしまい、比較的個人の裁量が結果に影響してしまいやすいトレード手法でもあります。

「ペナント」

お土産屋さんで飾ってある三角形のやつがペナントです。細長い二等辺三角形をした「長三角旗」のことです。チャート上で、急激にトレンドが発生してから、徐々にレートが収縮していく形を「ペナント」と呼びます。

「フラッグ」

文字通り「旗」のことです。旗にも色々ありますが、ここでは「長方形」を意味します。チャート上で、急激にトレンドが発生してから、レンジ相場が発生した形を「フラッグ」と呼びます。

「ペナント」「フラッグ」チャートパターントレードとは?

前述した「ペナント」「フラッグ」が発生したときにエントリーするトレード手法です。

今回の手法では「移動平均線(200MA)」と共に使用します。

上昇トレンド発生時の「ペナント」「フラッグ」

200MAより上部で「ペナント」「フラッグ」が発生した場合、一度上に抜けると上昇トレンドが続く可能性が高い → 「買い」エントリー

下降トレンド発生時の「ペナント」「フラッグ」

200MAより下部で「ペナント」「フラッグ」が発生した場合、一度下に抜けると下降トレンドが続く可能性が高い → 「売り」エントリー

チャート例

「ペナント」「フラッグ」チャートパターントレードの特徴

なぜ、前述したような形でチャートが推移するのか?

為替レートというのは「投資家心理」に大きな影響を受けます。そのときの「市場参加者がどう考えているのか?」が重要なのです。

今回のチャートパターン「ペナント」「フラッグ」での投資家心理を解説すると

上昇トレンドが発生した。

man
「買い」ポジションを持とう!

上昇トレンドが一旦止まった。「ペナント」「フラッグ」が形成された。

man
あれっ、ここが天井か?利確しよう!

「ペナント」「フラッグ」の上部を抜けた。

man
やっぱり、上昇トレンドはまだ続いている再度「買い」ポジションを持とう!

という流れになります。

当然、はじめの上昇トレンドでエントリーできなかった慎重な方や、「ペナント」「フラッグ」の部分でも利確しない方、「ペナント」「フラッグ」の部分で反発を狙って「売り」でエントリーする方もいるのですが

「ペナント」「フラッグ」の上部を抜けたときに

  • 「やっぱり上昇トレンドだ。」と考えて、ここで「買い」エントリーする方
  • 反発を狙って「売り」で入ったが「やっぱり上昇トレンドだ。」と考えてここで「損切り」する方

の方が多く、勢いがついてトレンドが伸びる傾向があるのだと推察できます。

concierge
市場参加者の心理の正解を知ることはできませんが、たぶんこのような心理があるからこそ、このパターンでは上昇トレンドが続きやすいという明確な傾向が出てくるのです。

「ペナント」「フラッグ」チャートパターントレードのメリットデメリット

メリット

  • 明確な傾向が出るので勝率が高い
  • 順張りなので勝率が高い
  • 比較的取引回数は多くなる

デメリット

  • 「トレンドラインをどう引くか?」に個人差が出てきてしまう
  • エグジットタイミングが明確ではない

「ペナント」「フラッグ」チャートパターントレードのエントリータイミング

concierge

このトレード手法では「ペナント」「フラッグ」の発生を正確に捉える必要があります。

そのためには正しいトレンドラインの引き方を理解する必要があります。

正しいトレンドラインを引くコツ

その1.トレンドラインは分厚いものと考える

トレンドラインを「線」として捉えてしまうと

man
ピンポイントで「点」と「点」を結ばないといけない

と考えてしまって、少しのずれが大きな傾きのずれになってしまいます。

concierge
多少、語弊があるかもしれませんが、トレンドラインは多少分厚い帯だと考えて、ある程度許容範囲の広いところに引くものと考えた方が良いのです。

初心者ほど、一瞬だけ伸びたヒゲなどの「点」を捉えてトレンドラインを引いてしまい、本来の為替レートの動きとは関係のないトレンドラインを引いてしまいがちなのです。

その2.接点は多くなるように引く

為替レートの推移て接点の数が少ないトレンドラインほど信頼性は低いことを意味します。

2点より3点
3点より4点
4点より5点
・・・

の方がトレンドラインとしては機能していると考えられるのです。

concierge
できるだけ多くの接点が通るようなトレンドラインを引くことを心がけましょう。

その3.ヒゲよりも実体で結ぶ

ローソク足には「ヒゲ」「実体」があります。

トレンドラインを引く方法には

  • 「ヒゲ」で引く人
  • 「実体」で引く人

がいるのですが、8:2ぐらいで「実体」で引く人が多いイメージです。

concierge
筆者も、「実体」で引く方が勝率が高い印象があるので「実体」で引いています。

「ヒゲ」は一瞬の為替レートの変動で伸びてしまうので、瞬間の値動きをトレンドラインに採用するのではなく、「始値」「終値」で引いた方が良いと考えます。

上手にトレンドラインを引いて「ペナント」「フラッグ」を発見する必要があります。

拡散しているときはエントリーを見送る

「ペナント」「フラッグ」ではなく、一旦上昇トレンドが発生してから、レンジ幅が徐々に拡大して台形のような形になるケースがあります。

concierge
このときはこのトレード手法、チャートパターンは利用できないので、エントリーを見送ります。

「ペナント」「フラッグ」チャートパターントレードのエントリータイミングは

上昇トレンド発生時の「ペナント」「フラッグ」

200MAより上部で「ペナント」「フラッグ」が発生した場合、一度上に抜けると上昇トレンドが続く可能性が高い → 「買い」エントリー

下降トレンド発生時の「ペナント」「フラッグ」

200MAより下部で「ペナント」「フラッグ」が発生した場合、一度下に抜けると下降トレンドが続く可能性が高い → 「売り」エントリー

concierge
200MAよりも離れていれば離れているほど、このトレード手法の成功率が上がります。200MAから離れているということは強いトレンドが発生しているということだからです。

MT4の設定

インジケーターの「Moving Average」を選択

  • 移動平均の種別「Simple」
  • 適用価格「Close」
  • 期間「200」

「ペナント」「フラッグ」チャートパターントレードのエグジットタイミング

「利確」タイミング

残念ながら、今回の手法には明確な「利確」タイミングがありません。トレンドが伸びるなら、とことん付き合っても構いませんし、早い段階で「利確」しても構いません。

「損切り」タイミング

「ペナント」「フラッグ」を一度抜けてから、元に戻ってしまったら「損切」します。

下記のパターンでは1回目に「上抜け」したときはすぐに中に戻ってしまったので「損切」です。2回目に「上抜け」したときはそのまま上昇トレンドが伸びているので、良きところで「利確」します。

「ペナント」「フラッグ」チャートパターントレードのトレード検証

MT4/チャート/テクニカル分析の設定

  • 移動平均線(MA):200MAを表示(設定:種別Simple)
  • 5分足
  • 米ドル/円

トレードルール

  • 200MAより上部で「ペナント」「フラッグ」が発生した場合、一度上に抜けると上昇トレンドが続く可能性が高い → 「買い」エントリー
  • 200MAより下部で「ペナント」「フラッグ」が発生した場合、一度下に抜けると下降トレンドが続く可能性が高い → 「売り」エントリー
  • 「ペナント」「フラッグ」から一度抜けたレートが、再び「ペナント」「フラッグ」の中に戻ってきたら → 「損切」エグジット

検証期間

2017年6月1日~2017年6月8日

6月1日

ポジション方向「買い」
エントリー:110.924
エグジット:111.025

+10.1pips儲け

ポジション方向「買い」
エントリー:111.027
エグジット:111.129

+10.2pips儲け

ポジション方向「買い」
エントリー:111.131
エグジット:111.142

+1.1pips儲け

ポジション方向「買い」
エントリー:111.302
エグジット:111.378

+7.6pips儲け

ポジション方向「買い」
エントリー:111.333
エグジット:111.332

-0.1pips損失

6月2日

ポジション方向「買い」
エントリー:111.645
エグジット:111.637

-0.8pips損失

ポジション方向「売り」
エントリー:110.518
エグジット:110.522

-0.4pips損失

ポジション方向「売り」
エントリー:110.465
エグジット:110.401

+6.4pips儲け

6月5日

ポジション方向「買い」
エントリー:110.51
エグジット:110.526

+1.6pips儲け

ポジション方向「買い」
エントリー:110.536
エグジット:110.641

+10.5pips儲け

ポジション方向「売り」
エントリー:110.399
エグジット:110.475

-7.6pips損失

ポジション方向「売り」
エントリー:110.472
エグジット:110.455

+1.7pips儲け

6月6日

ポジション方向「売り」
エントリー:110.311
エグジット:109.784

+52.7pips儲け

ポジション方向「売り」
エントリー:109.634
エグジット:109.472

+16.2pips儲け

6月7日

ポジション方向「買い」
エントリー:109.493
エグジット:109.585

+9.2pips儲け

ポジション方向「売り」
エントリー:109.171
エグジット:109.141

+3.0pips儲け

6月8日

ポジション方向「買い」
エントリー:109.832
エグジット:109.802

-3.0pips損失

ポジション方向「買い」
エントリー:109.812
エグジット:109.924

+11.2pips儲け

検証結果

トレード回数:18回
勝敗:13勝5敗
勝率:72.2%
損益:+129.6pips
1回のトレード損益:+7.2pips
手法回数エントリー方向エントリーエグジット損益勝敗
フラッグ・ペナント1回目買い110.924111.025+10.1pips
フラッグ・ペナント2回目買い111.027111.129+10.2pips
フラッグ・ペナント3回目買い111.131111.142+1.1pips
フラッグ・ペナント4回目買い111.302111.378+7.6pips
フラッグ・ペナント5回目買い111.333111.332-0.1pips
フラッグ・ペナント6回目買い111.645111.637-0.8pips
フラッグ・ペナント7回目売り110.518110.522-0.4pips
フラッグ・ペナント8回目売り110.465110.401+6.4pips
フラッグ・ペナント9回目買い110.510110.526+1.6pips
フラッグ・ペナント10回目買い110.536110.641+10.5pips
フラッグ・ペナント11回目売り110.399110.475-7.6pips
フラッグ・ペナント12回目売り110.472110.455+1.7pips
フラッグ・ペナント13回目売り110.311109.784+52.7pips
フラッグ・ペナント14回目売り109.634109.472+16.2pips
フラッグ・ペナント15回目買い109.493109.585+9.2pips
フラッグ・ペナント16回目売り109.171109.141+3.0pips
フラッグ・ペナント17回目買い109.832109.802-3.0pips
フラッグ・ペナント18回目買い109.812109.924+11.2pips

検証結果考察

トレード手法の良い点

高い勝率

順張りという点もありますが、72.2%は十分に高い勝率と言えます。1週間で100pips超の収益性なので十分にメインのトレード手法として採用することもできます。

トレード回数も確保できる

5営業日で18回のトレード機会ですので、1日4回程度のトレードが可能になります。十分なトレード機会と考えて良いでしょう。

損小利大ができる

「フラッグ」「ペナント」を一度抜けてから、「フラッグ」「ペナント」に戻ってきたら「損切」するので、損失は限りなく小さく抑えられています。損小利大というほど「利」は大きく取れませんが、十分に損失を限定するトレードが可能になります。

トレード手法の悪い点

「利確」タイミングが不明確

「利確」のタイミングは個人の裁量に任せる形になってしまいます。上手く、トレンドの伸びに対して限界まで引っ張れれば良いですが、タイミングを間違えれば「勝ち」が「負け」に変わってしまう可能性もあるのです。

トレンドラインの引き方に個人差が出る

正しいトレンドラインを引くコツは解説しましたが、それでもチャートパターンによるトレードと言うのは「どこで線を引くのか?」に個人差が出てしまうものです。

改善できる点

200MAに傾きができているときの方が勝率も利幅も上がる

例えば

移動平均線(200MA)が平らに近いとき
たまたま、利益が出ているときもありますが、為替レートの推移を見れば、狙い通りでないことがわかります。
一方、移動平均線(200MA)が15度以上傾いているとき
確実に想定したチャートパターンで利益が確保できているのです。精度を上げるためには「移動平均線(200MA)の傾きが出ているときしかトレードしない。」という選択が良いでしょう。

まとめ

「ペナント」「フラッグ」チャートパターントレードの検証結果としては

  • 取引機会が多い
  • 順張りなので勝率も高い
  • 損小利大ができる

というトレード手法です。

concierge

投資家心理を良く読み取ったチャートパターンなので、勝率も利幅も比較的高いトレード手法となっています。

ただし、チャートパターンには、トレンドラインの引き方に個人差が出てしまうというデメリットがあります。このトレード手法を採用するのであれば、何度かトレンドラインの引き方を変えながら、一番勝率が高い自分なりの成功法則を見出すことが重要です。ここまでできれば、十分にメインのトレード手法として採用できます。

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