海外FXトレード手法検証ブログでは、ハイレバレッジトレードができる海外FXで「稼げる可能性の高い」トレード手法、トレードテクニックを実際に1週間テスト（今回は2ヵ月）してみて、どのくらいの勝率になるのか？どのくらいのpipsが稼げるのか？を実際にトレードをしてみて、検証する海外FXブログです。高い勝率のトレード手法があれば参考にしてください。
検証したトレード手法の概要
「窓埋め」トレードとは？
「窓」とは？
FX市場は、基本的に平日は24時間世界中のどこかの市場で取引が可能です。
しかし、土曜日、日曜日は為替取引が原則お休みになるので、月曜日はニュージーランド／ウェリントン市場から取引が可能になります。
日本時間で、午前4時（夏時間）からトレードが可能になるのですが、多くのFX会社では月曜日の取引開始時間が7時ですので、2時間～3時間は空白の時間が生まれてくるのです。この時間帯はヘッジファンド等がオセアニア市場で取引をしているのですが、土日に大きな経済的、政治的なニュースがあった時は、この2時間～3時間の間の取引もやや活発になり、為替レートが動くため、日本のFX業者で7時からトレードを開始しようとしたら、土曜日に終わった時の為替レートと「ズレ」が発生しているケースがあるのです。
ちなみに中東には、土日休みでないFX業者もあるので、正確に言えば土日にも若干為替レートは動いています。これも「窓」ができる要因の一つとなっています。
「窓埋め」とは？
理由その１．週末にポジションを持ち越したトレーダーの「利確」「損切り」
週末に持ったポジションがあったとした場合、週明けに窓が発生し、十分な利益が出ていれば自動的に「利確」の決済注文が入ります。「利確」の決済が起きれば窓が開いた方向とは逆の方向にチャートが進みます。
これは「損切り」の場合も、同様です。ポジションを持ち越すトレーダーは「利確」のためのストップ注文、「損切り」のためのストップ注文も同時に入れることが多く、これが自動的に発動するのです。
また、近年はシステムトレードも、完全自動、選択型、含め人気があるので、これらのシステムトレードも、ストップ注文ありきのものが多いので、この自動発動が窓を閉じる方向にチャートを動かすのです。
さらに言えば、ヘッジファンドは「ストップ注文を狩る」ことで利益を出すことが得意ですので、ヘッジファンドがオセアニア市場でトレードを開始する「窓」の時間帯は、ストップ注文が執行されることが多くなり、これも窓埋めの要因となるのです。
理由その２．「窓埋め」を狙うトレーダーの新規ポジション
「窓埋め」をしようとすると、窓が埋まる方向にポジションを持つことになります。
「窓埋め」は初心者にとっては非常にわかりやすいトレード手法になっているので、「窓埋め」で稼ごうと思う投資家が増えれば増えるほど、窓が埋まる可能性が高まるのです。
ちなみに他の方がバックテストで検証したデータでは
- 米ドル／円チャートの過去（730日分）
- 5pips以上の窓が空いたときに計測
と、約2年の過去データでは「90回の窓開きの取引機会で84回が100％窓が埋まった。」とされています。成功率は93.3％です。
この検証データ自体は、窓が埋まるまでの時間制限がないので「ほっとけば、そりゃそのうち窓が埋まるだろうよ。」と突っ込みを入れたくなるようなデータですが、実感値でも窓が埋まる可能性は非常に高いと考えています。
「窓埋め」トレードの特徴
「窓埋め」トレードは非常に勝率の高いトレード手法として、初心者に重宝されているトレード手法です。勝率が高いことももちろんですが、エントリーとエグジットのタイミングが明確なので、早起きさえできればトレードができるほど簡単なトレード手法とも言えます。
週1回の月曜日の朝しか取引機会がないので「大きく稼げる」「日常のトレード手法になる」というものではありませんが、高勝率が期待できて、1週間のトレード成績を押し上げることができるトレード手法と言えます。
「窓埋め」トレードのメリットデメリット
メリット
- エントリータイミングが明確
- エグジットタイミングも明確
- 高い確率の勝率がある
デメリット
- 取引機会が少ない
- 「窓」ができないときもある
「窓埋め」トレードのエントリータイミング
「窓」がどのぐらい開いたらエントリーするか？
「窓埋め」のトレード手法を紹介している書籍や投資家は多くいますが「窓がどのくらい開いたらエントリーするのか？」の違いがあるのです。
- 少しでも窓が空いたらエントリーする
- 10pips以上窓が空いたらエントリーする
- 20pips以上窓が空いたらエントリーする
- 30pips以上窓が空いたらエントリーする
筆者の場合は
を採用しています。
理由は
- 30pips以上窓が開く機会は月に1回あるかないかで少なすぎる
- 窓が大きいからと言って、窓が締まりやすいわけではない
という2点です。
損切りラインは窓に設定する
つまり、「窓が開けはじめよりも広がるなら、損切りしてしまって良い。」という考え方です。
大きすぎる窓はエントリーを見送るべき！？
土日に大きく、相場が動く経済ニュースや要人発言があった場合、大きく窓が開いて、窓は閉じずにどんどん開いていく可能性があります。
「窓埋め」トレードのエグジットタイミング
「窓」が閉まったら「利確」
これは成行でいいでしょう。成行で判断するのは、あまりに強いトレンドで窓埋めの方向にトレンドがそのまま進んでいくケースもあります。
「窓埋め」100％で「利確」してしまうと、美味しいトレンドを逃してしまう可能性もがあるため、「成行」での「利確」をおすすめします。ケースバイケースで「利確」せずに利益を伸ばす判断もありです。
「窓開け」から60分で「利確」
「窓開け」の効果というのは、30分～60分程度だと考えて良いでしょう。
それ以降に窓が閉まることも当然あるのですが、それは窓が開いた反発で窓が閉まったわけではなく、たまたま窓が閉まった可能性が高いのです。
筆者の場合は
をルールとしています。
7時に取引開始したら、8時には終了するということです。
朝起きてエントリーして、会社行く前の8時にポジションを閉じるという、サラリーマンにもありがたいルール設定となっています。
「窓埋め」トレード検証
MT4／チャート／テクニカル分析の設定
- 5分足
- 米ドル／円
トレードルール
- 「窓」が10pips以上開いたらエントリー
- エントリー時は「窓」がはじめよりも広がるラインを損切りラインと設定する
（一本目のローソク足のひげの部分が損切りライン） - 60分経過でエグジット
- 窓が100％埋まったときにエグジット
検証期間
2017年4月1日～2017年5月30日
※今回はトレード機会が週1回なので2ヶ月の検証としています。
2017年4月3日
「窓」は発生せず
2017年4月10日
「窓」は発生せず
2017年4月17日
ポジション方向「売り」
エントリー：108.719
エグジット：108.574
+14.5pips儲け
2017年4月24日
ポジション方向「売り」
エントリー：110.412
エグジット：110.157
+25.5pips儲け
2017年5月1日
ポジション方向「買い」
エントリー：111.334
エグジット：111.361
+2.7pips儲け
2017年5月8日
ポジション方向「売り」
エントリー：112.933
エグジット：112.820
+11.3pips儲け
2017年5月15日
ポジション方向「買い」
エントリー：113.159
エグジット：113.213
+5.4pips儲け
2017年5月22日
ポジション方向「買い」
エントリー：111.057
エグジット：111.218
+16.1pips儲け
2017年5月29日
「窓」が10pips以下なので見送り
検証結果
- トレード回数：6回
- 勝敗：6勝0敗
- 勝率:100.0%
- 損益：＋75.5pips
- 1回のトレード損益：＋12.6pips
| 手法 | 回数 | エントリー方向 | エントリー | エグジット | 損益 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 窓埋め | 1回目 | 売り | 108.719 | 108.574 | +14.5pips | 勝 |
| 窓埋め | 2回目 | 売り | 110.412 | 110.157 | +25.5pips | 勝 |
| 窓埋め | 3回目 | 買い | 111.334 | 111.361 | +2.7pips | 勝 |
| 窓埋め | 4回目 | 売り | 112.933 | 112.820 | +11.3pips | 勝 |
| 窓埋め | 5回目 | 買い | 113.159 | 113.213 | +5.4pips | 勝 |
| 窓埋め | 6回目 | 買い | 111.057 | 111.218 | +16.1pips | 勝 |
検証結果考察
トレード手法の良い点
安定した勝率が実現できる
今回は、たまたまですが勝率は100％となっています。勝率を見てもわかる通りですが「窓は埋まる方向に動く可能性が高い」というのは間違えありません。とくに以前よりも、この手法の認知度が高まっている分、この確率は高まっているのだと思います。
負け癖がついている初心者やサラリーマン、主婦などトレードできる時間が限られている方におすすめのトレード手法と言えます。
エントリー、エグジットタイミングが明確
エントリーで迷うことはありませんし、エグジットのタイミングも明確です。自分の判断を入れずに、悩まずにできるトレード手法と言えます。
しかも、エグジットは時間制限があるので、会社に行く時間や子供を送り出す時間など、明確にスケジュールに組み込むことが可能です。
トレード手法の悪い点
月に2回～3回程度の取引機会しかない
窓埋めのエントリー基準を10pipsと比較的狭い設定にしていても、月2回～3回程度しか取引機会はありません。
取引機会が少ないので、メインのトレード手法として使うものではなく、月曜日の朝限定のトレード手法としてサブ的に利用すべきトレードテクニックです。
改善できる点
時間制限を排除することも検討の余地あり
今回は60分での時間制限で「利確」してしまいましたが、残念ながら、ほとんどが時間切れでの「利確」であって、窓が100％埋まるのは6回中1回ぐらいです。60分以内に窓が100％埋まるケースは少ないことがわかります。
しかし、60分で「利確」せずにずっとポジションを持っていれば、6回中5回は窓が100％埋まっています。
つまり、「時間設定を外す」か？「時間設定を長くする」ことでより稼げるpipsを膨らませられる可能性があります。
7時よりも前にエントリーしてしまう作戦
一般的な国内FX業者の場合も、海外FX業者の場合も、月曜日の取引開始は日本時間7時前後に設定されています。
しかし、サクソバンク証券株式会社 (Saxo Bank Securities Ltd.) の取引時間は、原則として月曜日のニュージーランド市場開始時から取引が可能です。つまり、空白の「窓」時間にも取引が可能です。7時になる直前からエントリーをしておけば、7時からの市場参加者を出し抜けることになります。
他のテクニカル分析との合わせ技で精度を高める
今回の「窓埋め」トレードでは、とくにテクニカル分析の指標は使っていませんが、ボリンジャーバンドや一目均衡表、移動平均線などメジャーなテクニカル分析と一緒に「窓埋め」トレードを行えば、
- エントリーすべきかどうか？
- いつエグジットすべきか？
を別の視点で判断することが可能になります。「窓埋め」のルールだけに頼ったエントリー・エグジットよりも、精度が高くなる可能性があります。
勝率が高い分、取引ロット数を引き上げても良い？
海外FXはハイレバレッジトレードが可能になります。
これだけ勝率が高いのであれば、通常のトレードで0.1ロット（1万通貨ペア）で取引していた方も、「窓埋め」のときだけは1ロット（10万通貨ペア）に引き上げるなど、「取引機会の少なさ」「勝てるpips数の少なさ」を取引量でカバーすることも検討の余地があります。
XM（エックスエム）ご利用時の注意事項
ニュース発表時や週明け市場開始時の不安定な市場環境下での価格ギャップを利用することだけを目的に、非常に高いレバレッジをかけたポジションを開くご行為が認められる場合は、リスク部門によってレバレッジ引き下げや口座停止の措置が取られることがあります。
※他の海外FX業者でも同様の対応がとられるケースもあるので注意が必要です。
まとめ
「窓埋め」トレードは非常に勝率の高いトレード手法です。だましも少なく、だましに遭ったとしても、すぐに損切りができるので大負けすることもありません。また、エントリータイミング、エグジットタイミングともに明確ですので初心者にはもってこいのトレード手法と言っていいでしょう。
一方で「取引機会が少ない」「勝てるpips数の少ない」ことからメインのトレード手法にはなりえません。あくまでもサブのトレード手法として、全体の勝率を上げるために月曜日の朝からトレードができる方におすすめの手法です。サラリーマンや主婦の方におすすめします。
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