海外FXトレード手法検証ブログでは、ハイレバレッジトレードができる海外FXで「稼げる可能性の高い」トレード手法、トレードテクニックを実際に1週間テストしてみて、どのくらいの勝率になるのか?どのくらいのpipsが稼げるのか?を実際にトレードをしてみて、検証する海外FXブログです。高い勝率のトレード手法があれば参考にしてください。
検証したトレード手法の概要
今回は「移動平均線」のみ利用したシンプルなトレードです。ただし、トレンド相場ではなく、レンジ相場で機能するトレード手法となっています。
移動平均線の特徴
移動平均線とは
- 短期線:5日移動平均線、9日移動平均線、25日移動平均線
- 中期線:52日移動平均線、75日移動平均線
- 長期戦:200日移動平均線
があり、今回のトレード手法では
- 62EMA(赤)
- 200SMA(青)
- 800SMA(黒)
の3本の移動平均線と
利益確定の目安に使うサブの
- 144EMA(緑)
の1本の移動平均線を利用します。
トレンド相場ではきれいに
- 62EMA(赤)
- 200SMA(青)
- 144EMA(緑)
- 800SMA(黒)
と数字の大きい順(小さい順)に並ぶのですが、
レンジ相場ではこの順番が並び変わることが頻繁に起きます。
- 200SMA(青)
- 62EMA(赤)
- 144EMA(緑)
- 800SMA(黒)
これは、トレンドが終了し、ローソク足の動きに敏感に反応する62EMA(赤)だけが反応し、反応の鈍い200SMA(青)や800SMA(黒)は、まだ反応していないときに発生する動きです。
移動平均線のみのレンジ相場トレード
今回のトレード手法は
です。
レンジ相場では
800SMA(黒)の付近で
- 200SMA(青)
- 62EMA(赤)
の並びが逆になったり、戻ったり、する動きが交互に発生します。
200SMA(青)
62EMA(赤)
800SMA(黒)
の並びになったら、そのあとは
62EMA(赤)
200SMA(青)
800SMA(黒)
という並びになる可能性が高い
ということを意味します。
を意味するため、
ということを意味します。
この性質を利用して、レンジ相場中に発生する小さなトレンドに乗っかるのが今回のトレード手法です。
- 200SMA(青)
- 62EMA(赤)
- 800SMA(黒)
という移動平均線の並び
でかつ
ローソク足が下から上に62EMA(赤)を抜けるときに
→ 「買い」エントリー
- 800SMA(黒)
- 62EMA(赤)
- 200SMA(青)
という移動平均線の並び
でかつ
ローソク足が上から下に62EMA(赤)を抜けるときに
→ 「売り」エントリー
という考え方になります。
移動平均線のみのレンジ相場トレードのメリットデメリット
メリット
- レンジ相場で機能する貴重なトレード手法
- 勝率が高い
- トレンドのはじまりを捕まえる可能性もある
- エントリーポイントが明確
デメリット
- エントリー機会が少ない
- 勝ち幅がそれほど大きくない
移動平均線のみのレンジ相場トレードのエントリータイミング
手順その1.移動平均線の並びを確認する
- 200SMA(青)
- 62EMA(赤)
- 800SMA(黒)
の並び 「買い」エントリーチャンス
- 800SMA(黒)
- 62EMA(赤)
- 200SMA(青)
の並び 「売り」エントリーチャンス
手順その2.ローソク足の動きを確認する
- 200SMA(青)
- 62EMA(赤)
- 800SMA(黒)
の並び、かつ
- ローソク足が下降して、一旦800SMAに近づいて、再度上昇し、62EMA(赤)を抜く
→ 「買い」エントリー
- 800SMA(黒)
- 62EMA(赤)
- 200SMA(青)
の並び、かつ
- ローソク足が上昇して、一旦800SMAに近づいて、再度下降し、62EMA(赤)を抜く
→ 「売り」エントリー
移動平均線のみのレンジ相場トレードのエグジットタイミング
手順その1.10pipsで利確
5分足、15分足という短期の移動平均線でのトレードの場合、レンジ相場の小さなトレンドの発生では、10pips取れれば良い方です。
これ以上望むのは難しいため、まずは10pipsを目安にトレードします。
手順その2.10pipsに満たない場合の利確
前述したように、レンジ相場の間の小さなトレンドでは、10pipsも取れない可能性が出てきます。
この場合は利確ラインを下げて
- 200SMA(青)にタッチしたら利確
- 144EMA(緑)にタッチしたら利確
とします。
まずは、10pipsを目指して、その手前でトレンド伸びが弱まり小康状態になったら、200SMA(青)、144EMA(緑)を目安に利確してしまうということです。
手順その3.大きなトレンドの発生が予測されたら、10pipsでも利確せず伸ばすだけ伸ばす
レンジ相場の小さなトレンドの発生では、10pipsが関の山ですが、このレンジ相場のトレード手法では、大きなトレンドのはじまりをとらえる可能性も出てきます。
手順その4.800SMA(黒)にタッチしたら損切
800SMA(黒)から離れる方向にポジションを持つため、800SMA(黒)にタッチするということは「損切」タイミングです。
手順その5.ストップロスで損切
勝ち幅を10pipsとすれば、ストップロスも、5pips~10pipsの間に設定すれば良いでしょう。
移動平均線のみのレンジ相場トレードのトレード検証
MT4/チャート/テクニカル分析の設定
- 5分足
- 米ドル/円
- 移動平均線:62EMA、200SMA、800SMA、144EMA
トレードルール
- 移動平均線の並びで62EMA、200SMAが逆になるタイミングを待つ
- 800SMA(黒)、62EMA(赤)、200SMA(青)の並びで、実勢レートが800SMAにぶつかって離れるタイミングで、62EMAを下から上に抜いたら「買い」エントリー
- 200SMA(青)、62EMA(赤)、800SMA(黒)の並びで、実勢レートが800SMAにぶつかって離れるタイミングで、62EMAを上から下に抜いたら「売り」エントリー
- 10pipsで利益確定(トレンドが伸びそうなら持ち続ける、10pipsに届かずトレンドの勢いがなくなったら、利確する)
- 5~10pipsで損切
検証期間
2020年6月29日~2020年7月3日
2020年6月29日
ポジション方向「買い」
エントリー:107.125
エグジット:107.236
+11.1pips儲け
2020年7月2日
ポジション方向「売り」
エントリー:107.466
エグジット:107.429
+3.7pips儲け
2020年7月2日~2020年7月3日
ポジション方向「売り」
エントリー:107.472
エグジット:107.373
+9.9pips儲け
ポジション方向「売り」
エントリー:107.5
エグジット:107.611
-11.1pips損失
ポジション方向「売り」
エントリー:107.539
エグジット:107.494
+4.5pips儲け
2020年7月3日
ポジション方向「売り」
エントリー:107.503
エグジット:107.473
+3.0pips儲け
検証結果
勝敗:5勝1敗
勝率:83.3%
損益:+21.1pips
1回のトレード損益:+3.5pips
手法 | 回数 | エントリー方向 | エントリー | エグジット | 損益 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
移動平均線のみのレンジ相場トレード | 1回目 | 買い | 107.125 | 107.236 | +11.1pips | 勝 |
移動平均線のみのレンジ相場トレード | 2回目 | 売り | 107.466 | 107.429 | +3.7pips | 勝 |
移動平均線のみのレンジ相場トレード | 3回目 | 売り | 107.472 | 107.373 | +9.9pips | 勝 |
移動平均線のみのレンジ相場トレード | 4回目 | 売り | 107.500 | 107.611 | -11.1pips | 負 |
移動平均線のみのレンジ相場トレード | 5回目 | 売り | 107.539 | 107.494 | +4.5pips | 勝 |
移動平均線のみのレンジ相場トレード | 6回目 | 売り | 107.503 | 107.473 | +3.0pips | 勝 |
検証結果考察
トレード手法の良い点
高い勝率
勝率:83.3%
と、レンジ相場で機能するトレード手法としては、高い勝率を誇るトレード手法と言えます。
トレンド相場で勝率の高いトレード手法は、数多くありますが、レンジ相場で機能してかつ勝率の高いトレード手法は、それほど多くはありません。
大きなトレンドのはじまりを捕まえられる
今回のトレード手法は、レンジ相場での小さなトレンドを捕まえて、エントリーするトレード手法です。
レンジ相場での小さなトレンドは、すぐに終わってしまうため、大きなpips数を稼ぐことはできないのですが
大勝の可能性もあるトレード手法です。
エントリーポイント・エグジットポイントが明確
実勢レートが62EMAを抜いた時がエントリーですので、誰がやっても、同じタイミングでのエントリーになります。
損切エグジットも、ストップロスの設定か、800SMAにタッチするポイントですので、明確です。
トレード手法の悪い点
トレード機会が少ない
5日平日チェックして、6回のトレード機会ですから
1日1回~2回しかトレード機会は、ありません。
トレード機会を確保するためには、通貨ペアや時間軸を分けて、多くのチャートをチェックする必要があります。
改善できる点
距離感と精度
800SMAと200SMA、62EAの距離が詰まっているときは
- うまく機能しない
- 予想が当たっても、数pipsの価値にしかならない
ため、見送ることで、精度を上げることが可能です。
トレンド相場用のトレード手法との併用
今回のトレード手法は、あくまでもレンジ相場で機能するトレード手法です。
トレンド相場で機能するトレード手法と併用することで、より力を発揮します。
まとめ
移動平均線のみのレンジ相場トレードの順張りトレードの検証結果としては
- レンジ相場で機能する
- 勝率が高い
- 大きなトレンドのはじまりを捉えることもある
- エントリーポイント・エグジットポイントが明確
- トレード機会が少ない
という特徴があるトレード手法です。