【海外FXトレード手法1週間検証ブログ】一目均衡表の3役一致による順張りトレード/199.9pips勝

海外FXトレード手法検証ブログでは、ハイレバレッジトレードができる海外FXで「稼げる可能性の高い」トレード手法、トレードテクニックを実際に1週間テストしてみて、どのくらいの勝率になるのか?どのくらいのpipsが稼げるのか?を実際にトレードをしてみて、検証する海外FXブログです。高い勝率のトレード手法があれば参考にしてください。

検証したトレード手法の概要

一目均衡表とは

細田悟一氏によって編み出された日本発のテクニカル分析手法のことです。

「基準線」「転換線」「遅行スパン」「先行スパン1」「先行スパン2」の5本の線によって作られた線がワンセットとなったテクニカル分析です。

  1. 転換線:過去9日分のローソク足の高値と安値の中間値
  2. 基準線:過去26日分のローソク足の高値と安値の中間値
  3. 遅行スパン:終値を26日過去にずらした線
  4. 先行スパン1:当日の転換線と基準線の中間値を26日未来にずらしたもの
  5. 先行スパン2:過去52日分のローソク足の高値と安値の平均値を26日未来にずらしたもの
  6. 雲:先行スパン1と先行スパン2に囲まれる部分を「雲」と言う

実際にチャートで見てみると

「雲(水色・ピンク)」は実勢レートよりも先に表示されて
「転換線(水色)」「基準線(黒)」は実勢レートと同じタイミングで表示されて
「遅行スパン(青色)」は遅れて表示される

仕組みとなっています。

一目均衡表の3役一致による順張りトレードとは?

3役(さんやく)というのは

  1. 「転換線」
  2. 「基準線」
  3. 「遅行スパン」

の3つの指標を指します。

「転換線」「基準線」は

「移動平均線」と同じような役割を持ちます。

  • 「移動平均線」は平均値をつなげたものなので、比較的滑らかな曲線となります。
  • 「転換線」「基準線」は仲値(中間値)を基準にしているためギザギザな線になります。

どちらも、一定期間の平均値/中間値を表示させていくものですので、トレンドの発生、トレンドの終了を見極めるのに適している性質があります。

移動平均線の方が曲線が滑らかなので、エントリーのタイミングが使い見やすいメリットがありますが、平均値でならされているので、トレンド発生直後をつかみにくいのです。「転換線」「基準線」の方がギザギザなので、エントリーのタイミングがつかみにくいのですが、トレンド発生してすぐに傾向が見て取れます。

  • 「基準線」:青
  • 「移動平均線(26MA)」:赤

「遅行スパン」は

終値を26日過去にずらした線ですから、「遅行スパンの傾き = 実勢レート」と同じです。

  • 「遅行スパン」:緑

今回のトレード手法は

  1. 「転換線」
  2. 「基準線」
  3. 「遅行スパン」

の3役が同じ方向を向いたときに「強いトレンドの発生」と見極めるものです。

concierge
期間の違う移動平均線でも、同じようにトレンド発生を見極めることができますが、一目均衡表の3役の方がトレンド発生直後を捕まえられる可能性が高いのです。

「雲」はエグジットの時に利用

concierge
「雲」はロジカルに「なぜそうなるのか?」を考えるのはかなり説明が複雑になってしまうため、「雲」の使い方のみ理解すれば良いと思います。

「雲」は抵抗帯として作用するのです。

トレンドが発生したときに

  • 下降トレンドなら上に「雲」ができる
  • 上昇トレンドなら下に「雲」ができる
  • 「雲」にぶつかると反発する
  • 「雲」を突き抜けるとトレンド終了、トレンドの転換点となる

というのが基本です。

一目均衡表の3役一致による順張りトレードのメリットデメリット

メリット

  • トレンドの発生直後にエントリーできるのでトレンドが発生すれば利幅を稼げる
  • 順張りなので損失は少ない
  • エントリー機会が多い

デメリット

  • 移動平均線と比較してギザギザなので方向感を判断しにくい

一目均衡表の3役一致による順張りトレードのエントリータイミング

今回のMT4設定

  • 転換線(9):水色
  • 基準線(26):黒
  • 遅行スパン:青点線
  • 先行スパン(52)
  • 雲(上昇):ピンク
  • 雲(下降):水色

一目均衡表の3役

  1. 転換線(9):水色
  2. 基準線(26):黒
  3. 遅行スパン:青点線

  • 揃って上向きになる → 「買い」エントリー
  • 揃って下向きになる → 「売り」エントリー
  • 揃っても横ばいのとき → エントリーしない
  • 揃わないとき → エントリーしない

というシンプルなものです。

MT4の設定

インジケーターの「Ichimoku Kinko Hyo」を選択

  • 転換線(9):水色
  • 基準線(26):黒
  • 遅行スパン:青点線
  • 先行スパン(52)
  • 雲(上昇):ピンク
  • 雲(下降):水色

に設定します。

一目均衡表の3役一致による順張りトレードのエグジットタイミング

今回のエグジットポイントは

実勢レートが雲にぶつかったところ

としています。

本来「雲」は抵抗帯を示すので

woman
ぶつかったところでエグジットしたら・・・反発するんじゃないの?もったいないのでは?

と思う方も多いと思いますが「一目均衡表の3役一致による順張りトレード」は強いトレンド発生を捉えるトレード手法です。

concierge

「雲」に近づいている時点で強いトレンドは終焉に近づいているとも言えるのです。

他のエグジットタイミングも検討できますが、今回は安全策を取って「実勢レートが雲にぶつかったところ」でエグジットします。

一目均衡表の3役一致による順張りトレード検証

MT4/チャート/テクニカル分析の設定

  • 転換線(9):水色
  • 基準線(26):黒
  • 遅行スパン:青点線
  • 先行スパン(52)
  • 雲(上昇):ピンク
  • 雲(下降):水色
  • 5分足
  • 米ドル/円

トレードルール

  • 「一目均衡表の3役」が揃って上向きになる → 「買い」エントリー
  • 「一目均衡表の3役」が揃って下向きになる → 「売り」エントリー
  • 実勢レートが「雲」にぶつかったらエグジット

検証期間

2017年7月17日~2017年7月21日

2017年7月17日

ポジション方向「買い」
エントリー:112.615
エグジット:112.61

-0.5pips損失

ポジション方向「売り」
エントリー:112.543
エグジット:112.471

+7.2pips儲け

ポジション方向「売り」
エントリー:112.703
エグジット:112.634

+6.9pips儲け

2017年7月18日

ポジション方向「売り」
エントリー:112.496
エグジット:112.109

+38.7pips儲け

ポジション方向「買い」
エントリー:112.201
エグジット:112.216

+1.5pips儲け

ポジション方向「売り」
エントリー:112.223
エグジット:111.932

+29.1pips儲け

2017年7月19日

ポジション方向「売り」
エントリー:111.981
エグジット:112.058

-7.7pips損失

ポジション方向「買い」
エントリー:112.099
エグジット:112.031

-6.8pips損失

ポジション方向「売り」
エントリー:111.978
エグジット:112.055

-7.7pips損失

ポジション方向「売り」
エントリー:111.864
エグジット:111.751

+11.3pips儲け

2017年7月20日

ポジション方向「買い」
エントリー:111.964
エグジット:112.05

+8.6pips儲け

ポジション方向「買い」
エントリー:112.167
エグジット:112.281

+11.4pips儲け

ポジション方向「売り」
エントリー:112.096
エグジット:111.793

+30.3pips儲け

ポジション方向「買い」
エントリー:111.833
エグジット:111.851

+1.8pips儲け

2017年7月21日

ポジション方向「買い」
エントリー:111.913
エグジット:111.91

-0.3pips損失

ポジション方向「売り」
エントリー:111.875
エグジット:111.119

+75.6pips儲け

検証結果

トレード回数:16回
勝敗:11勝5敗
勝率:68.8%
損益:+199.4pips
1回のトレード損益:+12.5pips
手法回数エントリー方向エントリーエグジット損益勝敗
一目均衡表3役順張り1回目買い112.615112.610-0.5pips
一目均衡表3役順張り2回目売り112.543112.471+7.2pips
一目均衡表3役順張り3回目売り112.703112.634+6.9pips
一目均衡表3役順張り4回目売り112.496112.109+38.7pips
一目均衡表3役順張り5回目買い112.201112.216+1.5pips
一目均衡表3役順張り6回目売り112.223111.932+29.1pips
一目均衡表3役順張り7回目売り111.981112.058-7.7pips
一目均衡表3役順張り8回目買い112.099112.031-6.8pips
一目均衡表3役順張り9回目売り111.978112.055-7.7pips
一目均衡表3役順張り10回目売り111.864111.751+11.3pips
一目均衡表3役順張り11回目買い111.964112.050+8.6pips
一目均衡表3役順張り12回目買い112.167112.281+11.4pips
一目均衡表3役順張り13回目売り112.096111.793+30.3pips
一目均衡表3役順張り14回目買い111.833111.851+1.8pips
一目均衡表3役順張り15回目買い111.913111.910-0.3pips
一目均衡表3役順張り16回目売り111.875111.119+75.6pips

検証結果考察

トレード手法の良い点

勝てる時の利幅が大きい

今回のトレードでは、一番大きいので+75.6pipsという利幅を記録しています。デイトレードであれば十分な利益と言っていいでしょう。「一目均衡表の3役一致による順張りトレード」は元々、トレンドの発生直後を捕まえることを目的としているので、当然、上手くはまった時は利幅が大きくなるのです。

トレード回数が多い

他の1週間検証では、1週間でのトレード回数が6回~10回程度しかありませんでしたが、このトレード手法では16回ものトレードができました。実質トレードしたのは4日ですので、1日4回トレードで切れば、デイトレードとしては十分なトレード回数と言っていいでしょう。

エグジットのタイミングは明確

安全策を取って雲にぶつかったらエグジットとしたので迷うことがありません。初心者でも十分に対応出来るでしょう。

トレード手法の悪い点

エントリーのタイミングが判断しにくい

移動平均線であれば、滑らかにトレンドが動くので傾きが平らなのか?上向きなのか?下向きなのか?判断がしやすいのですが「基準線」「転換線」はギザギザになってしまうので、上かと思ったら平、平かと思ったら下、というように目まぐるしくギザギザに進んでいくため、傾きの判断がしにくいのです。しかし、だからこそトレンド発生直後を捕まえられるメリットがあるので、メリットデメリットは表裏一体のものと考えましょう。

改善できる点

「売り」エントリーの方が10倍も利益が大きい

今回、実際にトライしてみての感触として

  • 「買い」エントリー → 「だまし」に遭う確率が高い
  • 「売り」エントリー → 「だまし」に遭う確率が低い

という印象でした。

実際に

全体

トレード回数:16回
勝敗:11勝5敗
勝率:68.8%
損益:+199.4pips
1回のトレード損益:+12.5pips

「買い」エントリーに限る場合

トレード回数:7回
勝敗:4勝3敗
勝率:57.1%
損益:+15.7pips
1回のトレード損益:+2.2pips

「売り」エントリーに限る場合

トレード回数:7回
勝敗:7勝2敗
勝率:77.8%
損益:+183.7pips
1回のトレード損益:+20.4pips

今回は、たまたまかもしれませんが・・・

「売り」でこのトレード手法を使った方が、勝率も高ければ、1回のトレード損益も約10倍も高くなっているのです。

FXトレードでは

  • 「買い」は徐々に参加者が増えていってトレンドが伸びていく
  • 「売り」は急落する

という傾向がベースにあります。

concierge
今回は、大きなトレンド発生を狙った戦略なので「売り」の方が相性が良いのでは?という仮説は立てられるのです。

エグジットのタイミングは検討の余地あり

「どのタイミングでトレンドが修了したと判断するのか?」これは雲にぶつかったところである必要はありません。

実際にトレード検証の中でも、「雲にぶつかったときにエグジットしていなければ、もっと利幅を伸ばせたのに。」というシチュレーションは多々ありました。

雲は基本は抵抗帯なので、当然といえば当然なのですが、もう少しエグジットのタイミングについては、検討する、試行錯誤する余地があると考えます。

ただし、エグジットのルールを自分の判断次第でタイミングが動いてしまう可能性があるものにするよりは、明確に判断できるルールを決めておいた方がトレード手法の精度は保てるため、明確なエグジットのタイミングを他のテクニカル分析指標などを組み合わせながら開発することをおすすめします。

まとめ

一目均衡表の3役一致による順張りトレードの検証結果としては

  • トレンドの発生直後を狙うことで大きくpipsを稼げる
  • 取引機会は十分に多い
  • エグジットタイミングは明確
  • エントリータイミングは判断が難しい

というトレード手法です。

concierge

十分にメインのトレード手法に昇格させて良いものです。

一目均衡表は日本人が開発したテクニカル分析手法ですが、今や世界中の投資家にあらゆる投資の局面で活用されている信頼性の高いテクニカル分析指標です。活用しない手はありません。

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