【海外FXトレード手法1週間検証ブログ】フィボナッチを活用した押し目買い・戻り売りトレード/勝率66.0%、+106.9pips勝

海外FXトレード手法検証ブログでは、ハイレバレッジトレードができる海外FXで「稼げる可能性の高い」トレード手法、トレードテクニックを実際に1週間テストしてみて、どのくらいの勝率になるのか?どのくらいのpipsが稼げるのか?を実際にトレードをしてみて、検証する海外FXブログです。高い勝率のトレード手法があれば参考にしてください。

目次

検証したトレード手法の概要

今回は「フィボナッチリトレースメント」を利用した、押し目買い・戻り売りの順張りトレードを試してみます。

フィボナッチとは?

フィボナッチは、レオナルド=フィボナッチというイタリアの数学者が編み出した「フィボナッチ数列」のことを言います。

フィボナッチ数列とは?

0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233…

1個前と2個前の数字の和が次の数字になる数列のことです。

2つの連続する項の比が、次第に黄金比(約1:1.618または約0.618:1)に近づいてくる特徴を持ちます。

見たことがある方も多いかと思いますが

フィボナッチ数列の各項の正方形を作ると、このような形になり、黄金比が現れるのです。

自然界では、黄金比が多く登場し、美術やデザインの世界でも、黄金比が最も美しいとされています。

ひまわりの黄金比

オウムガイの黄金比

モナリザの黄金比

アップルロゴの黄金比

フィボナッチリトレースメントとは?

フィボナッチリトレースメント(Fibonacci Retracement)は

このフィボナッチ数列から導き出される割合(フィボナッチ比率)が、為替レートの一定割合の反発/反落の後、本来の方向への値動きを続けることを示す

という考え方から、編み出されたテクニック分析手法です。

主要なフィボナッチ比率は

  • 0%
  • 23.6%
  • 38.2%
  • 61.8%
  • 100%

で構成されています。

もっと噛み砕いて説明すると

為替レートのトレンドが発生したときに、一時的に反発して、また元の方向に戻る「押し目買い・戻り売り」は、フィボナッチ比率になる

ということです。

concierge

「なぜ、そうなるのか?」という根拠は薄いものの

自然界の植物や宇宙が黄金比で構成されているのは、まぎれもない事実であり、人間が最も美しいと感じるのも、この黄金比であることがまぎれもない事実なのです。

また、自然界の構造と同じように、為替レートの推移パターンが、黄金比によって説明できることも、否定できるものではないのです。

実際に、プロの投資家でも、「フィボナッチリトレースメント」を利用している方は少なくありません。

今回の検証では、フィボナッチリトレースメント自体が、「押し目買い・戻り売り」を示すものですので、「押し目買い・戻り売り」に活用して検証してみます。

フィボナッチを活用した押し目買い・戻り売りトレードとは?

「押し目買い・戻り売り」ですから

  • トレンドが発生して、反発したとき

がスタートです。

  • トレンドが発生して、反発したときに、直近の「安値 → 高値(上昇トレンド)」「高値 → 安値(下降トレンド)」に向かって、「フィボナッチリトレースメント」を引きます。

そうすると

主要なフィボナッチ比率

  • 0%
  • 23.6%
  • 38.2%
  • 61.8%
  • 100%

  • 50%

のラインが引かれるので、このときに

「23.6%のライン」で反発すると「押し目買い・戻り売り」が発生する可能性が高い

と判断します。

concierge

「38.2%」「61.8%」で反発する可能性もありますが、今回はそれらは無視して、一番手前の「23.6%」での反発が、一番「押し目買い・戻り売り」が発生する可能性が高いと考えます。

「38.2%」「61.8%」と反発の大きさが増えれば、そのまま逆方向のトレンド発生になる確率が高まってしまうため、一番手前の「23.6%」だけを採用するのです。

「トレンドが発生して、反発したとき」の見極めには、ボリンジャーバンドを利用します。

実際のチャートで説明すると

  1. ボリンジャーバンドの「+3σ」「-3σ」にタッチして反発した場合
  2. 直近の「安値 → 高値(上昇トレンド)」「高値 → 安値(下降トレンド)」に向かって「フィボナッチリトレースメント」を引きます。
  3. 「23.6%」のラインの近辺で反発し、元のトレンドに戻るタイミングで、元のトレンドの方向にエントリーします。

これが今回の「フィボナッチを活用した押し目買い・戻り売りトレード」です。

MT4での「フィボナッチリトレースメント」の引き方

メニューバーの下記のアイコンをクリックします。

ラインを引くときと同じように引っ張るだけで「フィボナッチリトレースメント」が引けます。

プロパティを変更すれば、ラインの色や数値を変更することもできます。色は構いませんが、数値を変更するとフィボナッチ比率ではなくなってしまうので、そのままにしておきましょう。

フィボナッチを活用した押し目買い・戻り売りトレードの特徴

このトレード手法は

黄金比の比率で「押し目」「戻り」が形成されることを信じた順張りトレード

です。

concierge

オカルト的な印象を持つ方も多いかもしれませんが、実際にフィボナッチが有効に作用することは、多くの投資家が語っています。

また、あくまでも「押し目買い・戻り売り」の順張りトレードですので、それほど大勝ができるわけではありませんが、大負けもありません。固く勝つトレード手法でもあるのです。

フィボナッチを活用した押し目買い・戻り売りトレードのメリットデメリット

メリット

  • 順張りなので勝率が高い
  • 大きなトレンドが形成されるときには大きく稼げる可能性が高い
  • 「損切り」タイミングが明確なので損失も最小限に食い止められる

デメリット

  • 慎重なエントリータイミングの見極めをする分、取引機会が少ない
  • 「反発」という言葉に曖昧な部分が残っており、判断に個人差がでてしまう

フィボナッチを活用した押し目買い・戻り売りトレードのエントリータイミング

その1.「ボリンジャーバンド」で反発を確認する

前述した通りで

  • トレンドが形成された。
  • ボリンジャーバンドの「+3σ」「-3σ」にタッチして反発した。

ときに、「フィボナッチリトレースメント」を引くスタートラインに立ちます。

その2.「フィボナッチリトレースメント」を引く

直近の「安値 → 高値(上昇トレンド)」「高値 → 安値(下降トレンド)」に向かって「フィボナッチリトレースメント」を引きます。

その3.「23.6%」のラインで反発を確認してエントリー

「23.6%」のラインで「押し目」「戻り」が形成されて、反発した段階でエントリーします。

「23.6%」のライン近辺で、為替レートが上下することもあるので

「0.0%」のラインと「23.6%」のラインの間ぐらいになれば、反発と判断してエントリーするのが良いでしょう。

エントリー方向は、トレンドの順張り方向です。

フィボナッチを活用した押し目買い・戻り売りトレードのエグジットタイミング

「損切り」

ボリンジャーバンドの「+3σ」「-3σ」にタッチして、「23.6%」のラインで反発して、「0.0%」のラインと「23.6%」のラインの間ぐらいでエントリーしたとします。

man
これで「押し目」「戻り」が形成された。

と思っても、実は一時的なもので、もう一度「23.6%」のラインに戻ってしまうこともあります。このときは「23.6%」のライン、もしくは「23.6%」のラインのやや上で「損切り」してしまいましょう。

man
「反発したと判断したけど、実際は反発していなかった。」

ということですから、エントリーは解除した方が良いのです。

「利確」

利確ポイントは、トレンドの終了を判断できれば、何を指標にしても構わないのですが

今回は

ボリンジャーバンドの中心線(センターライン)にタッチしたとき = トレンド終了

と判断して、「利確」のエグジットをします。

フィボナッチを活用した押し目買い・戻り売りトレードのトレード検証

MT4/チャート/テクニカル分析の設定

  • ボリンジャーバンド:±2σ、±3σを表示
  • 5分足
  • 米ドル/円

トレードルール

  • ±3σに実勢レートがタッチして反発したときに直近の安値(高値)から高値(安値)にかけて、フィボナッチリトレースメントを引きます。
    • 「23.6%」のラインにタッチして「押し目」ができたら、「買い」エントリー
    • 「23.6%」のラインにタッチして「戻り」ができたら、「売り」エントリー
  • エントリー後、「23.6%」のラインに戻ってしまったら「損切り」エグジット
  • ボリンジャーバンドの中心線にタッチしたら「利確」エグジット

検証期間

2017年9月11日~2017年9月15日

9月11日

ポジション方向「買い」
エントリー:108.619
エグジット:108.778

+15.9pips儲け

9月12日

ポジション方向「買い」
エントリー:109.741
エグジット:109.926

+18.5pips儲け

ポジション方向「買い」
エントリー:109.948
エグジット:110.147

+19.9pips儲け

9月13日

ポジション方向「買い」
エントリー:110.081
エグジット:110.063

-1.8pips損失

ポジション方向「買い」
エントリー:110.244
エグジット:110.59

+34.6pips儲け

9月14日

ポジション方向「買い」
エントリー:110.602
エグジット:110.599

-0.3pips損失

ポジション方向「売り」
エントリー:110.281
エグジット:110.245

+3.6pips儲け

9月15日

ポジション方向「買い」
エントリー:110.361
エグジット:110.331

-3.0pips損失

ポジション方向「買い」
エントリー:110.388
エグジット:110.670

+28.2pips儲け

ポジション方向「売り」
エントリー:110.742
エグジット:110.829

-8.7pips損失

検証結果

トレード回数:10回
勝敗:6勝4敗
勝率:60.0%
損益:+106.9pips
1回のトレード損益:+10.7pips

手法回数エントリー方向エントリーエグジット損益勝敗
フィボナッチ押し目買い・戻り売り1回目買い108.619108.778+15.9pips
フィボナッチ押し目買い・戻り売り2回目買い109.741109.926+18.5pips
フィボナッチ押し目買い・戻り売り3回目買い109.948110.147+19.9pips
フィボナッチ押し目買い・戻り売り4回目買い110.081110.063-1.8pips
フィボナッチ押し目買い・戻り売り5回目買い110.244110.590+34.6pips
フィボナッチ押し目買い・戻り売り6回目買い110.602110.599-0.3pips
フィボナッチ押し目買い・戻り売り7回目売り110.281110.245+3.6pips
フィボナッチ押し目買い・戻り売り8回目買い110.361110.331-3.0pips
フィボナッチ押し目買い・戻り売り9回目買い110.388110.670+28.2pips
フィボナッチ押し目買い・戻り売り10回目売り110.742110.829-8.7pips

検証結果考察

トレード手法の良い点

損小利大が可能

強いトレンドが形成されれば、順張りですので、それなりに利幅が伸びます。一方で、もう一度23.6%のラインに戻ったら、すぐに損切りしてしまうので負け幅は小さくて済みます。

今回の結果では

  • 1回あたりの勝ち幅平均:+20.1pips
  • 1回あたりの負け幅平均:-3.4pips

ですから、明確な損小利大ができています。

トレード手法の悪い点

取引機会が少ない

1週間、実質5日間張り付いて、10回のトレード機会というのは、可もなく、不可もなく、というところですが、もう少し「トレンドが確実に発生したとき」という条件を入れれば、エントリー機会は半分ぐらいになってしまいます。

ライン系のテクニック手法は個人差が出る

「23.6%のラインにタッチして、反発したらエントリー」

というのは、明確なようで明確でないエントリー条件と言えます。23.6%のラインピッタリで反発するなんてことは、ほとんどなく、23.6%のライン周辺でのエントリー判断になるので、当然個人差が出ます。

この手法で、AさんとBさんが同じ時期にトレードしても、勝敗や損益はかなりぶれてしまうのではないでしょうか。

改善できる点

強いトレンド形成を条件に加える

「移動平均線」や「一目均衡表の遅行スパン」などを利用して

ある程度明確なトレンドが形成されたとき

という条件を入れれば、より勝率は上がるはずです。

しかし、エントリー条件を厳しくすれば、その分、エントリー機会が減ってしまうので

今回は

  • ボリンジャーバンドの「+3σ」「-3σ」にタッチして反発した場合に「フィボナッチリトレースメント」を引く

としていましたが

  • ボリンジャーバンドの「+2σ」「-2σ」「+3σ」「-3σ」にタッチして反発した場合に「フィボナッチリトレースメント」を引く

と、「+2σ」「-2σ」も加えることで、取引機会を確保することが可能になります。

  • トレンド形成を条件に入れて → 勝率アップ、取引機会ダウン
  • 「+2σ」「-2σ」も加えて → 取引機会アップ

で、全体の取引機会は変えず(やや増える)、勝率を上げることができます。

まとめ

フィボナッチを活用した押し目買い・戻り売りトレードの検証結果としては

concierge
たしかに、フィボナッチ比率で「押し目」「戻り」が形成される可能性は高かった。

ということが、勝率や損益を見てもわかります。

しかしながら、フィボナッチを活用した押し目買い・戻り売りトレードは

  • 根拠が薄い
  • エントリー判断が個人差に左右される

ため、使いこなすのが難しいトレード手法と感じました。

concierge

このトレード手法だけでトレードすることはあまりおすすめできません。ただし、フィボナッチリトレースメントが「押し目」「戻り」を判断する有力な材料になることは、それなりに実証できているので、他のトレード手法の勝率を引き上げるための、ツールとしては有効に使える余地があります。上級者向けのテクニカル手法と言えます。

他の要素を含めてジャッジができない、初心者にはおすすめできないトレード手法です。

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