【海外FXトレード手法1週間検証ブログ】ダイバージェンスの逆張りトレード/勝率62.5%、+35.5pips勝

海外FXトレード手法検証ブログでは、ハイレバレッジトレードができる海外FXで「稼げる可能性の高い」トレード手法、トレードテクニックを実際に1週間テストしてみて、どのくらいの勝率になるのか?どのくらいのpipsが稼げるのか?を実際にトレードをしてみて、検証する海外FXブログです。高い勝率のトレード手法があれば参考にしてください。

検証したトレード手法の概要

今回は「ダイバージェンス」という考え方を採用した逆張りトレードです。

ダイバージェンスとは

ダイバージェンスは、英語で書くと「divergence」となり、分岐、逸脱、相違などを意味します。

FXトレードでは「ダイバージェンス = 逆行現象」という意味で使われることが多く

「実際の相場(ローソク足の動き)」と「オシレーター系のテクニカル分析指標の動き」が逆向きなっていること

を言います。

ダイバージェンスを利用したトレード手法でよく使われる「オシレーター系のテクニカル分析指標」には

  • RSI
  • MACD
  • ストキャスティクス
  • RSI

などがあります。

実際の相場(ローソク足の動き):上向き
オシレーター系のテクニカル分析指標の動き:下向き

→ ダイバージェンス発生

実際の相場(ローソク足の動き):下向き
オシレーター系のテクニカル分析指標の動き:上向き

→ ダイバージェンス発生

となります。

ダイバージェンスが発生すると相場はどうなるの?

ダイバージェンスが発生すると相場はどうなるの?
ダイバージェンスが発生すると、トレンドが転換する

というが一般的な考え方です。

ダイバージェンスが発生すると

  • 上昇トレンド → 下降トレンド
  • 下降トレンド → 上昇トレンド

になる可能性が高いということです。

今回のトレード手法では

4つの移動平均線

  • 200SMA(青)
  • 62EMA(赤)
  • 144EMA(緑)
  • 800SMA(黒)

2つのオシレーター

  • MACD
  • ストキャスティクス

を利用して、ダイバージェンスの発生を感知し、トレンドの転換時を予測してトレードを行います。

MT4の設定

インジケーターの「MACD」を選択

MT4の設定
  • 短期EMA:12
  • 長期EMA:26
  • シグナル:9

インジケーターの「Stochastics Oscillator」を選択

MT4の設定
  • %K期間:30
  • %D期間:10
  • スローイング:10

ダイバージェンスの逆張りトレードの特徴

ダイバージェンスの逆張りトレードでは

  1. どうやってダイバージェンスを判定するのか?
  2. どこでエントリーするのか?

の2点が重要になります。

ダイバージェンスの発生は

  • ローソク足の直近高値(安値)、ひとつ前の高値(安値)の2点を結んだ線
  • MACD、ストキャスティクスの直近高値(安値)、ひとつ前の高値(安値)の2点を結んだ線

が逆向き

実際の相場(ローソク足の動き):上向き
オシレーター系のテクニカル分析指標の動き:下向き

実際の相場(ローソク足の動き):下向き
オシレーター系のテクニカル分析指標の動き:上向き

→ ダイバージェンス発生

と判断します。

ダイバージェンス判断のコツ

多少のタイミングのズレは許容する
  • ローソク足の直近高値(安値)、ひとつ前の高値(安値)の2点を結んだ線
  • MACD、ストキャスティクスの直近高値(安値)、ひとつ前の高値(安値)の2点を結んだ線

がピッタリ一致することはほぼありません。

多少のずれが起こるのが通常ですので、ローソク足10本分ぐらいのズレは許容しましょう。

線を引くポイントが近すぎない(ローソク足10本以上は話す)

あまりに近いところで「直近高値(安値)、ひとつ前の高値(安値)の2点を結んだ線」を引いても、ダイバージェンスは機能しません。

最低でも、ローソク足10本分ぐらい離れたタイミングで線を引く必要があります。

どこでエントリーするのか?

詳しくは後述しますが

実勢レートが62EMAを抜いた時 = エントリーポイント

です。

トレンドの転換では、一番近くにある短期の移動平均線(62EMA)を実勢レートが抜いて、徐々に大きい移動平均線(144EMA、200SMA、800SMA)を抜いて、完全にトレンドが転換したことになります。

今回利用している移動平均線で、一番短期の移動平均線(62EMA)を実勢レートが抜いた時に「トレンドの転換が始まった」と捉えて、エントリーします。

ダイバージェンス発生

  • 上昇トレンド時に実勢レートが62EMAを上から下に抜く → 「売り」エントリー
  • 下降トレンド時に実勢レートが62EMAを下から上に抜く → 「買い」エントリー

という考え方です。

ダイバージェンスの逆張りトレードのメリットデメリット

メリット

  • 数少ない逆張りのトレード手法

デメリット

  • ダイバージェンスの発生の捉え方が人によって異なる
  • エントリー機会がやや少ない
  • エグジットポイントが不明瞭

ダイバージェンスの逆張りトレードのエントリータイミング

ダイバージェンスの逆張りトレードのエントリータイミング ダイバージェンスの逆張りトレードのエントリータイミング

手順その1.移動平均線の並びを確認する

  1. 62EMA(赤)
  2. 144EMA(緑)
  3. 200SMA(青)
  4. 800SMA(黒)

の並び 上昇トレンド、「売り」エントリーチャンス

  1. 800SMA(黒)
  2. 200SMA(青)
  3. 144EMA(緑)
  4. 62EMA(赤)

の並び 下降トレンド、「買い」エントリーチャンス

手順その2.ダイバージェンスの発生を確認する

  • ローソク足の直近高値(安値)、ひとつ前の高値(安値)の2点を結んだ線
  • MACD、ストキャスティクスの直近高値(安値)、ひとつ前の高値(安値)の2点を結んだ線

を引いて

方向が逆になる「ダイバージェンス」の発生を確認します。

手順その3.エントリーする

ダイバージェンスの発生時

  • 上昇トレンドから実勢レートが62EMAを上から下に抜く → 「売り」エントリー
  • 下降トレンドから実勢レートが62EMAを下から上に抜く → 「買い」エントリー

ダイバージェンスの逆張りトレードのグジットタイミング

手順その1.10pipsを目安に利確

使っている時間軸によって異なりますが、5分足でトレードする場合は、10pips確保できれば良いと考えます。

手順その2.トレンドの転換が起こっていないと判断したら損切

62EMAを抜いたのにすぐに元に戻ってしまうなど、予想したダイバージェンスによるトレンド転換が起こっていないと判断したときは、損切をします。

また、損切ラインを5pips~10pipsに設定しておくと良いでしょう。

移動平均線のみのレンジ相場トレードのトレード検証

MT4/チャート/テクニカル分析の設定

  • 5分足
  • 米ドル/円
  • 移動平均線:62EMA、144EMA、200SMA、800SMA
  • MACD:短期EMA:12、長期EMA:26、シグナル:9
  • ストキャスティクス:%K期間:30、%D期間:10、スローイング:10

トレードルール

  • 明確なトレンドができることを確認する
  • ローソク足の直近高値(安値)、ひとつ前の高値(安値)の2点を結んだ線とMACD、ストキャスティクスの直近高値(安値)、ひとつ前の高値(安値)の2点を結んだ線を引いて、方向が逆になる「ダイバージェンス」の発生を確認する
  • 上昇トレンドから実勢レートが62EMAを上から下に抜く → 「売り」エントリー
  • 下降トレンドから実勢レートが62EMAを下から上に抜く → 「買い」エントリー
  • 10pipsで利益確定(トレンドが伸びそうなら持ち続ける、10pipsに届かずトレンドの勢いがなくなったら、利確する)
  • トレンド転換が起こっていないと判断したタイミングで損切

検証期間

2021年3月22日~3月26日

2021年3月22日

2021年3月22日

ポジション方向「買い」
エントリー:108.693
エグジット:108.778

+8.5pips儲け

ポジション方向「売り」
エントリー:108.801
エグジット:108.713

+8.8pips儲け

2021年3月23日

2021年3月23日

ポジション方向「売り」
エントリー:108.672
エグジット:108.601

+7.1pips儲け

ポジション方向「買い」
エントリー:108.537
エグジット:108.496

-4.1pips損失

ポジション方向「買い」
エントリー:108.522
エグジット:108.619

+9.7pips儲け

ポジション方向「売り」
エントリー:108.655
エグジット:108.695

-4.0pips損失

2021年3月24日

2021年3月24日

ポジション方向「売り」
エントリー:109.134
エグジット:109.161

-2.7pips損失

2021年3月25日

2021年3月25日

ポジション方向「売り」
エントリー:109.688
エグジット:109.566

+12.2pips儲け

検証結果

トレード回数:8回
勝敗:5勝3敗
勝率:62.5%
損益:+35.5pips
1回のトレード損益:+4.4pips
手法回数エントリー方向エントリーエグジット損益勝敗
ダイバージェンスの逆張りトレード1回目買い108.693108.778+8.5pips
ダイバージェンスの逆張りトレード2回目売り108.801108.713+8.8pips
ダイバージェンスの逆張りトレード3回目売り108.672108.601+7.1pips
ダイバージェンスの逆張りトレード4回目買い108.537108.496-4.1pips
ダイバージェンスの逆張りトレード5回目買い108.522108.619+9.7pips
ダイバージェンスの逆張りトレード6回目売り108.655108.695-4.0pips
ダイバージェンスの逆張りトレード7回目売り109.134109.161-2.7pips
ダイバージェンスの逆張りトレード8回目売り109.688109.566+12.2pips

検証結果考察

トレード手法の良い点

数少ない逆張りのトレード手法

順張りと逆張りのトレード手法では、順張りのトレード手法の方が5倍、10倍と多く、逆張りで機能するトレード手法は数が少ないため、希少性があります。

とんなシチュエーションでも、利益を出すためには、トレンドが伸びているときに勝てる順張りのトレード手法も、トレンドが転換するときに勝てる逆張りのトレード手法も、どちらも併用するべきなのです。

トレード手法の悪い点

勝率が低い

ダイバージェンスが発生したからと言って、必ずトレンドの転換が起こるわけではありません。

勝率:62.5%

というのは、紹介しているトレード手法の中では低い勝率となっています。

ダイバージェンスの発生の読取が人によって異なる

ダイバージェンスは

  • ローソク足の傾き
  • オシレーターの傾き

が逆になったときに発生します。

どのポイントで2点を結ぶのか?どれくらいのタイミングのズレを許容するのか?どのオシレーターを採用するのか?

人によって、ダイバージェンスの発生を読取る結果は、かなり変わってきてしまうのです。

当然、ダイバージェンスの発生の読取が人によって異なるのであれば、エントリーポイントも、エントリー判断も、人によって異なるため、FX初心者には難しいトレード手法となってしまいます。

改善できる点

勝ち幅を広げる

逆張りのトレード手法は、トレンドに乗っかる順張りのトレード手法よりも勝率が落ちるのは致し方ないことです。

しかし、勝率が落ちるのであれば、トレンドの転換が予想できたときは、転換後のトレンドのはじめから終わりまでしっかり勝てる可能性があるため、本来は、利幅が順張りのトレード手法よりも大きくなければなりません。

今回のトレード手法では、利確ポイントを10pipsに置いていますが、これ以上伸びそうなときは、利確を待って、しっかりトレンドの終わりまでポジションを持ち続ける我慢も必要になります。

勝率よりも、利幅を伸ばすことで、全体の損益の最大化が可能になります。

まとめ

ダイバージェンスの逆張りトレードの検証結果としては

  • トレンドの転換を予想できる
  • 勝率は低い
  • ダイバージェンスの発生をどう読み取るかに個人差が出てくる

という特徴があるトレード手法です。

teacher
利確のタイミングを調整して、利幅がしっかり取れるのであれば、順張りのトレード手法と併用できる可能性のあるトレード手法と言えます。ただし、FX初心者には、慣れるまでに時間が必要な点に注意が必要です。
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ABOUTこの記事をかいた人

FX(海外FX中心)・バイナリーオプション・不動産投資など、投資歴10年、ほぼ投資だけでご飯を食べています。FXを中心として、様々な投資関連の情報を実際に実行しながら発信します。1000万円単位の失敗投資もたくさんしています。 FX資産額:3,000万円 保有不動産:2億円・7戸(戸建て中心) 借金:0円