【海外FXトレード手法1週間検証ブログ】ボリンジャーバンドと移動平均線の「押し目買い・戻り売り」トレード/勝率81.5%、+140.4pips勝

海外FXトレード手法検証ブログでは、ハイレバレッジトレードができる海外FXで「稼げる可能性の高い」トレード手法、トレードテクニックを実際に1週間テストしてみて、どのくらいの勝率になるのか?どのくらいのpipsが稼げるのか?を実際にトレードをしてみて、検証する海外FXブログです。高い勝率のトレード手法があれば参考にしてください。

目次

検証したトレード手法の概要

今回は「ボリンジャーバンド」と「押し目買い・戻り売り」というテクニックを利用したトレードです。

「ボリンジャーバンド」とは?

相場の振れ幅(ボラティリティ)を一定期間の価格データから測定し、統計学を利用した「標準偏差」を利用して、価格の変動範囲を予測し、チャート上に表示するテクニカル指標のこと
を言います。

移動平均線に価格の変動率と標準偏差を盛り込んでボリンジャーバンドは形成されます。標準偏差をグラフ化することで、将来の為替レートの推移を統計的な確率論から予測することができるのです。

「ボリンジャーバンド」とは?

標準偏差では

  • プラスマイナス1σに入る割合:68.26%
  • プラスマイナス2σに入る割合:95.44%
  • プラスマイナス3σに入る割合:99.73%

となります。

基準となる真ん中の線は、移動平均線であり、「ミドルライン」「センターライン」と呼ばれます。

ボリンジャーバンドは、統計学を利用しているテクニカル分析で、下記のように予想することができます。

基本的な考え方は

上昇トレンドで+2σよりも、実勢レートが上に来ている

→ 4.56%しか発生しないレアな事象
→ この後のレートは+2σの間に戻る可能性が高い
→ 「売り」エントリーで勝つ可能性が高い

下降トレンドで-2σよりも、実勢レートが下に来ている

→ 4.56%しか発生しないレアな事象
→ この後のレートは+2σの間に戻る可能性が高い
→ 「買い」エントリーで勝つ可能性が高い

というものになります。

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ボリンジャーバンドの中でも、この「±2σ」がよく用いられます。
MT4の設定

インジケーターの「Bollinger Bands」を選択

MT4の設定
  • 期間「20」
  • 標準偏差「1」「2」「3」
  • スタイル:緑
teacher
標準偏差ごとに色を少し変えたり、線の太さを変えると、判断しやすいのでおすすめです。とくに「±2σ」は、色や太さを変えておくと良いでしょう。

「押し目買い・戻り売り」トレードとは?

押し目買いとは?

押し目買いとは?
相場が上昇トレンドを形成したときに、一時的にレートが下がった状態「押し目」のときに「買い」でエントリーする手法

戻り売りとは?

戻り売りとは?
相場が下降トレンドを形成したときに、一時的にレートが上がった状態「戻り」のときに「売り」でエントリーする手法

FXトレードでは、多くの投資家が採用しているトレード手法で、大きなトレンドの流れから一瞬反対方向に動いた時にポジションをもって、元のトレンドに戻ることを想定しているため、「勝率が高い」「手堅い」トレード手法として人気があります。

今回は

「ボリンジャーバンド」で
上昇トレンドで+2σよりも、実勢レートが上に来ている → この後のレートは+2σの間に戻る可能性が高い
下降トレンドで-2σよりも、実勢レートが下に来ている → この後のレートは-2σの間に戻る可能性が高い

という考え方と

「押し目買い・戻り売り」で
上昇トレンドを形成したときに、一時的に実勢レートが下降しても、すぐに元に戻る可能性が高い
下降トレンドを形成したときに、一時的に実勢レートが上昇しても、すぐに元に戻る可能性が高い

という考え方を両方採用したトレード手法です。

どちらも、念には念を入れた堅実なトレード手法ですので「高い勝率」が見込まれます。

ボリンジャーバンドと移動平均線の「押し目買い・戻り売り」トレードの特徴

このトレード手法は

移動平均線の傾きでトレンドの方向を知ることからスタートします。

MT4の設定

インジケーターの「Moving Average」を選択

MT4の設定
  • 期間「200」
  • 種別「Simple」
  • スタイル:オレンジレッド

200個のローソク足の移動平均線(SMA)ですので、なだらかな傾きしか持ちませんが・・・

  • 右斜め上 → 上昇トレンド
  • 右斜め下 → 下降トレンド
  • ほぼ水平 → レンジ相場

と判断できます。

「押し目買い・戻り売り」というのは、レンジ相場では戦えないトレード手法ですので、レンジ相場のときはトレードを見送ります。

MT4の設定
移動平均線が右斜め上 = 上昇トレンド

と判断できたら

実勢レートが-2σを下に割るまで待ちます。

実勢レートが-2σを下に割って、反転して上昇するタイミングで「買い」エントリー

移動平均線が右斜め下 → 下降トレンド

と判断できたら

実勢レートが+2σを上に割るまで待ちます。

実勢レートが+2σを上に割って、反転して上昇するタイミングで「売り」エントリー

という形でポジションを持ちます。

このエントリータイミングを取れば

  1. ボリンジャーバンドの95.44%の確率で±2σの中に戻る習性
  2. 押し目買い・戻り売りの順張りトレードの確実さ

を両方備えたトレードができるのです。

ボリンジャーバンドと移動平均線の「押し目買い・戻り売り」トレードのメリットデメリット

メリット

  • 勝率が高い
  • トレード機会が多い
  • 順張りなので「損小利大」になる
  • トレードタイミングが明確

デメリット

  • 利幅が小さい
  • 利幅が伸び切る前にエグジットするケースもある

ボリンジャーバンドと移動平均線の「押し目買い・戻り売り」トレードのエントリータイミング

ボリンジャーバンドと移動平均線の「押し目買い・戻り売り」トレードのエントリータイミング

手順その1.トレンドの方向を確認する

このトレード手法でのトレンドの確認は、200SMA(移動平均線)で行います。

  • 200SMA(移動平均線)が右斜め上 → 上昇トレンド
  • 200SMA(移動平均線)が右斜め下 → 下降トレンド
  • 200SMA(移動平均線)がほぼ水平 → レンジ相場 → トレード見送り

手順その2.±2σにタッチするのを確認する

上昇トレンド

  • 実勢レートが-2σにタッチしたら、エントリー準備

下降トレンド

  • 実勢レートが+2σにタッチしたら、エントリー準備

手順その3.相場の反転を待ってエントリーする

上昇トレンド

  • 実勢レートが-2σにタッチしたら、エントリー準備
  • 実勢レートが上方向に反転したら(上昇しはじめたら)「買い」エントリー

下降トレンド

  • 実勢レートが+2σにタッチしたら、エントリー準備
  • 実勢レートが下方向に反転したら(下降しはじめたら)「売り」エントリー

ボリンジャーバンドと移動平均線の「押し目買い・戻り売り」トレードのエグジットタイミング

利確タイミングその1.±3σにタッチする

利確タイミングその1.±3σにタッチする 利確タイミングその1.±3σにタッチする

±3σにタッチする確率は、0.027%しかありません。

ここが一番利益を確保できるラインと言っても過言ではないのです。

そのため

  • 「買い」ポジション → +3σにタッチする → 「利確」
  • 「売り」ポジション → -3σにタッチする → 「利確」

と、利益を確定します。

利確タイミングその2.±1σよりも上で実勢レートが反転する

利確タイミングその2.±1σよりも上で実勢レートが反転する 利確タイミングその2.±1σよりも上で実勢レートが反転する

上記の±3σにタッチする形が最高の形ですが、その確率は0.027%しかないため、なかなか発生しません。

そこで、その途中段階でも、トレンドが反転する様子が見えたら、利確します。

「買い」ポジション → +1σよりも上で実勢レートが下降しはじめたら → 「利確」
「売り」ポジション → -1σよりも下で実勢レートが下降しはじめたら → 「利確」

損切ポイントその1.±3σにタッチする

損切のポイントというのは

「押し目買い・戻り売り」の失敗

ですが、これは元のトレンド方向に戻ると思ったら、そのままトレンドが反転してしまう状況を意味します。

損切でも、反対側の±3σを利用します。

  • 「買い」ポジション → -3σにタッチする → 「損切」
  • 「売り」ポジション → +3σにタッチする → 「損切」

損切ポイントその2.ストップ注文を入れておく

稀に

損切条件である±3σにタッチしないまま、ボリンジャーバンドと平行な状態で、トレンドが反転してしまう

ことも起こりえます。

このときにダラダラと損失を拡大してしまう可能性が出てしまうのです。

teacher

エントリー時に十分なストップ注文を入れておくと良いでしょう。

20pipsの猶予を持っておけば良いと思います。

ボリンジャーバンドと移動平均線の「押し目買い・戻り売り」トレードのトレード検証

MT4/チャート/テクニカル分析の設定

  • 5分足
  • 米ドル/円
  • ボリンジャーバンド:20MA、「±1σ」「±2σ」「±3σ」表示
  • 移動平均線:200SMA(単純移動平均線)

トレードルール

  • 上昇トレンド発生後、実勢レートが「-2σ」にタッチしたら、「買い」エントリー
  • 下降トレンド発生後、実勢レートが「+2σ」にタッチしたら、「売り」エントリー
  • 「買い」ポジションで「+3σ」にタッチしたら「利確」
  • 「売り」ポジションで「-3σ」にタッチしたら「利確」
  • 「買い」ポジションで「+1σ」よりも上で実勢レートが下降しはじめたら「利確」

検証期間

2018年10月1日~2018年10月5日

2018年10月1日

2018年10月1日

ポジション方向「買い」
エントリー:113.872
エグジット:113.908

+3.6pips儲け

ポジション方向「買い」
エントリー:113.865
エグジット:113.917

+5.2pips儲け

ポジション方向「買い」
エントリー:113.882
エグジット:113.947

+6.5pips儲け

ポジション方向「買い」
エントリー:113.952
エグジット:114.014

+6.2pips儲け

ポジション方向「買い」
エントリー:113.94
エグジット:113.902

-3.8pips損失

ポジション方向「買い」
エントリー:113.891
エグジット:113.962

+7.1pips儲け

2018年10月1日~2018年10月2日

2018年10月1日~2018年10月2日

ポジション方向「買い」
エントリー:113.926
エグジット:113.97

+4.4pips儲け

ポジション方向「買い」
エントリー:113.955
エグジット:113.998

+4.3pips儲け

ポジション方向「買い」
エントリー:113.967
エグジット:113.913

-5.4pips損失

ポジション方向「買い」
エントリー:113.904
エグジット:113.996

+9.2pips儲け

2018年10月2日~2018年10月3日

2018年10月2日~2018年10月3日

ポジション方向「売り」
エントリー:113.82
エグジット:113.686

+13.4pips儲け

ポジション方向「売り」
エントリー:113.763
エグジット:113.773

-1.0pips損失

ポジション方向「売り」
エントリー:113.804
エグジット:113.773

+3.1pips儲け

ポジション方向「売り」
エントリー:113.877
エグジット:113.773

+10.4pips儲け

ポジション方向「売り」
エントリー:113.735
エグジット:113.705

+3.0pips儲け

ポジション方向「売り」
エントリー:113.791
エグジット:113.705

+8.6pips儲け

ポジション方向「売り」
エントリー:113.661
エグジット:113.602

+5.9pips儲け

2018年10月3日~2018年10月4日

2018年10月3日~2018年10月4日

2018年10月3日~2018年10月4日

2018年10月3日~2018年10月4日

ポジション方向「買い」
エントリー:114.388
エグジット:114.289

-9.9pips損失

ポジション方向「買い」
エントリー:114.305
エグジット:114.358

+5.3pips儲け

ポジション方向「買い」
エントリー:114.237
エグジット:114.353

+11.6pips儲け

ポジション方向「買い」
エントリー:114.304
エグジット:114.375

+7.1pips儲け

2018年10月4日~2018年10月5日

2018年10月4日~2018年10月5日

ポジション方向「売り」
エントリー:113.802
エグジット:113.878

-7.6pips損失

ポジション方向「売り」
エントリー:113.911
エグジット:113.852

+5.9pips儲け

ポジション方向「売り」
エントリー:113.923
エグジット:113.851

+7.2pips儲け

2018年10月5日

2018年10月5日

ポジション方向「売り」
エントリー:113.92
エグジット:113.861

+5.9pips儲け

ポジション方向「売り」
エントリー:114.01
エグジット:113.769

+24.1pips儲け

ポジション方向「売り」
エントリー:113.777
エグジット:113.676

+10.1pips儲け

検証結果

トレード回数:27回
勝敗:22勝5敗
勝率:81.5%
損益:+140.4pips
1回のトレード損益:+5.2pips
手法回数エントリー方向エントリーエグジット損益勝敗
ボリンジャーバンド+移動平均線の押し目買い・戻り売り1回目買い113.872113.908+3.6pips
ボリンジャーバンド+移動平均線の押し目買い・戻り売り2回目買い113.865113.917+5.2pips
ボリンジャーバンド+移動平均線の押し目買い・戻り売り3回目買い113.882113.947+6.5pips
ボリンジャーバンド+移動平均線の押し目買い・戻り売り4回目買い113.952114.014+6.2pips
ボリンジャーバンド+移動平均線の押し目買い・戻り売り5回目買い113.940113.902-3.8pips
ボリンジャーバンド+移動平均線の押し目買い・戻り売り6回目買い113.891113.962+7.1pips
ボリンジャーバンド+移動平均線の押し目買い・戻り売り7回目買い113.926113.970+4.4pips
ボリンジャーバンド+移動平均線の押し目買い・戻り売り8回目買い113.955113.998+4.3pips
ボリンジャーバンド+移動平均線の押し目買い・戻り売り9回目買い113.967113.913-5.4pips
ボリンジャーバンド+移動平均線の押し目買い・戻り売り10回目買い113.904113.996+9.2pips
ボリンジャーバンド+移動平均線の押し目買い・戻り売り11回目売り113.820113.686+13.4pips
ボリンジャーバンド+移動平均線の押し目買い・戻り売り12回目売り113.763113.773-1.0pips
ボリンジャーバンド+移動平均線の押し目買い・戻り売り13回目売り113.804113.773+3.1pips
ボリンジャーバンド+移動平均線の押し目買い・戻り売り14回目売り113.877113.773+10.4pips
ボリンジャーバンド+移動平均線の押し目買い・戻り売り15回目売り113.735113.705+3.0pips
ボリンジャーバンド+移動平均線の押し目買い・戻り売り16回目売り113.791113.705+8.6pips
ボリンジャーバンド+移動平均線の押し目買い・戻り売り17回目売り113.661113.602+5.9pips
ボリンジャーバンド+移動平均線の押し目買い・戻り売り18回目買い114.388114.289-9.9pips
ボリンジャーバンド+移動平均線の押し目買い・戻り売り19回目買い114.305114.358+5.3pips
ボリンジャーバンド+移動平均線の押し目買い・戻り売り20回目買い114.237114.353+11.6pips
ボリンジャーバンド+移動平均線の押し目買い・戻り売り21回目買い114.304114.375+7.1pips
ボリンジャーバンド+移動平均線の押し目買い・戻り売り22回目売り113.802113.878-7.6pips
ボリンジャーバンド+移動平均線の押し目買い・戻り売り23回目売り113.911113.852+5.9pips
ボリンジャーバンド+移動平均線の押し目買い・戻り売り24回目売り113.923113.851+7.2pips
ボリンジャーバンド+移動平均線の押し目買い・戻り売り25回目売り113.920113.861+5.9pips
ボリンジャーバンド+移動平均線の押し目買い・戻り売り26回目売り114.010113.769+24.1pips
ボリンジャーバンド+移動平均線の押し目買い・戻り売り27回目売り113.777113.676+10.1pips

検証結果考察

トレード手法の良い点

勝率が高い

勝率:81.5%

検証しているトレード手法の中でも高めの勝率です。十分な勝率と言っていいでしょう。

トレード機会が多い

5営業日で27回のトレード機会があるということは、1日5回~6回のトレード機会があるということです。デイトレードであれば、十分なトレード機会と考えて良いでしょう。

副業の投資家であっても、1日1回、2回のトレード機会は来るはずです。

エントリータイミング、エグジットタイミングが明確

エントリーも、エグジットも、比較的わかりやすいタイミングで設定されているため、初心者でも同じようにトレードをすることができます。

トレード手法の悪い点

利幅が小さい

勝率は高い反面、小さなトレンドに乗っかるトレード手法ですので、1回の勝ち幅はそれほど大きくありません。

改善できる点

「利幅」を伸ばす「利確」タイミングの開発

やっていて気づいた点は

ルール通りに「利確」してしまうと、「本当はここまで利益を伸ばせた。」というシチュレーションでも、かなり手前で利確することになってしまいます。

  • 「±1σ」を超えて、実勢レートが反転したら「利確」

というのは、確実性の高い利確タイミングである一方で、念を入れすぎて、取りこぼしている利益も大きいことを意味します。

他のテクニカル分析手法などを併用するなどして、「利確」タイミングの開発をすれば、さらに儲けを増やすことが可能でしょう。

まとめ

ボリンジャーバンドと移動平均線の「押し目買い・戻り売り」トレードの検証結果としては

  • 勝率がかなり高い
  • トレード機会が多い
  • エントリータイミング、エグジットタイミングが明確
teacher
勝率が高く、十分なトレード機会もあるので、やり方さえ間違えなければ初心者でも、儲けられる可能性の高いトレード手法と言えます。念には念を入れたトレード手法ですので、安定した勝率がキープできるようになったら、取引量を増やしても、問題ありません。安定したトレード手法として、おすすめです。