【海外FXトレード手法1週間検証ブログ】ボリンジャーバンドとMACDの合わせ技トレード/77.7pips勝

海外FXトレード手法検証ブログでは、ハイレバレッジトレードができる海外FXで「稼げる可能性の高い」トレード手法、トレードテクニックを実際に1週間テストしてみて、どのくらいの勝率になるのか?どのくらいのpipsが稼げるのか?を実際にトレードをしてみて、検証する海外FXブログです。高い勝率のトレード手法があれば参考にしてください。

目次

検証したトレード手法の概要

ボリンジャーバンドとは?

ボリンジャーバンドとは

標準偏差を利用したテクニカル分析指標で、移動平均線に価格の変動率と標準偏差を盛り込んで計算されます。標準偏差をグラフ化することで、将来の為替レートの推移を統計的な確率論から予測することができます。

図を見るとわかるとおりで、統計学の確率論をチャートにしたテクニカル分析です。

標準偏差では

  • プラスマイナス1σに入る割合:68.26%
  • プラスマイナス2σに入る割合:95.44%
  • プラスマイナス3σに入る割合:99.73%

となりますが、この真ん中の基準を移動平均線に置き換えて「1σ」「2σ」をチャートにプロットしたものがボリンジャーバンドです。

主な使い方は

  • プラスマイナス2σを超える確率というのは4.56%の確率でしか起こらないことですので反転して、プラスマイナス2σの範囲内に戻ってくる可能性が高い
  • センターラインは移動平均線ですので、センターラインを割ると、そのまま順張り方向で動く可能性高い

という考え方になります。

MACDとは

長期と短期の指数平滑移動平均線(EMA)を計算して、その乖離率を表示するオシレーター系のテクニカル分析指標です。比較的早くトレンド発生の動きをキャッチするため、短期売買の先行指標としても重宝されています。

MACDは「期間が違う移動平均線のかい離率」を示しているので

  • ゼロ = 移動平均線のかい離がない状態
  • マイナスからプラスへ = ゴールデンクロスを示す = 「買い」サイン
  • プラスからマイナスへ = デッドクロスを示す = 「売り」サイン

となります。

指標の「天井」「底」にMACDがあるときは乖離がかなり大きくなっているということですので、トレンドの反転が起こりやすいのです。

ここにMACDの移動平均線(9日)をシグナル(赤点線)として追加することでさらに精度を上げることができます。

  • MACDがシグナルを下から上に抜く = 「買い」サイン
  • MACDがシグナルを上から下に抜く = 「売り」サイン

ボリンジャーバンドとMACDの合わせ技トレードとは

  • 「底でMACDがシグナルを下から上に抜く」かつ「ボリンジャーバンドのセンターラインを実勢レートが下から上に抜く」 → 「買い」エントリー
  • 「天井でMACDがシグナルを上から下に抜く」かつ「ボリンジャーバンドのセンターラインを実勢レートが上から下に抜く」 → 「売り」エントリー

ボリンジャーバンドとMACDの合わせ技トレードの特徴

シンプルにボリンジャーバンドのセンターラインは移動平均線ですので、移動平均線だけ見て実勢レートが移動平均線を上から下に抜けたら「下降トレンド」、移動平均線が下から上に抜けたら「上昇トレンド」と判断することと基本は変わりません。

しかし、これでは「だまし」が多くなってしまうので精度を高めるために

  • MACDによる「買い」サイン、「売り」サインもトレード材料にする
  • MACDのサインも、シグナルとの交差を基準とする
  • MACDのサインも、天井、底でのサインだけを採用する

という形で、念には念を入れて、相場の転換後の順張りを狙うトレード手法と言えます。

ボリンジャーバンドとMACDの合わせ技トレードのメリットデメリット

メリット

  • 理論上、確実性の高いトレード手法
  • エントリータイミングが明確
  • ボリンジャーバンドがあるのでこの手法以外のサインも同時にチェックできる
  • 順張りなので「損小利大」が実現できる

デメリット

  • 精度を高めるため、トレード機会が極端に少なくなる
  • 大きなトレンドの方向感は当たる可能性が高いが、瞬間的な「だまし」はある

ボリンジャーバンドとMACDの合わせ技トレードのエントリータイミング

  • MACDの天井でMACDがシグナルを上から下に抜く
  • 【その後】ボリンジャーバンドのセンターラインを上から下に実勢レートが抜く

「売り」エントリー

  • MACDの底でMACDがシグナルを下から上に抜く
  • 【その後】ボリンジャーバンドのセンターラインを下から上に実勢レートが抜く

「買い」エントリー

としました。

  • ボリンジャーバンドのセンターライン(移動平均線)と実勢レートの関係でのサイン
  • MACDとシグナルのサイン

の両方が揃った時にエントリーですので、念には念を入れたエントリータイミングとなっています。

MT4の設定

インジケーターの「Bollinger Bands」を選択

  • 期間「21」
  • 標準偏差「1」「2」

にして、ボリンジャーバンドは、プラスマイナス1σ、プラスマイナス2σの2つを表示させています。2回色を変えて設定する必要があります。

インジケーターの「MACD」を選択

  • 短期EMA「12」
  • 長期EMA「26」
  • シグナル「9」
  • 適用価格「Close」

としました。とくに変えるべきところはありません。

ボリンジャーバンドとMACDの合わせ技トレードのエグジットタイミング

実は難しいのは「どこでエグジットするか?」です。

「順張り」ですので、トレンドの終了を判断するときにエグジットしなければなりません。

今回は、せっかく設定したボリンジャーバンドをエグジットを判断するテクニカル分析とします。

プラスマイナス2σにあたってから
プラスマイナス1σに戻った時
にトレンド終了と判断してエグジット

MACDのかい離率がゼロになったときにトレンド終了と判断することもできますが、実勢レートの動きと合わせて判断しやすい、ボリンジャーバンドの方が精度が高いと考えました。

利確に関しては、他にも適切な利確方法が見いだせる可能性があります。今回は15分足でチャートを見ていますが、このトレード手法は「1時間足」「4時間足」「日足」と比較的長いレンジで見る方が精度が高い傾向にあり、「15分足」でトレードするにせよ、それよりも長い「1時間足」「4時間足」等のチャートでトレンドの方向感を見ながら、エグジットした方が「だまし」に遭う確率も減りますし、pipsも稼げると思います。

ボリンジャーバンドとMACDの合わせ技トレード検証

MT4/チャート/テクニカル分析の設定

  • ボリンジャーバンド:21MA、プラスマイナス1σ、プラスマイナス2σ表示
  • MACD:短期EMA「12」、長期EMA「26」、シグナル「9」
  • 15分足
  • 米ドル/円

トレードルール

  • 「底でMACDがシグナルを下から上に抜く」かつ「ボリンジャーバンドのセンターラインを下から上に抜く」 → 「買い」エントリー
  • 「天井でMACDがシグナルを上から下に抜く」かつ「ボリンジャーバンドのセンターラインを下から上に抜く」 → 「売り」エントリー
  • 2σにあたってから1σに戻った時に「利確」
  • ストップロス注文は10pips程度で設定
  • あきからに「だまし」のときは成行でも「損切り」

検証期間

2017年5月18日~2017年5月25日

2017年5月18日

ポジション方向「買い」
エントリー:110.682
エグジット:111.071

+38.9pips儲け

2017年5月19日

ポジション方向「売り」
エントリー:111.439
エグジット:111.195

+24.4pips儲け

2017年5月22日

ポジション方向「買い」
エントリー:111.154
エグジット:111.071

-8.3pips損失

2017年5月24日

ポジション方向「売り」
エントリー:111.792
エグジット:111.871

-7.9pips損失

ポジション方向「売り」
エントリー:111.976
エグジット:111.533

+44.3pips儲け

2017年5月25日

ポジション方向「買い」
エントリー:111.591
エグジット:111.518

-7.3pips損失

ポジション方向「売り」
エントリー:111.789
エグジット:111.853

-6.4pips損失

検証結果

  • トレード回数:7回
  • 勝敗:3勝4敗
  • 勝率:42.9%
  • 損益:+77.7pips
  • 1回のトレード損益:+13.0pips
手法回数エントリー方向エントリーエグジット損益勝敗
ボリンジャーバンド+MACD1回目買い110.682111.071+38.9pips
ボリンジャーバンド+MACD2回目売り111.439111.195+24.4pips
ボリンジャーバンド+MACD3回目買い111.154111.071-8.3pips
ボリンジャーバンド+MACD4回目売り111.792111.871-7.9pips
ボリンジャーバンド+MACD5回目売り111.976111.533+44.3pips
ボリンジャーバンド+MACD6回目買い111.591111.518-7.3pips
ボリンジャーバンド+MACD7回目売り111.789111.853-6.4pips

検証結果考察

トレード手法の良い点

「損小利大」ができている

今回のトレードでは、3勝4敗と負け越してしまっているものの、勝ちの平均は+35.9pips、負けの平均は-7.5pipsですから、理想的なトレード結果とも言えます。トレードの中身を見ても、1回は予想通りに動いていたものの、なぜか急落してエグジットが追い付かなかった負けですので、勝率50%ぐらいは期待できるかと思います。勝率50%でも、「損小利大」ができていれば十分に儲けることが可能です。

このトレード手法では、トレンドが形成され始めたタイミングでの順張りエントリーですので、当然「だまし」も多くなりますが、予想が当たればトレンドの頭からしっぽの近辺まで食べられる美味しいトレード手法となっています。

エントリータイミングが明確

エントリーのルールは明確ですので、迷うことがありません。初心者でも十分に対応出来るでしょう。

トレード手法の悪い点

「だまし」が多いのは事実

正確に言えば「だまし」が多いというよりは、MACDのサインの通りにトレンドが発生しているんだけれども、一旦戻ってから、トレンドが発生するなど「損切りしたけど、もう少し待っていれば予想通りにトレンドが発生していたのに・・・。」という局面が多かったように感じます。エントリーの仕方やストップロスの設定など工夫の余地があると考えられます。「損小利大」とはいえ、勝率50%は目指したいところです。

トレード機会が1日1回ぐらいしかない

念には念を入れて、精度を上げるトレード手法のため、1日1回程度のトレード機会しかありません。精度を高めることとの引き換えでトレード機会が極端に少なくなるため、常にチャートとにらめっこしている必要性が出てきます。

エグジットが難しい

「どこで利確するのか?」トレンドの終了を判断するのが、ボリンジャーバンドでは若干難しい印象があります。

改善できる点

ボリンジャーバンドの本来の使い方の逆張りも併用できる

ボリンジャーバンドは、今回のトレード手法のような「順張り」をメインとしたテクニカル分析指標ではありません。本来は、プラスマイナス2σを超えた場合に、そこからバンド内に戻ってくる動きを利用した「逆張り」が基本となります。

「順張り」と「逆張り」はエントリーするタイミングが逆ですので、併用することで、今回のトレード手法の「取引機会の少なさ」という欠点を補完することができます。

ロスカット注文は入れなくても良いかも?

今回やってみてわかったのは、MACDの方向感でトレンドが発生する確率はかなり高いということです。ただし、今回のエントリータイミングでぴったりトレンドが発生することもがあれば、少し上下にレンジのような変動をしてから、トレンドが発生することも多くありました。はじめの変動でロスカットが発動してしまっての負けも多かったイメージですので「損切り」を成行で、適切なルールで実行できれば、勝率も高まるはずです。

「順張り」だからこそ、他の時間足もチェックすることで精度が上がる

15分足でトレードをしても、1時間足、4時間足、日足でも、トレンドの方向感やボリンジャーバンドでの位置を確認することで、適切なエグジットタイミングを判断することができます。とくに1時間足、4時間足ぐらいはチェックしてトレンドの方向感を確認したうえで、15分足のトレードをすることで、利益を伸ばすための「もう少しの我慢」ができると思われます。

トレンドの終了を判断するには、移動平均線の方が良いかも?

MACDは移動平均線のかい離、ボリンジャーバンドでも利用しているのは移動平均線のセンターラインです。MACDはトレンドの発生を早く発見することに優れていますが、トレンドの終了を捉えるのには不向きです。そこで、ボリンジャーバンドでエグジットを判断するのではなく、短期、中期、長期の移動平均線を表示してしまって、その傾きからトレンドの終了を判断した方が確実性は上がるような気がしています。

まとめ

ボリンジャーバンドとMACDの合わせ技トレードの検証結果としては「損小利大を実現できるトレード手法」と位置付けて良いと思います。

今回の検証結果からも勝率は42%とそれほど高くありませんが、トレンドの発生をMACDで早期に発見し、かつボリンジャーバンドのセンターラインと実勢レートの兼ね合いで、確実性を高めているため、上手くトレンド発生をキャッチアップできれば、大きなpipsを稼ぐことができます。

一方で、MACDのサインが出ていて、ボリンジャーバンドでもセンターラインを割ろうとしているところから、逆に大きくレートが動くケースは少ない為、ロスカット注文も比較的て前に設置でいるので、負けが小さいのです。

concierge
損小利大が実現できて、改善の余地も大きく、使っているテクニカル分析も多くの方に利用されているテクニカル分析指標ですので、おすすめできるトレード手法となっています。課題はトレンドの終わりをどう正確に捉えるか?だと言えます。これができれば、メインのトレード手法にしても良いぐらいです。

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