【海外FXトレード手法1週間検証ブログ】ボリンジャーバンドのエクスパンションを活用した順張りトレード/勝率68.4%、+166.1pips勝

海外FXトレード手法検証ブログでは、ハイレバレッジトレードができる海外FXで「稼げる可能性の高い」トレード手法、トレードテクニックを実際に1週間テストしてみて、どのくらいの勝率になるのか?どのくらいのpipsが稼げるのか?を実際にトレードをしてみて、検証する海外FXブログです。高い勝率のトレード手法があれば参考にしてください。

目次

検証したトレード手法の概要

今回は「ボリンジャーバンド」を利用したトレードテクニックです。

「ボリンジャーバンド」とは?

相場の振れ幅(ボラティリティ)を一定期間の価格データから測定し、統計学を利用した「標準偏差」を異様して、価格の変動範囲を予測し、チャート上に表示するテクニカル指標のこと

を言います。

移動平均線に価格の変動率と標準偏差を盛り込んでボリンジャーバンドは形成されます。標準偏差をグラフ化することで、将来の為替レートの推移を統計的な確率論から予測することができるのです。

「ボリンジャーバンド」とは?

標準偏差では

  1. プラスマイナス1σに入る割合:68.26%
  2. プラスマイナス2σに入る割合:95.44%
  3. プラスマイナス3σに入る割合:99.73%

となります。

基準となる真ん中の線は、移動平均線であり、「ミドルライン」「センターライン」と呼ばれます。

つまり、ボリンジャーバンドは

移動平均線 + 標準偏差のバンド(±1σ、±2σ、±3σ・・・)

で構成されるテクニカル分析指標なのです。

「ボリンジャーバンド」の見方

「ボリンジャーバンド」の見方

その1.スクイーズ

「スクイーズ」とは、英語で「押し潰す」を意味する単語です。その名の通り、バンド幅が狭くなっている状態(ボラティリティが抑えられた状態)のことを「スクイーズ」と呼びます。

レンジ相場でボラティリティが狭い状況で「スクイーズ」は発生し、この「スクイーズ」期間が長ければ長いほど、その後の為替変動が起きたときの勢いは強くなる傾向があります。

その2.エクスパンション

「エクスパンション」とは、英語で「拡張」を意味する単語です。その名の通り、バンド幅が狭い「スクイーズ」から、プラスのバンドと、マイナスのバンドが両方広がる状態のことを「エクスパンション」と呼びます。

「エクスパンション」が発生すると、強いトレンドが発生したことになります。

注意点

「エクスパンション」は、プラスのバンドとマイナスのバンドが両方広がる状態を言います。プラスのバンドだけが広がって、マイナスのバンドは並行についていくだけ、というのは「エクスパンション」ではありません。

片側だけが広がる形のときは、強いトレンドが発生しているものの、トレンドの方向は安定せず、反転する可能性が高いので注意が必要です。

その3.バンドウォーク

「バンドウォーク」は、「エクスパンション」の後に発生しやすい、実勢レートがバンドの縁にそって上昇(下降)する現象のことを言います。

通常は、+2σ、-2σにそって、実勢レートが動く状況を「バンドウォーク」と言います。

「バンドウォーク」が発生すると、トレンドの勢いがさらに強いことを意味します。順張りで稼げるのがこの「バンドウォーク」です。

MT4の設定

インジケーターの「Bollinger Bands」を選択

  • 期間「21」
  • 標準偏差「2」
  • スタイル:緑

ボリンジャーバンドは、プラスマイナス2σのみを表示させています。

MT4の設定

ボリンジャーバンドのエクスパンションを活用した順張りトレードとは?

ボリンジャーバンドは、前述した通りで

  • 「スクイーズ」 → 「エクスパンション」

のときに、強いトレンドが発生します。

逆に

  • 「エクスパンション」が閉じる動きをしたら

トレンドの終了を意味します。

今回のボリンジャーバンドのエクスパンションを活用した順張りトレードは

ボリンジャーバンドのエクスパンションを活用した順張りトレードとは?

「スクイーズ」 → 「エクスパンション」

→ 順張り方向にポジションを持つ

「エクスパンション」が閉じる動きを確認

→ エグジットする

というトレード手法になっています。

ボリンジャーバンドのエクスパンションを活用した順張りトレードの特徴

このトレード手法は

ボリンジャーバンド(±2σ)の動きに注目し、エクスパンションが発生したら、トレンド方向にポジションを持って、エクスパンションが終了したら、エグジットするトレード手法です。

ボリンジャーバンドは確率論から示されているテクニカル分析指標ですので、安定した勝率が見込めることと、順張りトレードなので勝率も高くなる特徴があります。

使用するテクニカル分析指標も、「ボリンジャーバンド」の「±2σ」のみですので、シンプルで初心者にもわかりやすいトレード手法となっています。

ボリンジャーバンドのエクスパンションを活用した順張りトレードのメリットデメリット

メリット

  • 勝率が高い
  • 順張りなので「損小利大」になる
  • トレードタイミングが明確
  • 強いトレンドが発生したときに利益を伸ばせる

デメリット

  • 確率論的に負ける時も一定数ある
  • 利幅が伸び切る前にエグジットするケースもある

ボリンジャーバンドのエクスパンションを活用した順張りトレードのエントリータイミング

ボリンジャーバンドのエクスパンションを活用した順張りトレードのエントリータイミング

手順その1.エクスパンションを確認する

「+2σ」と「-2σ」のバンドが共に開く動きを確認する

※片方だけが開くのはエクスパンションではありません。ただし、短い期間でも開く方向に動いているのであれば、エクスパンションとみなします。

手順その2.ローソク足の実態部分が半分以上「±2σ」からはみ出したことを確認する

「エクスパンション」 →

  • ローソク足の実態の半分以上が「+2σ」より上に出た → 「買い」エントリー
  • ローソク足の実態の半分以上が「-2σ」より下に出た → 「売り」エントリー
「±2σ」からはみ出す = 4.59%の確率で発生した価格 ≒ 強いトレンドの発生

とみなしてエントリーします。

ボリンジャーバンドのエクスパンションを活用した順張りトレードのエグジットタイミング

パターンその1.エクスパンションが両方閉じたときにエグジット

パターンその1.エクスパンションが両方閉じたときにエグジット
エクスパンションが閉じる ≒ トレンドの終了

を意味するため、「+2σ」と「-2σ」のバンドが開く動きが終わったときにエグジットします。

パターンその2.ミドルライン(センターライン)を割った時にエグジット

パターンその2.ミドルライン(センターライン)を割った時にエグジット

実勢レートがミドルライン(センターライン)を割るケースがあります。

「損切」で使うケースが多いのですが、実勢レートがミドルライン(センターライン)を割る状態であれば、上手くエクスパンションが機能しなかったことを意味するため、「エグジット」します。

ボリンジャーバンドのエクスパンションを活用した順張りトレードのトレード検証

MT4/チャート/テクニカル分析の設定

  • 5分足
  • 米ドル/円
  • ボリンジャーバンド:21MA、プラスマイナス2σ表示

トレードルール

  • 「エクスパンション」の発生確認後、ローソク足の実態の半分が+2σより上に突き出たら「買い」エントリー
  • 「エクスパンション」の発生確認後、ローソク足の実態の半分が-2σより下に突き出たら「売り」エントリー
  • 「エクスパンション」が閉じるのを確認して「利確」エグジット
  • 実勢レートがミドルライン(センターライン)を割るのを確認して「損切」エグジット

検証期間

2018年7月9日~2018年7月13日

2018年7月9日~2018年7月10日

2018年7月9日~2018年7月10日

ポジション方向「買い」
エントリー:110.551
エグジット:110.772

+22.1pips儲け

ポジション方向「買い」
エントリー:110.913
エグジット:110.995

+8.2pips儲け

ポジション方向「買い」
エントリー:111.068
エグジット:111.168

+10.0pips儲け

2018年7月10日~2018年7月11日

2018年7月10日~2018年7月11日

ポジション方向「買い」
エントリー:111.129
エグジット:111.273

+14.4pips儲け

ポジション方向「買い」
エントリー:111.272
エグジット:111.244

-2.8pips損失

ポジション方向「売り」
エントリー:111.185
エグジット:110.841

+34.4pips儲け

ポジション方向「売り」
エントリー:110.797
エグジット:110.869

-7.2pips損失

ポジション方向「買い」
エントリー:111.101
エグジット:111.204

+10.3pips儲け

ポジション方向「売り」
エントリー:111.121
エグジット:111.194

-7.3pips損失

2018年7月11日~2018年7月12日

2018年7月11日~2018年7月12日

ポジション方向「買い」
エントリー:111.475
エグジット:111.999

+52.4pips儲け

ポジション方向「買い」
エントリー:112.003
エグジット:112.096

+9.3pips儲け

ポジション方向「買い」
エントリー:112.273
エグジット:112.348

+7.5pips儲け

ポジション方向「買い」
エントリー:112.346
エグジット:112.312

-3.4pips損失

ポジション方向「買い」
エントリー:112.441
エグジット:112.437

-0.4pips損失

ポジション方向「買い」
エントリー:112.53
エグジット:112.522

-0.8pips損失

2018年7月13日

2018年7月13日

ポジション方向「買い」
エントリー:112.621
エグジット:112.66

+3.9pips儲け

ポジション方向「買い」
エントリー:112.682
エグジット:112.736

+5.4pips儲け

ポジション方向「売り」
エントリー:112.619
エグジット:112.595

+2.4pips儲け

ポジション方向「売り」
エントリー:112.365
エグジット:112.288

+7.7pips儲け

検証結果

トレード回数:19回
勝敗:1勝6敗
勝率:68.4%
損益:+166.1pips
1回のトレード損益:+8.7pips
手法回数エントリー方向エントリーエグジット損益勝敗
ボリンジャーバンドエクスパンションを活用した順張りトレード1回目買い110.551110.772+22.1pips
ボリンジャーバンドエクスパンションを活用した順張りトレード2回目買い110.913110.995+8.2pips
ボリンジャーバンドエクスパンションを活用した順張りトレード3回目買い111.068111.168+10.0pips
ボリンジャーバンドエクスパンションを活用した順張りトレード4回目買い111.129111.273+14.4pips
ボリンジャーバンドエクスパンションを活用した順張りトレード5回目買い111.272111.244-2.8pips
ボリンジャーバンドエクスパンションを活用した順張りトレード6回目売り111.185110.841+34.4pips
ボリンジャーバンドエクスパンションを活用した順張りトレード7回目売り110.797110.869-7.2pips
ボリンジャーバンドエクスパンションを活用した順張りトレード8回目買い111.101111.204+10.3pips
ボリンジャーバンドエクスパンションを活用した順張りトレード9回目売り111.121111.194-7.3pips
ボリンジャーバンドエクスパンションを活用した順張りトレード10回目買い111.475111.999+52.4pips
ボリンジャーバンドエクスパンションを活用した順張りトレード11回目買い112.003112.096+9.3pips
ボリンジャーバンドエクスパンションを活用した順張りトレード12回目買い112.273112.348+7.5pips
ボリンジャーバンドエクスパンションを活用した順張りトレード13回目買い112.346112.312-3.4pips
ボリンジャーバンドエクスパンションを活用した順張りトレード14回目買い112.441112.437-0.4pips
ボリンジャーバンドエクスパンションを活用した順張りトレード15回目買い112.530112.522-0.8pips
ボリンジャーバンドエクスパンションを活用した順張りトレード16回目買い112.621112.660+3.9pips
ボリンジャーバンドエクスパンションを活用した順張りトレード17回目買い112.682112.736+5.4pips
ボリンジャーバンドエクスパンションを活用した順張りトレード18回目売り112.619112.595+2.4pips
ボリンジャーバンドエクスパンションを活用した順張りトレード19回目売り112.365112.288+7.7pips

検証結果考察

トレード手法の良い点

勝率が高い

勝率:68.4%

と、検証しているトレード手法の中では低めの勝率ですが、それでも約7割ですから、十分な勝率と言っていいでしょう。

利幅が大きい

ボリンジャーバンドでエクスパンションが発生し、バンドウォークが発生している状況になれば、エグジットせずにポジションを持ち続けられるトレード手法になっています。

1回のトレード損益は大きくなります。

トレード機会が多い

5営業日で19回のトレード機会ですから、デイトレードで1日4回~5回のトレード機会があります。十分なトレード機会を確保できます。

エントリータイミング、エグジットタイミングが明確

エントリーも、エグジットも、比較的わかりやすいタイミングで設定されているため、初心者でも同じようにトレードをすることができます。

トレード手法の悪い点

強いトレンドが発生するときにしか勝てない

全体的にレンジ相場が続くような局面では、なかなかエクスパンションが発生せずにトレードができない状況も起こりえます。

改善できる点

ほかのテクニカル分析指標と合わせて精度を上げる

今回は、トレード検証ですので、雰囲気的に「これはレンジ相場の中で一瞬エントリー状況になっただけ」というケースでもポジションを持っています。

しかし、このような紛れを減らすことができれば、今よりも勝率が上がるはずです。

  • 移動平均線
  • MACD
  • RCI

などと組み合わせることでトレードの精度が高くなるのです。

まとめ

ボリンジャーバンドのエクスパンションを活用した順張りトレードの検証結果としては

  • 勝率もそこそこ高い
  • エントリータイミング、エグジットタイミングが明確
  • エントリー機会が多い
  • 一回の利幅が稼げる
teacher
多くのメリットがあるトレード手法であるため、非常に総合的に使い勝手の良いトレード手法となっています。初心者でも簡単に扱えて、かつシンプルなボリンジャーバンドだけしか使用していないため、ほかのテクニカル分析指標と合わせて利用すれば、より精度をを上げられる伸びしろがあるトレード手法となっています。初心者から上級者まで、おすすめできるトレード手法です。