海外FXトレード手法検証ブログでは、ハイレバレッジトレードができる海外FXで「稼げる可能性の高い」トレード手法、トレードテクニックを実際に1週間テストしてみて、どのくらいの勝率になるのか?どのくらいのpipsが稼げるのか?を実際にトレードをしてみて、検証する海外FXブログです。高い勝率のトレード手法があれば参考にしてください。
検証したトレード手法の概要
今回は「ボリンジャーバンド」「遅行スパン(遅行線)」というオシレーター系のテクニカル分析指標を利用したトレードテクニックです。
「ボリンジャーバンド」とは?
を言います。
移動平均線に価格の変動率と標準偏差を盛り込んでボリンジャーバンドは形成されます。標準偏差をグラフ化することで、将来の為替レートの推移を統計的な確率論から予測することができるのです。
標準偏差では
- プラスマイナス1σに入る割合:68.26%
- プラスマイナス2σに入る割合:95.44%
- プラスマイナス3σに入る割合:99.73%
となります。
基準となる真ん中の線は、移動平均線であり、「ミドルライン」「センターライン」と呼ばれます。
今回利用するボリンジャーバンドは「±3σ」のみですので、下記のように予想することができます。
基本的な考え方は
「+3σ」よりも、実勢レートが上に来ている
→ 0.27%しか発生しないレアな事象
→ この後のレートは「+3σ」の内側に戻る可能性が高い
→ 「売り」エントリーで勝つ可能性が高い
「-3σ」よりも、実勢レートが下に来ている
→ 0.27%しか発生しないレアな事象
→ この後のレートは「-3σ」の内側に戻る可能性が高い
→ 「買い」エントリーで勝つ可能性が高い
というものになります。
MT4/MT5の設定
インジケーターの「Bollinger Bands」を選択
- 期間「20」
- 標準偏差「3」
- スタイル:緑
今回は、「±3σ」しか利用しませんので、標準偏差は「3」を選択します。
遅行スパン(遅行線)とは?
を言います。
- 1分足なら26分前の価格
- 5分足なら130分前の価格
- 1時間足なら26時間前の価格
をつなげたものが「遅行スパン(遅行線)」です。
実際にこのように表示されます。実勢レートがローソク足26本分だけ後ろにずれているのがわかると思います。
実は、多くのプロトレーダーが「遅行スパン(遅行線)」を利用しています。
なぜならば・・・
- 企業の決算発表でも、必ず「前期比」「前年対比」が用いられます。
- 国の統計データでも、必ず「前年対比」「前月対比」が用いられます。
- 学生の成績だって、前回のテストより○点上がった、下がったと比較するはずです。
現在の状態を正確に把握するためには「過去との比較」が非常に重要になるのです。
これをFXトレードで利用できるのが「遅行スパン(遅行線)」であり、いろいろなトレード戦略の中に組み込まれているのです。
MT4/MT5の設定
「遅行スパン(遅行線)」は「一目均衡表」というインジケーターの一部の機能ですので、「一目均衡表」を表示されます。
- 転換線:None
- 基準線:None
- 遅行スパン:ピンク
- 先行スパンA:None
- 先行スパンB:None
「遅行スパン」しか利用しないので、他のものは「None」にします。
今回のボリンジャーバンドと遅行スパン(遅行線)だけのシンプルトレードとは
ボリンジャーバンドの「±3σ」と遅行スパンが交差するときにポジションを持つトレード手法です。
遅行スパンは、実勢レートをローソク足26個分前にずらした線です。
ボリンジャーバンドの「±3σ」は実勢レートの確率0.27%でしか発生しないラインです。
- 「遅行スパン(遅行線)」がボリンジャーバンドの「+3σ」を上に抜けたら「買い」エントリー
- 「遅行スパン(遅行線)」がボリンジャーバンドの「-3σ」を下に抜けたら「売り」エントリー
というシンプルなトレード手法を採用します。
- 「遅行スパン(遅行線)」がボリンジャーバンドの「+3σ」を上に抜ける
≒ローソク足26個分過去の0.27%しか発生しない確率のライン(+3σ)を現在の実勢レートが抜けている
≒強い上昇トレンドが発生している → 「買い」エントリー - 「遅行スパン(遅行線)」がボリンジャーバンドの「-3σ」を下に抜ける
≒ローソク足26個分過去の0.27%しか発生しない確率のライン(-3σ)を現在の実勢レートが抜けている
≒強い下降トレンドが発生している → 「売り」エントリー
と考えるからです。
非常にシンプルな考え方ですが
- 過去の成績よりも今の成績が良かったから、学力は上昇している
- 今回は学年10位に入らなかったけど、前回の基準であれば学年10位に入っていたから、学力は上昇している
と判断するのと同じことです。
ボリンジャーバンドと遅行スパン(遅行線)だけのシンプルトレードの特徴
今回のトレード手法は
- ローソク足26個分過去にずらして実勢レートを表示する「遅行スパン(遅行線)」
- 0.27%しか発生しない確率のライン「ボリンジャーバンドの±3σ」
の2つの線が交差するところでポジションを持つトレード手法となります。
実勢レートが「ボリンジャーバンドの±3σ」を超えることは、確率が0.027%ですのでほとんどなく、ボリンジャーバンドだけを使うトレード手法の場合は「±2σ」を使うのが一般的なのですが、「遅行スパン(遅行線)」で過去にずらすことで、「±3σ」が機能することになります。
今回は5分足を採用しますが、130分前にずらした実勢レートが、その時の0.027%しか出現しない「±3σ」を超えているということは「強いトレンドが発生している」と判断することができるからです。
ボリンジャーバンドと遅行スパン(遅行線)だけのシンプルトレードのメリットデメリット
メリット
- 強いトレンドが発生することが多いので、一回の勝ち幅が大きい
- エントリーポイントが明確
- エグジットポイントが明確
- エントリー機会は多い
- 損小利大ができている
デメリット
- 勝率はそこまで高くない
- だましが多い
ボリンジャーバンドと遅行スパン(遅行線)だけのシンプルトレードのエントリータイミング
手順その1.ボリンジャーバンドの「±3σ」と「遅行スパン(遅行線)」が交差したらエントリー
- 「遅行スパン(遅行線)」がボリンジャーバンドの「+3σ」を上に抜けたら「買い」エントリー
- 「遅行スパン(遅行線)」がボリンジャーバンドの「-3σ」を下に抜けたら「売り」エントリー
ボリンジャーバンドと遅行スパン(遅行線)だけのシンプルトレードのエグジットタイミング
手順その1.「遅行スパン(遅行線)」がボリンジャーバンドの「±3σ」の内側に入ったらエグジット
「買い」ポジション保有時
- 「遅行スパン(遅行線)」がボリンジャーバンドの「+3σ」の内側に入ったらエグジット
「売り」ポジション保有時
- 「遅行スパン(遅行線)」がボリンジャーバンドの「-3σ」の内側に入ったらエグジット
ボリンジャーバンドと遅行スパン(遅行線)だけのシンプルトレードのトレード検証
MT4/チャート/テクニカル分析の設定
- 5分足
- 米ドル/円
- ボリンジャーバンド「標準偏差:3」「期間:20」
- 一目均衡表(遅行スパン)「基準線:26」
トレードルール
- 「遅行スパン(遅行線)」がボリンジャーバンドの「+3σ」を上に抜けたら「買い」エントリー
- 「遅行スパン(遅行線)」がボリンジャーバンドの「-3σ」を下に抜けたら「売り」エントリー
- 「買い」ポジション保有時に「遅行スパン(遅行線)」が「+3σ」の内側に入ったらエグジット
- 「売り」ポジション保有時に「遅行スパン(遅行線)」が「-3σ」の内側に入ったらエグジット
検証期間
2018年12月10日~2018年12月14日
2018年12月10日
ポジション方向「売り」
エントリー:112.267
エグジット:112.355
-8.8pips損失
ポジション方向「買い」
エントリー:112.473
エグジット:112.395
-7.8pips損失
ポジション方向「買い」
エントリー:112.547
エグジット:112.728
+18.1pips儲け
ポジション方向「買い」
エントリー:112.784
エグジット:112.886
+10.2pips儲け
2018年12月10日~2018年12月11日
ポジション方向「買い」
エントリー:113.104
エグジット:113.195
+9.1pips儲け
ポジション方向「買い」
エントリー:113.322
エグジット:113.296
-2.6pips損失
ポジション方向「売り」
エントリー:113.153
エグジット:113.157
-0.4pips損失
ポジション方向「売り」
エントリー:113.131
エグジット:113.049
+8.2pips儲け
ポジション方向「買い」
エントリー:113.108
エグジット:113.088
-2.0pips損失
ポジション方向「買い」
エントリー:113.102
エグジット:113.121
+1.9pips儲け
2018年12月11日~2018年12月12日
ポジション方向「売り」
エントリー:113.052
エグジット:113.054
-0.2pips損失
ポジション方向「買い」
エントリー:113.13
エグジット:113.152
+2.2pips儲け
ポジション方向「買い」
エントリー:113.224
エグジット:113.383
+15.9pips儲け
ポジション方向「買い」
エントリー:113.389
エグジット:113.386
-0.3pips損失
2018年12月12日
ポジション方向「買い」
エントリー:113.44
エグジット:113.457
+1.7pips儲け
ポジション方向「売り」
エントリー:113.404
エグジット:113.382
+2.2pips儲け
ポジション方向「売り」
エントリー:113.359
エグジット:113.261
+9.8pips儲け
2018年12月12日~2018年12月13日
ポジション方向「買い」
エントリー:113.323
エグジット:113.434
+11.1pips儲け
ポジション方向「売り」
エントリー:113.398
エグジット:113.424
-2.6pips損失
2018年12月13日~2018年12月14日
ポジション方向「買い」
エントリー:113.523
エグジット:113.5
-2.3pips損失
ポジション方向「買い」
エントリー:113.509
エグジット:113.638
+12.9pips儲け
ポジション方向「売り」
エントリー:113.528
エグジット:113.54
-1.2pips損失
ポジション方向「売り」
エントリー:113.519
エグジット:113.488
+3.1pips儲け
2018年12月14日
ポジション方向「買い」
エントリー:113.534
エグジット:113.536
+0.2pips儲け
ポジション方向「買い」
エントリー:113.596
エグジット:113.628
+3.2pips儲け
ポジション方向「売り」
エントリー:113.487
エグジット:113.367
+12.0pips儲け
検証結果
勝敗:16勝10敗
勝率:61.5%
損益:+93.6pips
1回のトレード損益:+3.6pips
手法 | 回数 | エントリー方向 | エントリー | エグジット | 損益 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
遅行線とボリンジャーバンドのシンプルトレード | 1回目 | 売り | 112.267 | 112.355 | -8.8pips | 負 |
遅行線とボリンジャーバンドのシンプルトレード | 2回目 | 買い | 112.473 | 112.395 | -7.8pips | 負 |
遅行線とボリンジャーバンドのシンプルトレード | 3回目 | 買い | 112.547 | 112.728 | +18.1pips | 勝 |
遅行線とボリンジャーバンドのシンプルトレード | 4回目 | 買い | 112.784 | 112.886 | +10.2pips | 勝 |
遅行線とボリンジャーバンドのシンプルトレード | 5回目 | 買い | 113.104 | 113.195 | +9.1pips | 勝 |
遅行線とボリンジャーバンドのシンプルトレード | 6回目 | 買い | 113.322 | 113.296 | -2.6pips | 負 |
遅行線とボリンジャーバンドのシンプルトレード | 7回目 | 売り | 113.153 | 113.157 | -0.4pips | 負 |
遅行線とボリンジャーバンドのシンプルトレード | 8回目 | 売り | 113.131 | 113.049 | +8.2pips | 勝 |
遅行線とボリンジャーバンドのシンプルトレード | 9回目 | 買い | 113.108 | 113.088 | -2.0pips | 負 |
遅行線とボリンジャーバンドのシンプルトレード | 10回目 | 買い | 113.102 | 113.121 | +1.9pips | 勝 |
遅行線とボリンジャーバンドのシンプルトレード | 11回目 | 売り | 113.052 | 113.054 | -0.2pips | 負 |
遅行線とボリンジャーバンドのシンプルトレード | 12回目 | 買い | 113.130 | 113.152 | +2.2pips | 勝 |
遅行線とボリンジャーバンドのシンプルトレード | 13回目 | 買い | 113.224 | 113.383 | +15.9pips | 勝 |
遅行線とボリンジャーバンドのシンプルトレード | 14回目 | 買い | 113.389 | 113.386 | -0.3pips | 負 |
遅行線とボリンジャーバンドのシンプルトレード | 15回目 | 買い | 113.440 | 113.457 | +1.7pips | 勝 |
遅行線とボリンジャーバンドのシンプルトレード | 16回目 | 売り | 113.404 | 113.382 | +2.2pips | 勝 |
遅行線とボリンジャーバンドのシンプルトレード | 17回目 | 売り | 113.359 | 113.261 | +9.8pips | 勝 |
遅行線とボリンジャーバンドのシンプルトレード | 18回目 | 買い | 113.323 | 113.434 | +11.1pips | 勝 |
遅行線とボリンジャーバンドのシンプルトレード | 19回目 | 売り | 113.398 | 113.424 | -2.6pips | 負 |
遅行線とボリンジャーバンドのシンプルトレード | 20回目 | 買い | 113.523 | 113.500 | -2.3pips | 負 |
遅行線とボリンジャーバンドのシンプルトレード | 21回目 | 買い | 113.509 | 113.638 | +12.9pips | 勝 |
遅行線とボリンジャーバンドのシンプルトレード | 22回目 | 売り | 113.528 | 113.540 | -1.2pips | 負 |
遅行線とボリンジャーバンドのシンプルトレード | 23回目 | 売り | 113.519 | 113.488 | +3.1pips | 勝 |
遅行線とボリンジャーバンドのシンプルトレード | 24回目 | 買い | 113.534 | 113.536 | +0.2pips | 勝 |
遅行線とボリンジャーバンドのシンプルトレード | 25回目 | 買い | 113.596 | 113.628 | +3.2pips | 勝 |
遅行線とボリンジャーバンドのシンプルトレード | 26回目 | 売り | 113.487 | 113.367 | +12.0pips | 勝 |
検証結果考察
トレード手法の良い点
トレードタイミングの明確さ
このトレード手法の最大のメリットは「シンプル」「わかりやすい」ことです。
2つのテクニカル分析指標「遅行スパン(遅行線)」と「ボリンジャーバンドの±3σ」が交差したときにエントリー、また交差したらエグジット
ですから、とくに何も考えずにトレードすることが可能です。
初心者でも、十分に活用できる簡単さです。
勝ち幅が大きい
強いトレンドが形成されたときにエントリーできる可能性が高いため、それなりに一回のトレードの勝ち幅が大きくなります。
10pips~20pipsの勝ち幅があるので、スプレッドが広めの海外FX業者でも利益を出せる可能性が高いのです。
トレード機会の多さ
5日で26回のトレード機会
ですから、デイトレードであれば1日5回~6回のチャンスがあるので、利益も積み上げやすいトレード手法となっています。
トレード手法の悪い点
勝率が低い
勝率:61.5%
というのは、悪い数字ではありませんが、高い数字でもありません。少しだけ「遅行スパン(遅行線)」が「±3σ」からはみ出してすぐに戻ってしまう「だまし」があるので、これに騙されないようにすることが重要です。
改善できる点
「だまし」をいかに排除するか?
勝率が高くないので、勝率を上げるためには「だまし」をいかに排除するのか?が重要になります。
今回は、シンプルに「ボリンジャーバンドの±3σ」と「遅行スパン(遅行線)」の2つのテクニカル分析指標だけでしたが、慣れてきたら、「移動平均線」なども使いながら、「だまし」を排除する形を取れば、勝率、利益ともに伸びていくはずです。
まとめ
ボリンジャーバンドと遅行スパン(遅行線)だけのシンプルトレードの検証結果としては
- シンプルでエントリータイミングが明確なトレード手法
- 損小利大ができるトレード手法
- エントリー機会の多いトレード手法
ということがわかります。
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