【海外FXトレード手法1週間検証ブログ】ボリンジャーバンドとローソク足の「押し目買い・戻り売り」トレード/勝率80.0%、+29.8pips勝

海外FXトレード手法検証ブログでは、ハイレバレッジトレードができる海外FXで「稼げる可能性の高い」トレード手法、トレードテクニックを実際に1週間テストしてみて、どのくらいの勝率になるのか?どのくらいのpipsが稼げるのか?を実際にトレードをしてみて、検証する海外FXブログです。高い勝率のトレード手法があれば参考にしてください。

目次

検証したトレード手法の概要

今回は「ボリンジャーバンド」と「押し目買い・戻り売り」というテクニックを利用したトレードです。

「ボリンジャーバンド」とは?

相場の振れ幅(ボラティリティ)を一定期間の価格データから測定し、統計学を利用した「標準偏差」を利用して、価格の変動範囲を予測し、チャート上に表示するテクニカル指標のこと

を言います。

移動平均線に価格の変動率と標準偏差を盛り込んでボリンジャーバンドは形成されます。標準偏差をグラフ化することで、将来の為替レートの推移を統計的な確率論から予測することができるのです。

「ボリンジャーバンド」とは?

標準偏差では

  • プラスマイナス1σに入る割合:68.26%
  • プラスマイナス2σに入る割合:95.44%
  • プラスマイナス3σに入る割合:99.73%

となります。

基準となる真ん中の線は、移動平均線であり、「ミドルライン」「センターライン」と呼ばれます。

今回利用するのは「2σ」のみです。

MT4の設定

インジケーターの「Bollinger Bands」を選択

  • 期間「21」
  • 標準偏差「2」
  • スタイル:緑

ボリンジャーバンドは、プラスマイナス2σのみを表示させています。

MT4の設定

「押し目買い・戻り売り」トレードとは?

押し目買いとは?

押し目買いとは?
相場が上昇トレンドを形成したときに、一時的にレートが下がった状態「押し目」のときに「買い」でエントリーする手法

戻り売りとは?

戻り売りとは?
相場が下降トレンドを形成したときに、一時的にレートが上がった状態「戻り」のときに「売り」でエントリーする手法

のことを言います。

「押し目買い・戻り売り」トレードは、大きなトレンドの流れに逆らわない順張りトレードです。大きなトレンドが形成されたときに、一時的に逆方向に動いた瞬間を狙って、ポジションを持つので、多くの場合は元の流れに戻り、高い勝率が実現できるのです。

勝率が高いことから、初心者にも好まれるトレード手法ですが、安定した勝率が得られることから、上級者にも愛用されているテクニカル分析手法と言えます。

ボリンジャーバンドとローソク足の「押し目買い・戻り売り」トレードの特徴

ボリンジャーバンドとローソク足の「押し目買い・戻り売り」トレードの特徴

このトレード手法は

ボリンジャーバンドの「センターライン(移動平均線)」に注目して、「押し目買い・戻り売り」のタイミングを待ちます。

実勢レートのローソク足が「センターライン(移動平均線)」にタッチしたときに、毎回「押し目買い・戻り売り」のポジションを持ってしまうと、元のトレンドに戻らないで、トレンドが反転して大損するということも往々にしてあるのです。

これを防ぐために

実勢レートのローソク足が「センターライン(移動平均線)」にタッチした後

ローソク足のできはじめの「始値」のラインが

  • センターラインよりも上にあるのか?
  • センターラインよりも下にあるのか?

で、エントリーを判断し、「押し目買い・戻り売り」の勝率を上げるトレード手法となります。

上昇トレンド発生
実勢レートが「センターライン(移動平均線)」にタッチ
次のローソク足の「始値」のラインがセンターラインよりも上 → 「買い」エントリー
次のローソク足の「始値」のラインがセンターラインよりも下 → エントリー見送り

下降トレンド発生
実勢レートが「センターライン(移動平均線)」にタッチ
次のローソク足の「始値」のラインがセンターラインよりも下 → 「売り」エントリー
次のローソク足の「始値」のラインがセンターラインよりも上 → エントリー見送り

という考え方のトレードになります。

「押し目買い・戻り売り」自体が、順張りであり、確実性の高いトレードテクニックですが、「ローソク足の始値」に注目することにより、より勝率を高めるためのトレード手法が、ボリンジャーバンドとローソク足の「押し目買い・戻り売り」トレードなのです。

ボリンジャーバンドとローソク足の「押し目買い・戻り売り」トレードのメリットデメリット

メリット

  • 勝率が高い
  • 順張りなので「損小利大」になる
  • トレードタイミングが明確

デメリット

  • 利幅が小さい
  • 利幅が伸び切る前にエグジットするケースもある

ボリンジャーバンドとローソク足の「押し目買い・戻り売り」トレードのエントリータイミング

ボリンジャーバンドとローソク足の「押し目買い・戻り売り」トレードのエントリータイミング ボリンジャーバンドとローソク足の「押し目買い・戻り売り」トレードのエントリータイミング ボリンジャーバンドとローソク足の「押し目買い・戻り売り」トレードのエントリータイミング ボリンジャーバンドとローソク足の「押し目買い・戻り売り」トレードのエントリータイミング

手順その1.トレンドの発生を確認する

トレンドの発生は「センターライン(移動平均線)」の傾きで把握することができます。

  • 「センターライン」が右斜め上 = 上昇トレンド
  • 「センターライン」が横ばい = レンジ
  • 「センターライン」が右斜め下上 = 下降トレンド

少なくとも、「センターライン」が30度以上傾いていることで「トレンド発生」と考えましょう。

手順その2.バンド幅が一定以上

今回のトレードテクニックでは

「利確」エグジットのポイント = 実勢レートが「±2σ」にぶつかった時

です。

つまり、どんなに上手くいっても、バンド幅以上の利益はでないのです。

だとすると、バンド幅が狭すぎる中でトレードをしても、うま味はないのです。

今回は「バンド幅が5pips以上」としていますが、狙う利益幅によって、ここの条件は変動させて構いません。

手順その3.実勢レートのローソク足が「センターライン」にタッチするまで待つ

「押し目」「戻り」になることを確認するために

実勢レートのローソク足が「センターライン」にタッチするまで待つ

必要があります。

実勢レートのローソク足が「センターライン」にタッチしても、すぐにエントリーするのではなく、次のローソク足ができあがるまで待ちます。

手順その4.実勢レートのローソク足が「センターライン」にタッチした次のローソク足の「始値」を見てエントリー

上昇トレンド発生

  • 次のローソク足の「始値」のラインがセンターラインよりも上 → 「買い」エントリー
  • 次のローソク足の「始値」のラインがセンターラインよりも下 → エントリー見送り

下降トレンド発生

  • 次のローソク足の「始値」のラインがセンターラインよりも下 → 「売り」エントリー
  • 次のローソク足の「始値」のラインがセンターラインよりも上 → エントリー見送り

ボリンジャーバンドとローソク足の「押し目買い・戻り売り」トレードのエグジットタイミング

ボリンジャーバンドとローソク足の「押し目買い・戻り売り」トレードのエグジットタイミング ボリンジャーバンドとローソク足の「押し目買い・戻り売り」トレードのエグジットタイミング

手順その1.「±2σ」にタッチしたら、エグジット

エグジットポイントは明確です。

「買い」ポジションを持っている場合

  • 実勢レートが「+2σ」にタッチしたら「利確」エグジット
  • 実勢レートが「-2σ」にタッチしたら「損切」エグジット

「売り」ポジションを持っている場合

  • 実勢レートが「-2σ」にタッチしたら「利確」エグジット
  • 実勢レートが「+2σ」にタッチしたら「損切」エグジット

ボリンジャーバンドとローソク足の「押し目買い・戻り売り」トレードのトレード検証

MT4/チャート/テクニカル分析の設定

  • 5分足
  • 米ドル/円
  • ボリンジャーバンド:21MA、プラスマイナス2σ表示

トレードルール

  • 上昇トレンド発生後、実勢レートが「センターライン」にタッチして、次のローソク足の「始値」がセンターラインよりも上なら「買い」エントリー
  • 「買い」ポジションで実勢レートが「+2σ」にタッチしたら「利確」
  • 「買い」ポジションで「-2σ」にタッチしたら「損切」
  • 上昇トレンド発生後、実勢レートが「センターライン」にタッチして、次のローソク足の「始値」がセンターラインよりも下ならエントリー見送り
  • 下降トレンド発生後、実勢レートが「センターライン」にタッチして、次のローソク足の「始値」がセンターラインよりも下なら「売り」エントリー
  • 「売り」ポジションで実勢レートが「-2σ」にタッチしたら「利確」
  • 「売り」ポジションで「+2σ」にタッチしたら「損切」
  • 下降トレンド発生後、実勢レートが「センターライン」にタッチして、次のローソク足の「始値」がセンターラインよりも上ならエントリー見送り

検証期間

2018年8月27日~2018年8月31日

2018年8月27日

2018年8月27日

ポジション方向「売り」
エントリー:111.238
エグジット:111.137

+10.1pips儲け

ポジション方向「売り」
エントリー:111.024
エグジット:110.975

+4.9pips儲け

2018年8月27日~2018年8月28日

2018年8月27日~2018年8月28日

ポジション方向「買い」
エントリー:111.133
エグジット:111.196

+6.3pips儲け

2018年8月28日~2018年8月29日

2018年8月28日~2018年8月29日

ポジション方向「売り」
エントリー:111.194
エグジット:111.172

+2.2pips儲け

ポジション方向「売り」
エントリー:111.176
エグジット:111.116

+6.0pips儲け

2018年8月29日

2018年8月29日

ポジション方向「買い」
エントリー:111.228
エグジット:111.263

+3.5pips儲け

ポジション方向「買い」
エントリー:111.428
エグジット:111.447

+1.9pips儲け

2018年8月29日~2018年8月30日

2018年8月29日~2018年8月30日

ポジション方向「買い」
エントリー:111.752
エグジット:111.703

-4.9pips損失

2018年8月30日

2018年8月30日

ポジション方向「売り」
エントリー:111.345
エグジット:111.279

+6.6pips儲け

2018年8月31日

2018年8月31日 2018年8月31日

ポジション方向「買い」
エントリー:110.984
エグジット:110.916

-6.8pips損失

検証結果

トレード回数:10回
勝敗:8勝2敗
勝率:80.0%
損益:+29.8pips
1回のトレード損益:+3.0pips
手法回数エントリー方向エントリーエグジット損益勝敗
ボリンジャーバンドとローソク足を活用した順張りトレード1回目売り111.238111.137+10.1pips
ボリンジャーバンドとローソク足を活用した順張りトレード2回目売り111.024110.975+4.9pips
ボリンジャーバンドとローソク足を活用した順張りトレード3回目買い111.133111.196+6.3pips
ボリンジャーバンドとローソク足を活用した順張りトレード4回目売り111.194111.172+2.2pips
ボリンジャーバンドとローソク足を活用した順張りトレード5回目売り111.176111.116+6.0pips
ボリンジャーバンドとローソク足を活用した順張りトレード6回目買い111.228111.263+3.5pips
ボリンジャーバンドとローソク足を活用した順張りトレード7回目買い111.428111.447+1.9pips
ボリンジャーバンドとローソク足を活用した順張りトレード8回目買い111.752111.703-4.9pips
ボリンジャーバンドとローソク足を活用した順張りトレード9回目売り111.345111.279+6.6pips
ボリンジャーバンドとローソク足を活用した順張りトレード10回目買い110.984110.916-6.8pips

検証結果考察

トレード手法の良い点

勝率が高い

勝率:80.0%

と、検証しているトレード手法の中でも高めの勝率です。十分な勝率と言っていいでしょう。

エントリータイミング、エグジットタイミングが明確

エントリーも、エグジットも、比較的わかりやすいタイミングで設定されているため、初心者でも同じようにトレードをすることができます。

トレード手法の悪い点

利幅が小さい

ボリンジャーバンドの「センターライン」と「±2σ」の幅が、最大で獲得できる利幅なので、どうしても、利幅が小さくなってしまいます。1回の平均損益が+3.0pipsなので、海外FX業者選びも、スプレッドが狭い業者にしないと、全体の損益は伸びません。

エントリー回数が少ない

5営業日で10回のトレード機会というのは、かなり少ない部類に入ります。エントリー回数が少ない、利幅が小さいため、全体の損益は「小さい儲け」になってしまうのです。

改善できる点

「利確」をどこまで伸ばせるのか?が大きな改善ポイント

今回のトレード手法では、勝率を追求しているため

予想が当たったとしても、「±2σ」のボリンジャーバンドに実勢レートがぶつかったタイミングで、すぐに手じまいする設計になっています。

しかし、実際は、まだトレンドが伸び続けていることも多く、ここで止めるのはかなりもったいないエグジットポイントと言えます。

例えば、下記のエントリータイミングでは「バンドウォーク」と呼ばれる、実勢レートが「-2σ」ラインにそって、トレンドが伸びる現象が発生しています。

「利確」をどこまで伸ばせるのか?が大きな改善ポイント

しかし、今回は、実勢レートが「-2σ」ラインにぶつかったら「利確」なので、かなり手前で利確しているのです。

もっと利益を伸ばそうとすれば、勝率は落ちてしまいますが、それでも1回あたりの損益を広げた方が、全体の損益はプラスになると思われます。

「利確」条件をカスタマイズして、「利益を伸ばせる」形への改善が必要なトレード手法と言えます。

とくにボリンジャーバンドの「バンドウォーク」「エクスパンジョン」という動きを見逃さずに、利益を伸ばすような設計が必要になります。

まとめ

ボリンジャーバンドとローソク足の「押し目買い・戻り売り」トレードの検証結果としては

  • 勝率がかなり高い
  • エントリータイミング、エグジットタイミングが明確
  • 一回の利幅が小さい
  • エントリー機会が少ない
teacher
勝率が高いことと、負けても痛手を負わないことから、初心者におすすめできるトレード手法となっています。ただし、利幅を大きくとれるような方法を見出せるのであれば、中級者、上級者でも、十分に活用可能なトレード手法です。シンプルなトレード手法ですので、伸びしろも大きいと考えられます。