【海外FXトレード手法1週間検証ブログ】ボリンジャーバンドとCCIのトレンド反発狙いトレード/勝率76.2%、116.2pips勝

海外FXトレード手法検証ブログでは、ハイレバレッジトレードができる海外FXで「稼げる可能性の高い」トレード手法、トレードテクニックを実際に1週間テストしてみて、どのくらいの勝率になるのか?どのくらいのpipsが稼げるのか?を実際にトレードをしてみて、検証する海外FXブログです。高い勝率のトレード手法があれば参考にしてください。

検証したトレード手法の概要

ボリンジャーバンドとは

標準偏差を利用したテクニカル分析指標で、移動平均線に価格の変動率と標準偏差を盛り込んで計算されます。標準偏差をグラフ化することで、将来の為替レートの推移を統計的な確率論から予測することができます。

図を見るとわかるとおりで、統計学の確率論をチャートにしたテクニカル分析です。

ボリンジャーバンドとは

標準偏差では

  • プラスマイナス1σに入る割合:68.26%
  • プラスマイナス2σに入る割合:95.44%
  • プラスマイナス3σに入る割合:99.73%

となりますが、この真ん中の基準を移動平均線に置き換えて「1σ」「2σ」をチャートにプロットしたものがボリンジャーバンドです。

主な使い方は

  • プラスマイナス2σを超える確率というのは4.56%の確率でしか起こらないことですので反転して、
  • プラスマイナス2σの範囲内に戻ってくる可能性が高い
  • センターラインは移動平均線ですので、センターラインを割ると、そのまま順張り方向で動く可能性高い

という考え方になります。

CCIとは

CCI (Commodity Channel Index)の略称で、日本で言えば「商品チャンネル指数」です。元々、商品先物取引などで利用されているテクニカル指標です。

移動平均線と実勢レートの価格差を示すテクニカル指標

であり

買われすぎ、売られすぎ

を読み取るオシレーター系テクニカル指標です。

同じ14MAの移動平均線と14CCIを比較してみるとわかる通りで

CCIとは
移動平均線と実勢レートが交差する → CCI = 0
移動平均線の下に実勢レートがある → CCI = マイナス
移動平均線の上に実勢レートがある → CCI = プラス
移動平均線と実勢レートが離れれば離れるほど → CCIが大きくなる

という関係にあります。

シンプルに言えば

移動平均線と実勢レートを見てトレードするときに、離れれば離れるほど、元に戻る圧力が強まる

と判断することができます。

これをチャートで見るのではなく、指標として判断しやすくしたのが「CCI」ということです。

CCIの一般的な利用方法は

  • +100%のラインを割る → 買われすぎから元に戻る途中 → 「売り」エントリー
  • -100%のラインを割る → 売られすぎから元に戻る途中 → 「買い」エントリー

ということになります。

concierge

今回のボリンジャーバンドとCCIのトレンド反発狙いトレードでは

CCIの判断基準を100%から200%に引き上げることでより精度を高めて判断しています。

ボリンジャーバンドとCCIのトレンド反発狙いトレードの特徴

ボリンジャーバンドは、標準偏差によって、トレンドの反発を察知しやすいテクニカル指標です。
CCIも、移動平均線と実勢レートの乖離を判断する指標ですので、トレンドの反発を察知しやすいテクニカル指標です。

「ボリンジャーバンド」と「CCI」というトレンドの反発を察知する2つのテクニカル指標を組み合わせることで

高い精度でトレンドの反発を察知し、トレンドが形成されるタイミングでエントリーするトレード手法

となっています。

ボリンジャーバンドとCCIのトレンド反発狙いトレードのメリットデメリット

メリット

  • 小さい反発も拾うのでトレンド機会が多い
  • トレンド発生直後を狙うので、そのままトレンドが伸び続ければ大きなpipsが稼げる
  • 「だまし」もあるが、損切もしやすいので1回あたりの損失ダメージが少ない

デメリット

  • 「だまし」がそれなりにある
  • 反発を判断するタイミングが人の判断に依存してしまう

ボリンジャーバンドとCCIのトレンド反発狙いトレードのエントリータイミング

ボリンジャーバンドとCCIのトレンド反発狙いトレードのエントリータイミング

ボリンジャーバンド-2~-3σの間で上方向に反転した場合
CCIが-200%を超えたところから、-200%を割り込んでいれば

→ 「買い」エントリー

ボリンジャーバンド+2~+3σの間で下方向に反転した場合
CCIが+200%を超えたところから、+200%を割り込んでいれば

→ 「売り」エントリー

ポイント

反発の判断が人によってずれてしまいますが、少なくとも、ローソク足が一個分確定したタイミングで、反発と判断します。

MT4の設定

インジケーターの「Bollinger Bands」を選択

MT4の設定

期間「21」
標準偏差「2」「3」

にして、ボリンジャーバンドは、プラスマイナス2σ、プラスマイナス3σの2つを表示させています。色は同じで構いません。

インジケーターの「Commodity Channel Index」を選択

MT4の設定 MT4の設定

期間「14」
レベル「200」

としました。デフォルトでは、レベルが100になっているので、200に変更する必要があります。

ボリンジャーバンドとCCIのトレンド反発狙いトレードのエグジットタイミング

エグジットのタイミングは

CCIがエントリーしたときの方向から、逆方向に向かったとき

です。

ボリンジャーバンドとCCIのトレンド反発狙いトレードのエグジットタイミング

ボリンジャーバンド-2~-3σの間で上方向に反転した場合
CCIが-200%を超えたところから、-200%を割り込んでいれば

→ 「買い」エントリー

CCIが下方向を向いたらエグジット

ボリンジャーバンド+2~+3σの間で下方向に反転した場合
CCIが+200%を超えたところから、+200%を割り込んでいれば

→ 「売り」エントリー

CCIが上方向を向いたらエグジット

です。

concierge
多少のずれがあるので、明確に逆方向を向いたら、エグジットと考えましょう。

ボリンジャーバンドとCCIのトレンド反発狙いトレード検証

MT4/チャート/テクニカル分析の設定

  • ボリンジャーバンド:21MA、プラスマイナス2σ、プラスマイナス3σ表示
  • CCI:期間「14」、レベル「200」
  • 5分足
  • 米ドル/円

トレードルール

  • ボリンジャーバンド-2~-3σの間で上方向に反転した場合、CCIが-200%を超えたところから、-200%を割り込んでいれば → 「買い」エントリー
  • CCIが下方向を向いたら「エグジット」
  • ボリンジャーバンド+2~+3σの間で下方向に反転した場合、CCIが+200%を超えたところから、+200%を割り込んでいれば → 「売り」エントリー
  • CCIが上方向を向いたら「エグジット」

検証期間

2017年10月16日~2017年10月20日

2017年10月16日

2017年10月16日

ポジション方向「売り」
エントリー:111.925
エグジット:111.920

+0.5pips儲け

ポジション方向「売り」
エントリー:112.043
エグジット:111.996

+4.7pips儲け

ポジション方向「買い」
エントリー:111.724
エグジット:111.988

+26.4pips儲け

2017年10月17日

2017年10月17日

ポジション方向「売り」
エントリー:111.215
エグジット:111.24

-2.5pips損失

ポジション方向「買い」
エントリー:112.148
エグジット:112.096

-5.2pips損失

ポジション方向「売り」
エントリー:112.439
エグジット:112.363

+7.6pips儲け

2017年10月18日

2017年10月18日

ポジション方向「売り」
エントリー:112.209
エグジット:112.16

+4.9pips儲け

ポジション方向「売り」
エントリー:112.215
エグジット:112.21

+0.5pips儲け

ポジション方向「売り」
エントリー:112.301
エグジット:112.325

-2.4pips損失

ポジション方向「売り」
エントリー:112.774
エグジット:112.738

+3.6pips儲け

2017年10月19日

2017年10月19日

ポジション方向「買い」
エントリー:112.922
エグジット:112.988

+6.6pips儲け

ポジション方向「買い」
エントリー:112.905
エグジット:113.04

+13.5pips儲け

ポジション方向「売り」
エントリー:113.066
エグジット:112.784

+28.2pips儲け

2017年10月19日

ポジション方向「買い」
エントリー:112.55
エグジット:112.481

-6.9pips損失

ポジション方向「買い」
エントリー:112.342
エグジット:112.504

+16.2pips儲け

ポジション方向「売り」
エントリー:112.563
エグジット:112.56

+0.3pips儲け

ポジション方向「買い」
エントリー:112.485
エグジット:112.539

+5.4pips儲け

2017年10月20日

ポジション方向「売り」
エントリー:112.642
エグジット:112.683

-4.1pips損失

ポジション方向「売り」
エントリー:113.211
エグジット:113.136

+7.5pips儲け

2017年10月20日

ポジション方向「売り」
エントリー:113.199
エグジット:113.142

+5.7pips儲け

ポジション方向「売り」
エントリー:113.501
エグジット:113.444

+5.7pips儲け

検証結果

トレード回数:21回
勝敗:16勝5敗
勝率:76.2%
損益:+116.2pips
1回のトレード損益:+5.5pips
手法回数エントリー方向エントリーエグジット損益勝敗
ボリンジャーバンド+CCIのトレンド反転狙いトレード1回目売り111.925111.920+0.5pips
ボリンジャーバンド+CCIのトレンド反転狙いトレード2回目売り112.043111.996+4.7pips
ボリンジャーバンド+CCIのトレンド反転狙いトレード3回目買い111.724111.988+26.4pips
ボリンジャーバンド+CCIのトレンド反転狙いトレード4回目売り111.215111.240-2.5pips
ボリンジャーバンド+CCIのトレンド反転狙いトレード5回目買い112.148112.096-5.2pips
ボリンジャーバンド+CCIのトレンド反転狙いトレード6回目売り112.439112.363+7.6pips
ボリンジャーバンド+CCIのトレンド反転狙いトレード7回目売り112.209112.160+4.9pips
ボリンジャーバンド+CCIのトレンド反転狙いトレード8回目売り112.215112.210+0.5pips
ボリンジャーバンド+CCIのトレンド反転狙いトレード9回目売り112.301112.325-2.4pips
ボリンジャーバンド+CCIのトレンド反転狙いトレード10回目売り112.774112.738+3.6pips
ボリンジャーバンド+CCIのトレンド反転狙いトレード11回目買い112.922112.988+6.6pips
ボリンジャーバンド+CCIのトレンド反転狙いトレード12回目買い112.905113.040+13.5pips
ボリンジャーバンド+CCIのトレンド反転狙いトレード13回目売り113.066112.784+28.2pips
ボリンジャーバンド+CCIのトレンド反転狙いトレード14回目買い112.550112.481-6.9pips
ボリンジャーバンド+CCIのトレンド反転狙いトレード15回目買い112.342112.504+16.2pips
ボリンジャーバンド+CCIのトレンド反転狙いトレード16回目売り112.563112.560+0.3pips
ボリンジャーバンド+CCIのトレンド反転狙いトレード17回目買い112.485112.539+5.4pips
ボリンジャーバンド+CCIのトレンド反転狙いトレード18回目売り112.642112.683-4.1pips
ボリンジャーバンド+CCIのトレンド反転狙いトレード19回目売り113.211113.136+7.5pips
ボリンジャーバンド+CCIのトレンド反転狙いトレード20回目売り113.199113.142+5.7pips
ボリンジャーバンド+CCIのトレンド反転狙いトレード21回目売り113.501113.444+5.7pips

検証結果考察

トレード手法の良い点

トレード機会が豊富

実質5営業日で21回のトレード機会ですので、1日4回は取引機会があるということです。デイトレードでいえば十分な回数と言っていいでしょう。21回のトレード機会があれば、条件をさらに厳しく設定しても、耐えられるので、より高い勝率を挙げられる可能性があります。

高い勝率

16勝5敗、76.2%の勝率は十分な勝率と言っていいでしょう。

トレード手法の悪い点

1回あたりの平均損益(pips)が小さい

勝率:76.2%を挙げていますが、その一方で

  • 1回のトレード損益:+5.5pips

と、1回の勝ち幅は非常に少なくなっています。

勝ちトレードだけ見ても

  • 1回のトレード損益:+8.6pips

ですので、大勝ちを狙えるものではない結果となっています。

concierge
本来は、トレンドの発生を狙っているので、もう少し大きな勝ち幅が想定できるのですが、選挙前のタイミングで相場が落ち着いていたことや、小さな反発も拾ってしまうことで、トレード1回あたりの平均損益は小幅な結果となりました。

反発の判断が人によって異なる

このトレード手法で難しいのは

  • どのタイミングで反発と判断するか?

です。反発の判断のタイミングを間違えれば、勝率はかなり動いてしまうでしょう。

改善できる点

ボリンジャーバンドのバンド幅が小さいときは見送る

明確なトレンドができていないレンジ相場では、勝っても負けても、小幅な値動きになりやすく、反発している、していないの判断も難しくなってしまいます。

今回の検証でも、バンド幅が大きいとき、つまり、ボラティリティが大きいとき、の方がトレードの判断がつきやすく、かつ勝ち幅も大きくなる傾向があります。

concierge
ボリンジャーバンドのバンド幅が小さいときは見送ることで、トレードあたりの平均損益や勝率を改善できる可能性があります。

トレンドが一方向に伸びているときはエントリーを見送る

上昇トレンドが伸び続けているときなどは

少しでも反対方向に動くと、CCIも、反応してしまうようです。

本来なら、「押し目買い」で「買い」に入るべきタイミングが、今回のトレード手法だとそのまま「売り」のタイミングになります。

concierge
強すぎるトレンドが発生している場合は、反発を狙う今回のトレード手法だと、負けが増えてしまう可能性があります。

まとめ

ボリンジャーバンドとCCIのトレンド反発狙いトレードの検証結果としては

  • 「勝率が高いが、利幅は薄い」コツコツトレード

と位置付けて良いでしょう。

ただし、トレード機会が1週間(5営業日)で21回もあるため、条件の絞り込みをする余地は十分にあると言えます。大きく勝てるポイントを探れば、さらに効率的なトレード手法となるはずです。

concierge
トレンドの反発を狙うトレード手法ですので、順張り系のトレード手法と併用することが可能です。トレード手法の引き出しの一つに入れられるポテンシャルのあるトレード手法といえます。

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