【検証】「オートチャーティスト」で本当に儲けられるのか?「オートチャーティスト」で実践すべきトレード方法を提案

man
「オートチャーティストって本当に儲けられるの?」
「オートチャーティストの予想通りに為替レートは動くの?」

チャートパターンを自動的に解析してくれるオートチャーティストですが、懐疑的な見方をする投資家も少なくありません。実際の「オートチャーティスト」の解析結果を検証しながら、「オートチャーティスト」を使った最善のトレード手法を提案します。

「オートチャーティスト」とは

「オートチャーティスト」とは
FX業者の採用する取引商品をすべてウォッチしながら、チャートパターンを自動的に検出して、トレード機会やターゲット価格を自動的に提示してくれるツールのこと

を言います。

「オートチャーティスト」の機能

  1. 何十種類という通貨ペアのチャートを常にウォッチする
  2. チャートパターンを検出する
  3. チャートパターンが検出できたら、その後の為替変動を予想してターゲット価格を提示する

という動きをやってくれるのです。

今回、検証した「オートチャーティスト」のパターン

今回、検証した「オートチャーティスト」のパターン
取引商品
  • 外為(Forex)
採用パターン(勝率)
  • チャネルダウン:72%
  • チャネルアップ:74%
  • ダブルボトム:81%
  • ダブルトップ:77%
  • ヘッド・アンド・ショルダー・トップ:84%
  • ヘッド・アンド・ショルダー・ボトム:84%
  • 長方形:79%
品質スコア
  • 6以上

上記ページで解説していますが、「オートチャーティスト」は統計データを公開しています。

全体の勝率は66%ですが、高い勝率のチャートパターンや高い品質スコアのチャートパターンに絞り込めば、理論上は、より高い勝率で勝つことができるはずです。

今回は上記の条件で、「オートチャーティスト」の過去の抽出パターンのその後を検証して見ました。

上記条件に合致する「オートチャーティスト」の過去の抽出パターン

上記条件に合致する「オートチャーティスト」の過去の抽出パターン
通貨ペア時間足チャートパターン検出時間
(USDCHF) US Dollar vs Swiss Franc30 分足チャネル・ダウン2018/9/19 2:00
(GBPCHF) British Pound vs Swiss Franc240 分足チャネル・ダウン2018/9/19 2:00
(USDDKK) US Dollar vs Danish Krone15 分足チャネル・ダウン2018/9/19 1:30
(USDDKK) US Dollar vs Danish Krone30 分足チャネル・ダウン2018/9/19 1:30
(GBPDKK) British Pound vs Danish Krone15 分足チャネル・ダウン2018/9/18 23:00
(GBPDKK) British Pound vs Danish Krone15 分足チャネル・ダウン2018/9/18 23:00
(GBPDKK) British Pound vs Danish Krone15 分足チャネル・ダウン2018/9/18 23:00
(EURUSD) Euro vs US Dollar30 分足チャネル・アップ2018/9/19 1:30
(EURUSD) Euro vs US Dollar15 分足チャネル・アップ2018/9/19 1:30
(USDTRY) US Dollar vs Turkish Lira15 分足チャネル・アップ2018/9/18 23:30
(EURHKD) Euro vs Honk Kong Dollar15 分足チャネル・アップ2018/9/19 1:30
(EURHKD) Euro vs Honk Kong Dollar30 分足チャネル・アップ2018/9/19 1:30
(EURCAD) Euro vs Canadian Dollar30 分足チャネル・アップ2018/9/19 1:00

全部で13個ありました。

  • チャネルダウン:72%
  • チャネルアップ:74%
  • ダブルボトム:81%
  • ダブルトップ:77%
  • ヘッド・アンド・ショルダー・トップ:84%
  • ヘッド・アンド・ショルダー・ボトム:84%
  • 長方形:79%

の採用パターンの中で、検出できているのは

  • チャネルダウン
  • チャネルアップ

の2種類で、他のチャートパターンは出てきていません。

当然、サポートラインやレジスタンスラインが多く検出されています。

また、中国の関税ニュースの問題で、1週間分の過去データなのですが、9月18日の深夜に集中しているという問題点もあります。

「オートチャーティスト」の過去の抽出パターンの検証結果

「オートチャーティスト」の過去の抽出パターンの検証結果 「オートチャーティスト」の過去の抽出パターンの検証結果
通貨ペア(USDCHF) US Dollar vs Swiss Franc
時間足30 分足
チャートパターンチャネル・ダウン
検出時間2018/9/19 2:00
エントリー価格0.9641
ターゲット価格0.9687
方向上昇トレンド
トレンド方向へ動く
エントリー後高値0.9654
ターゲット価格へタッチする×
勝ちpips
「オートチャーティスト」の過去の抽出パターンの検証結果 「オートチャーティスト」の過去の抽出パターンの検証結果
通貨ペア(GBPCHF) British Pound vs Swiss Franc
時間足240 分足
チャートパターンチャネル・ダウン
検出時間2018/9/19 2:00
エントリー価格1.2666
ターゲット価格1.2685
方向上昇トレンド
トレンド方向へ動く
エントリー後高値1.2698
ターゲット価格へタッチする
勝ちpips19
「オートチャーティスト」の過去の抽出パターンの検証結果
通貨ペア(USDDKK) US Dollar vs Danish Krone
時間足15 分足
チャートパターンチャネル・ダウン
検出時間2018/9/19 1:30
エントリー価格6.3932
ターゲット価格6.4028
方向上昇トレンド
トレンド方向へ動く
エントリー後高値6.4002
ターゲット価格へタッチする×
勝ちpips
「オートチャーティスト」の過去の抽出パターンの検証結果
通貨ペア(USDDKK) US Dollar vs Danish Krone
時間足30 分足
チャートパターンチャネル・ダウン
検出時間2018/9/19 1:30
エントリー価格6.3942
ターゲット価格6.4038
方向上昇トレンド
トレンド方向へ動く
エントリー後高値6.4002
ターゲット価格へタッチする×
勝ちpips
「オートチャーティスト」の過去の抽出パターンの検証結果
通貨ペア(GBPDKK) British Pound vs Danish Krone
時間足15 分足
チャートパターンチャネル・ダウン
検出時間2018/9/18 23:00
エントリー価格8.3929
ターゲット価格8.4035
方向上昇トレンド
トレンド方向へ動く
エントリー後高値8.4163
ターゲット価格へタッチする
勝ちpips106
「オートチャーティスト」の過去の抽出パターンの検証結果
通貨ペア(GBPDKK) British Pound vs Danish Krone
時間足15 分足
チャートパターンチャネル・ダウン
検出時間2018/9/18 23:00
エントリー価格8.3928
ターゲット価格8.3992
方向上昇トレンド
トレンド方向へ動く
エントリー後高値8.4163
ターゲット価格へタッチする
勝ちpips64
「オートチャーティスト」の過去の抽出パターンの検証結果
通貨ペア(GBPDKK) British Pound vs Danish Krone
時間足15 分足
チャートパターンチャネル・ダウン
検出時間2018/9/18 23:00
エントリー価格8.3928
ターゲット価格8.3975
方向上昇トレンド
トレンド方向へ動く
エントリー後高値8.4163
ターゲット価格へタッチする
勝ちpips47
「オートチャーティスト」の過去の抽出パターンの検証結果
通貨ペア(EURUSD) Euro vs US Dollar
時間足30 分足
チャートパターンチャネル・アップ
検出時間2018/9/19 1:30
エントリー価格1.1681
ターゲット価格1.1649
方向下降トレンド
トレンド方向へ動く
エントリー後高値1.1652
ターゲット価格へタッチする×
勝ちpips
「オートチャーティスト」の過去の抽出パターンの検証結果
通貨ペア(EURUSD) Euro vs US Dollar
時間足15 分足
チャートパターンチャネル・アップ
検出時間2018/9/19 1:30
エントリー価格1.1667
ターゲット価格1.1651
方向下降トレンド
トレンド方向へ動く
エントリー後高値1.1652
ターゲット価格へタッチする×
勝ちpips
「オートチャーティスト」の過去の抽出パターンの検証結果
通貨ペア(USDTRY) US Dollar vs Turkish Lira
時間足15 分足
チャートパターンチャネル・アップ
検出時間2018/9/18 23:30
エントリー価格6.3396
ターゲット価格6.3087
方向下降トレンド
トレンド方向へ動く×
エントリー後高値6.3366
ターゲット価格へタッチする×
勝ちpips
「オートチャーティスト」の過去の抽出パターンの検証結果
通貨ペア(EURHKD) Euro vs Honk Kong Dollar
時間足15 分足
チャートパターンチャネル・アップ
検出時間2018/9/19 1:30
エントリー価格9.1530
ターゲット価格9.1390
方向下降トレンド
トレンド方向へ動く
エントリー後高値9.1391
ターゲット価格へタッチする×
勝ちpips
「オートチャーティスト」の過去の抽出パターンの検証結果
通貨ペア(EURHKD) Euro vs Honk Kong Dollar
時間足30 分足
チャートパターンチャネル・アップ
検出時間2018/9/19 1:30
エントリー価格9.1530
ターゲット価格9.1380
方向下降トレンド
トレンド方向へ動く
エントリー後高値9.1391
ターゲット価格へタッチする×
勝ちpips
「オートチャーティスト」の過去の抽出パターンの検証結果
通貨ペア(EURCAD) Euro vs Canadian Dollar
時間足30 分足
チャートパターンチャネル・アップ
検出時間2018/9/19 1:00
エントリー価格1.5174
ターゲット価格1.5141
方向下降トレンド
トレンド方向へ動く
エントリー後高値1.5136
ターゲット価格へタッチする
勝ちpips33

全体

通貨ペア時間足チャート
パターン
検出時間エントリー
価格
ターゲット
価格
方向トレンド方向
へ動く
エントリー後
高値
ターゲット
価格へ
タッチする
勝ちpips
(USDCHF) US Dollar vs Swiss Franc30 分足チャネル・ダウン2018/9/19 2:000.96410.9687上昇トレンド0.9654×
(GBPCHF) British Pound vs Swiss Franc240 分足チャネル・ダウン2018/9/19 2:001.26661.2685上昇トレンド1.269819
(USDDKK) US Dollar vs Danish Krone15 分足チャネル・ダウン2018/9/19 1:306.39326.4028上昇トレンド6.4002×
(USDDKK) US Dollar vs Danish Krone30 分足チャネル・ダウン2018/9/19 1:306.39426.4038上昇トレンド6.4002×
(GBPDKK) British Pound vs Danish Krone15 分足チャネル・ダウン2018/9/18 23:008.39298.4035上昇トレンド8.4163106
(GBPDKK) British Pound vs Danish Krone15 分足チャネル・ダウン2018/9/18 23:008.39288.3992上昇トレンド8.416364
(GBPDKK) British Pound vs Danish Krone15 分足チャネル・ダウン2018/9/18 23:008.39288.3975上昇トレンド8.416347
(EURUSD) Euro vs US Dollar30 分足チャネル・アップ2018/9/19 1:301.16811.1649下降トレンド1.1652×
(EURUSD) Euro vs US Dollar15 分足チャネル・アップ2018/9/19 1:301.16671.1651下降トレンド1.1652×
(USDTRY) US Dollar vs Turkish Lira15 分足チャネル・アップ2018/9/18 23:306.33966.3087下降トレンド×6.3366×
(EURHKD) Euro vs Honk Kong Dollar15 分足チャネル・アップ2018/9/19 1:309.15309.1390下降トレンド9.1391×
(EURHKD) Euro vs Honk Kong Dollar30 分足チャネル・アップ2018/9/19 1:309.15309.1380下降トレンド9.1391×
(EURCAD) Euro vs Canadian Dollar30 分足チャネル・アップ2018/9/19 1:001.51741.5141下降トレンド1.513633

考察

トレンドの方向性の予想が当たっていたのは

13個中12個:勝率92.3%

ターゲット価格へタッチしたのは

13個中5個:勝率38.4%

ターゲット価格へタッチした勝ちpipsの合計:269pips

となっています。

トレンドの方向性の予測はかなり高い確率であたっていますが、「ターゲット価格へタッチするかどうか?」となると、ギリギリ手前で失速するケースも多く、勝率は5割に届かない

という結果になっています。

このことから、「オートチャーティスト」で実践すべきトレード方法を提案すると・・・

「オートチャーティスト」で実践すべきトレード方法

「オートチャーティスト」で実践すべきトレード方法
トレンドの方向性は当たっているが、ターゲット価格での手前で失速する可能性が高い

のですから

  1. 「オートチャーティスト」の指示通りにポジションを持つ(損切を10pipsで設定する)
  2. 予想したトレンド方向に動き、ターゲット価格の距離の半分になったら、「ターゲット価格の距離の4分の1での利確」「ターゲット価格での利確」の2種類の指値注文「OCO注文」を入れる

という動きをすれば

  1. トレンドの方向性が当たってれば、ターゲット価格への距離の4分の1のpipsは稼げる
  2. ターゲット価格へタッチすれば、そのままターゲット価格との距離のpipsは稼げる
  3. トレンド方向が反対に動いた場合、10pips損失で損切できる

ことになります。

今回の検証結果でこの手法を導入すると

通貨ペア時間足チャート
パターン
エントリー
価格
ターゲット
価格
トレンド
方向へ動く
ターゲット
価格の半分
に届く
ターゲット
価格へ
タッチする
勝ちpips損切pips
(USDCHF) US Dollar vs Swiss Franc30 分足チャネル・ダウン0.96410.9687×11.5
(GBPCHF) British Pound vs Swiss Franc240 分足チャネル・ダウン1.26661.268519
(USDDKK) US Dollar vs Danish Krone15 分足チャネル・ダウン6.39326.4028×24
(USDDKK) US Dollar vs Danish Krone30 分足チャネル・ダウン6.39426.4038×24
(GBPDKK) British Pound vs Danish Krone15 分足チャネル・ダウン8.39298.4035106
(GBPDKK) British Pound vs Danish Krone15 分足チャネル・ダウン8.39288.399264
(GBPDKK) British Pound vs Danish Krone15 分足チャネル・ダウン8.39288.397547
(EURUSD) Euro vs US Dollar30 分足チャネル・アップ1.16811.1649×8
(EURUSD) Euro vs US Dollar15 分足チャネル・アップ1.16671.1651×4
(USDTRY) US Dollar vs Turkish Lira15 分足チャネル・アップ6.33966.3087×××-10
(EURHKD) Euro vs Honk Kong Dollar15 分足チャネル・アップ9.15309.1390×35
(EURHKD) Euro vs Honk Kong Dollar30 分足チャネル・アップ9.15309.1380×37.5
(EURCAD) Euro vs Canadian Dollar30 分足チャネル・アップ1.51741.514133
413-10

となるので

合計:403pipsの儲け

となります。

「オートチャーティスト」で実践トレードをする課題

「オートチャーティスト」で実践トレードをする課題

課題その1.採用する勝率の高いパターンはなかなか抽出されない

チャートパターン別の勝率を見ると

チャートパターン取引数成功数勝率
上昇三角型1968140671%
チャネルダウン3599259772%
チャネルアップ3926290374%
下降三角型1655114869%
ダブルボトム16313281%
ダブルトップ14911477%
下降ウェッジ3913254865%
フラッグ1885129869%
ヘッド・アンド・ショルダー・トップ25421484%
ヘッド・アンド・ショルダー・ボトム25121084%
ペナント4142220053%
長方形31324879%
上昇ウェッジ4278283366%
三角形216561373863%
トリプルトップ22100%
合計481543159166%

と、勝率が高くて、取引数が多いのは

  • チャネルダウン:72%
  • チャネルアップ:74%

ぐらいしかありません。

これでは取引機会そのものが確保できないので

  • 上昇三角型:71%
  • 下降三角型:69%
  • フラッグ:69%

なども加えて、絞り込みをすると良いでしょう。

課題その2.トレード機会がやはり少ない

今回は

  • Forexのみ

でトレードをしましたが、トレード機会としては十分ではないので

  • CFDも入れる

ことを検討しましょう。

まとめ

「オートチャーティスト」の過去の抽出パターンの結果を見ると・・・

  • トレンド方向はあっているが、ギリギリターゲット価格へタッチしない

ものが多くありました。

そこで取るべき方法というのは

  1. 「オートチャーティスト」通りにエントリーする
  2. 予想した方向と逆方向に10pipsの損切注文を入れる
  3. ターゲット価格の半分までいたら、ターゲット価格での利確、ターゲット価格との距離の4分1ので利確のOCO注文を入れる

という方法です。

これであれば、ギリギリターゲット価格にタッチしなくても、最低限4分の1の利益は確保できるからです。

課題としては

  • 抽出パターンの数「トレード機会」が少ないこと

です。

  1. 採用するチャートパターンを増やす
  2. CFDも対象にする
    ・・・

などの方法で「トレード機会」を確保する必要があります。