【海外FXトレード手法1週間検証ブログ】ADX・VQ・BBレシオのオシレーター系テクニカル分析によるトレンド分析トレード/勝率76.5%、+111.3pips勝

海外FXトレード手法検証ブログでは、ハイレバレッジトレードができる海外FXで「稼げる可能性の高い」トレード手法、トレードテクニックを実際に1週間テストしてみて、どのくらいの勝率になるのか?どのくらいのpipsが稼げるのか?を実際にトレードをしてみて、検証する海外FXブログです。高い勝率のトレード手法があれば参考にしてください。

目次

検証したトレード手法の概要

今回は「VQ」「ADX」「BBレシオ」というオシレーター系のテクニカル分析指標を利用したトレードテクニックです。

「VQ」とは

「VQ(Volatility Quality)」は、「4本値の平均値の変化率・変動量」を元に、トレンドの転換点で「矢印」でトレードの方向を示してくれるテクニカル分析指標のこと

を言います。

計算式はかなり複雑で

「VQ」とは

Open_n ~ Close_n:4本値それぞれのn日移動平均値
Close_n(k) :k日前の「終値のn日移動平均値」
TR:True Lengh(真の値幅)

変動量の平均値に変化率を掛け算

「VQ」とは 「VQ」とは

VQ’_y :前日のVQ'(最初は前日終値)

man
「なんのことか、わっぱりわからないんだけど・・・」

パラメータを投資家自身で調整するためには、仕組みや計算ロジックを知る必要がありますが

teacher

初心者の方は

  • 矢印でエントリーすべき方向を教えてくれるわかりやすテクニカル分析指標
  • ベースは4本値の平均値の変動量

であることを理解しておけば良いでしょう。

「VQ」とは

MT4/MT5の設定

「MTF_VQ」というインジケーターをインストールします。

MT4/MT5の設定
  • Length:5
  • Medhod:Smoothed
  • Smoothing:3

としています。

「ADX」とは

英語では「Average Directional Movement Index」、日本語では「平均方向性指数」と名付けられたテクニカル指標で、1978年に「J. Welles Wilder, Jr.」が発表した歴史のあるテクニカル指標と言えます。「Average」を取って、「Directional Movement Index(DMI)」と呼ぶこともあります。

ADXは

  1. ADX(Average Directional Index)
  2. +DI(Directional Indicator)
  3. -DI(Directional Indicator)

の3本の指標でトレンドの強さを計る指標です。

  • +DM = 当日の高値 - 前日の高値(上昇幅:上昇方向の増加分 → 上昇の強さ)
  • -DM = 前日の安値 - 当日の安値(下落幅:下落方向の増加分 → 下落の強さ)
  • 実質変動幅(TR) = 実質変動幅
  • +DI = (14日間の+DMの合計) / (14日間のTRの合計) × 100%
  • -DI = (14日間の-DMの合計) / (14日間のTRの合計) × 100%
  • ADX = +DIと-DIの差

を示します。

「ADX」とは
  • +DI → 買い手の強さ
  • -DI → 売り手の強さ

を示します。

そのため、

  • +DI線が-DI線よりも上にあるときは「買い優勢」→「上昇トレンド」
  • +DI線が-DI線よりも下にあるときは「売り優勢」→「下降トレンド」

となり、

+DI線と-DI線がクロスするところで「買い勢力」と「売り勢力」の逆転 = トレンドの転換点

と判断されます。

  • ADX線 → トレンドの強さ

を示します。

  • ADX線が上部にいるとき → 強いトレンド
  • ADX線が下部にいるとき → 弱いトレンド
  • ADX線が上昇するとき → これから強いトレンドが発生する
  • ADX線が下降するとき → これからトレンドが収まる

ことがわかります。

今回のトレードでは「ADX線」のみにフォーカスして

ADX線が上昇するとき → これから強いトレンドが発生する

という点のみエントリーに利用します。

MT4/MT5の設定

「ADX」を選択します。

MT4/MT5の設定
  • Period:14

としています。

「BBレシオ」とは

「BB」とは、ボリンジャーバンドのことを言います。「BBレシオ」は、ボリンジャーバンドの幅の広がりを、一つの線で示したものです。

「ボリンジャーバンド」と「BBレシオ」を両方表示させてみると

「BBレシオ」とは
  • ボリンジャーバンド幅が広がる → 「BBレシオ」が上昇する
  • ボリンジャーバンド幅が狭まる → 「BBレシオ」が下降する

という特徴があります。

「ボリンジャーバンド」のバンド幅に関しては

  • ボリンジャーバンド幅が広がる → 強いトレンド発生
  • ボリンジャーバンド幅が狭まる → レンジ相場・弱いトレンド

となります。

つまり、

「BBレシオ」が上昇する → 強いトレンド発生
「BBレシオ」が下降する → レンジ相場・弱いトレンド

ということがわかります。

MT4/MT5の設定

「BBandWidthRatio」というインジケーターをインストールします。

MT4/MT5の設定
  • BBand Period:20
  • Standard Debiation:2.5

としています。

今回のADX・VQ・BBレシオのオシレーター系テクニカル分析によるトレンド分析トレードとは

  1. 4本値の平均値をベースにしてトレンドの強弱を計る「VQ」
  2. 前日と当日の変動幅をベースにしてトレンドの強弱を計る「ADX」
  3. ボリンジャーバンドのバンド幅をベースにしてトレンドの強弱を計る「BBレシオ」

3種類のトレンドの強弱を計ることのできるテクニカル分析指標を使って、エントリーするトレード手法となっています。

「VQ」は、わかりやすくい「矢印」が表示されるので、「VQ」をベースにします。

MT4/MT5の設定
  1. 「VQ」の上向き矢印が発生(上昇トレンド発生の可能性大)で「買い」エントリー準備
  2. 「ADX」と「BBレシオ」が共に右肩上がりに上昇したときに「買い」エントリー
  3. 「VQ」の下向き矢印が発生(上昇トレンドの終了の可能性第)でエグジット
MT4/MT5の設定
  1. 「VQ」の下向き矢印が発生(上昇トレンド発生の可能性大)で「売り」エントリー準備
  2. 「ADX」と「BBレシオ」が共に右肩上がりに上昇したときに「売り」エントリー
  3. 「VQ」の上向き矢印が発生(上昇トレンドの終了の可能性第)でエグジット

ADX・VQ・BBレシオのオシレーター系テクニカル分析によるトレンド分析トレードの特徴

今回のトレード手法は

  1. 4本値の平均値をベースにしてトレンドの強弱を計る「VQ」
  2. 前日と当日の変動幅をベースにしてトレンドの強弱を計る「ADX」
  3. ボリンジャーバンドのバンド幅をベースにしてトレンドの強弱を計る「BBレシオ」

の3つの種類の違うトレンドの強弱を計る指標を重ねて、トレード機会を探るトレード手法となります。

  • 3つともトレンド発生のサインが出たら → エントリー
  • 一つでもトレンド発生のサインが出ていなかったら → エントリー見送り

となります。

teacher
慎重にトレードをするトレード手法になるため、勝率は高くなるものの、エントリー機会は少なくなる傾向があります。

ADX・VQ・BBレシオのオシレーター系テクニカル分析によるトレンド分析トレードのメリットデメリット

メリット

  • 勝率が高い
  • トレンドの形成されはじめからポジションを持つこともあるので勝ち幅が大きい
  • だましが少ない

デメリット

  • エントリータイミングが明確ではなく、個人の判断によってタイミングがずれてしまう
  • エントリー機会が少ない

ADX・VQ・BBレシオのオシレーター系テクニカル分析によるトレンド分析トレードのエントリータイミング

ADX・VQ・BBレシオのオシレーター系テクニカル分析によるトレンド分析トレードのエントリータイミング ADX・VQ・BBレシオのオシレーター系テクニカル分析によるトレンド分析トレードのエントリータイミング

手順その1.「VQ」の矢印が出現したらエントリー準備

まずは「VQ」の矢印に注目します。

  • 上向き矢印が発生したら → 「買い」エントリー準備
  • 下向き矢印が発生したら → 「売り」エントリー準備

手順その2.「ADX」と「BBレシオ」の傾きに注目して、エントリー

上向き矢印が発生:「買い」エントリー準備

  • 「ADX」と「BBレシオ」が両方とも上昇したら、「買い」エントリー
    ※30度以上の傾きが理想

下向き矢印が発生:「売り」エントリー準備

  • 「ADX」と「BBレシオ」が両方とも上昇したら、「売り」エントリー
    ※30度以上の傾きが理想

ADX・VQ・BBレシオのオシレーター系テクニカル分析によるトレンド分析トレードのエグジットタイミング

エグジットタイミングその1.逆向きの「VQ」の矢印が出現したらエントリー準備

「買い」ポジション

  • 「VQ」の下向き矢印が出現したらエグジット

「売り」ポジション

  • 「VQ」の上向き矢印が出現したらエグジット

ADX・VQ・BBレシオのオシレーター系テクニカル分析によるトレンド分析トレードのトレード検証

MT4/チャート/テクニカル分析の設定

  • VQ:Length:5、Medhod:Smoothed、Smoothing:3
  • ADX:Period:14
  • BBレシオ:BBand Period:20、Standard Debiation:2.5
  • 5分足
  • 米ドル/円

トレードルール

  • 「VQ」上向き矢印が発生して「ADX」と「BBレシオ」が両方とも上昇したら「買い」エントリー
  • 「VQ」下向き矢印が発生して「ADX」と「BBレシオ」が両方とも上昇したら「売り」エントリー
  • 「買い」ポジション保有時に「VQ」の下向き矢印が出現したらエグジット
  • 「売り」ポジション保有時に「VQ」の上向き矢印が出現したらエグジット

検証期間

2018年11月12日~2018年11月16日

2018年11月12日

2018年11月12日

ポジション方向「買い」
エントリー:113.918
エグジット:114.111

+19.3pips儲け

ポジション方向「売り」
エントリー:114.005
エグジット:113.94

+6.5pips儲け

ポジション方向「売り」
エントリー:113.862
エグジット:113.829

+3.3pips儲け

2018年11月12日~2018年11月13日

2018年11月12日~2018年11月13日

ポジション方向「売り」
エントリー:113.657
エグジット:113.691

-3.4pips損失

ポジション方向「買い」
エントリー:113.869
エグジット:113.962

+9.3pips儲け

2018年11月13日~2018年11月14日

2018年11月13日~2018年11月14日

ポジション方向「売り」
エントリー:114.043
エグジット:113.951

+9.2pips儲け

ポジション方向「買い」
エントリー:114.009
エグジット:113.907

-10.2pips損失

ポジション方向「売り」
エントリー:113.9
エグジット:113.814

+8.6pips儲け

2018年11月14日

2018年11月14日

ポジション方向「売り」
エントリー:113.841
エグジット:113.858

-1.7pips損失

ポジション方向「売り」
エントリー:113.788
エグジット:113.649

+13.9pips儲け

2018年11月15日

2018年11月15日

ポジション方向「売り」
エントリー:113.579
エグジット:113.543

+3.6pips儲け

ポジション方向「売り」
エントリー:113.522
エグジット:113.549

-2.7pips損失

ポジション方向「売り」
エントリー:113.439
エグジット:113.387

+5.2pips儲け

2018年11月15日~2018年11月16日

2018年11月15日~2018年11月16日

ポジション方向「売り」
エントリー:113.343
エグジット:113.229

+11.4pips儲け

ポジション方向「買い」
エントリー:113.371
エグジット:113.402

+3.1pips儲け

ポジション方向「売り」
エントリー:113.432
エグジット:113.398

+3.4pips儲け

2018年11月16日

2018年11月16日

ポジション方向「売り」
エントリー:113.138
エグジット:112.813

+32.5pips儲け

検証結果

トレード回数:17回
勝敗:13勝4敗
勝率:76.5%
損益:+111.3pips
1回のトレード損益:+6.5pips
手法回数エントリー方向エントリーエグジット損益勝敗
ADX・VQ・BBレシオのオシレーター系テクニカル分析によるトレンド分析トレード1回目買い113.918114.111+19.3pips
ADX・VQ・BBレシオのオシレーター系テクニカル分析によるトレンド分析トレード2回目売り114.005113.940+6.5pips
ADX・VQ・BBレシオのオシレーター系テクニカル分析によるトレンド分析トレード3回目売り113.862113.829+3.3pips
ADX・VQ・BBレシオのオシレーター系テクニカル分析によるトレンド分析トレード4回目売り113.657113.691-3.4pips
ADX・VQ・BBレシオのオシレーター系テクニカル分析によるトレンド分析トレード5回目買い113.869113.962+9.3pips
ADX・VQ・BBレシオのオシレーター系テクニカル分析によるトレンド分析トレード6回目売り114.043113.951+9.2pips
ADX・VQ・BBレシオのオシレーター系テクニカル分析によるトレンド分析トレード7回目買い114.009113.907-10.2pips
ADX・VQ・BBレシオのオシレーター系テクニカル分析によるトレンド分析トレード8回目売り113.900113.814+8.6pips
ADX・VQ・BBレシオのオシレーター系テクニカル分析によるトレンド分析トレード9回目売り113.841113.858-1.7pips
ADX・VQ・BBレシオのオシレーター系テクニカル分析によるトレンド分析トレード10回目売り113.788113.649+13.9pips
ADX・VQ・BBレシオのオシレーター系テクニカル分析によるトレンド分析トレード11回目売り113.579113.543+3.6pips
ADX・VQ・BBレシオのオシレーター系テクニカル分析によるトレンド分析トレード12回目売り113.522113.549-2.7pips
ADX・VQ・BBレシオのオシレーター系テクニカル分析によるトレンド分析トレード13回目売り113.439113.387+5.2pips
ADX・VQ・BBレシオのオシレーター系テクニカル分析によるトレンド分析トレード14回目売り113.343113.229+11.4pips
ADX・VQ・BBレシオのオシレーター系テクニカル分析によるトレンド分析トレード15回目買い113.371113.402+3.1pips
ADX・VQ・BBレシオのオシレーター系テクニカル分析によるトレンド分析トレード16回目売り113.432113.398+3.4pips
ADX・VQ・BBレシオのオシレーター系テクニカル分析によるトレンド分析トレード17回目売り113.138112.813+32.5pips

検証結果考察

トレード手法の良い点

勝率の高さ

勝率:76.5%

ですから、トレード手法の中でも、かなり高い勝率を記録しています。3つの違う角度からトレンドの発生を検証し、すべてが揃ったときのみエントリーするので、高い勝率が出るのです。

勝ち幅も大きい

勝ちトレードのときの勝ち幅は

平均:+9.9pips

です。5分足のデイトレードだとすれば、十分な勝ち幅と考えて良いでしょう。トレンドの発生時点でエントリーするので、勝ち幅が大きくなりやすく、エグジットのタイミングも、トレンドが続く限り発生しないので、無駄なく、儲けることができます。

トレード手法の悪い点

エントリータイミングが明確ではない

エントリー判断のポイントは

  • 「ADX」「BBレシオ」が共に上昇した時

というアバウトなものです。30度以上という、一定の目安はあるものの、都度30度を測れるものではないので、結局個人の目視によるエントリー判断となります。

個人差が出てきてしまうので、勝率もぶれてしまう難しさがあります。

改善できる点

パラメータは色々な調整が可能

  • 「VQ」
  • 「ADX」
  • 「BBレシオ」

ともに、インジケーターの設定で、調整すべき数値があります。

パラメータは色々な調整が可能 パラメータは色々な調整が可能 パラメータは色々な調整が可能
「どれが最適な数値なのか?」は、まだまだ検証の余地があると言えます。通貨ペアやトレードする時間足によっても、最適な設定というのは、異なるので、テストを重ねて、自分のトレードに合った最適な数値設定をあみだすことで、より勝率が上がる可能性があります。

まとめ

ADX・VQ・BBレシオのオシレーター系テクニカル分析によるトレンド分析トレードの検証結果としては

  • 高い勝率を実現できるトレード
  • 十分な儲けを期待できるトレード手法

ということがわかります。

teacher
3つの違ったトレンドの強弱を計るテクニカル分析指標を使っているので、高い勝率を期待できるトレード手法となっています。ただし、エントリー判断のタイミングが不明確なので、個人差が出てくることや、使っているテクニカル分析指標が若干複雑な計算を用いるものですので、カスタマイズしにくいというデメリットもあります。初心者よりも、中級者以上の投資家におすすめのトレード手法となっています。