海外FXトレード手法検証ブログでは、ハイレバレッジトレードができる海外FXで「稼げる可能性の高い」トレード手法、トレードテクニックを実際に1週間テストしてみて、どのくらいの勝率になるのか？どのくらいのpipsが稼げるのか？を実際にトレードをしてみて、検証する海外FXブログです。高い勝率のトレード手法があれば参考にしてください。
検証したトレード手法の概要
今回は「ADX（平均方向性指数）」を利用したスイングトレードテクニックです。スイングトレードですので、1週間検証ブログですが、検証期間は1週間ではなく長期になっています。
ADXとは
ADXは
- ADX（Average Directional Index）
- +DI（Directional Indicator）
- -DI（Directional Indicator）
の3本の指標でトレンドの強さを計る指標です。
- +DI → 買い手の強さ
- -DI → 売り手の強さ
を示します。
そのため、
- +DI線が-DI線よりも上にあるときは「買い優勢」→「上昇トレンド」
- +DI線が-DI線よりも下にあるときは「売り優勢」→「下降トレンド」
となり、
と判断されます。
- ADX線 → トレンドの強さ
を示します。
- ADX線が上部にいるとき → 強いトレンド
- ADX線が下部にいるとき → 弱いトレンド
- ADX線が上昇するとき → これから強いトレンドが発生する
- ADX線が下降するとき → これからトレンドが収まる
ことがわかります。
今回は、これに移動平均線（MA200）を合わせて利用します。
MT4の設定
インジケーターの「Average Directional Movement Index」を選択
- 適用価格「Close」
- 期間「14」
インジケーターの「Moving Average」を選択
- 移動平均の種別「Simple」
- 適用価格「Close」
- 期間「200」
今回は、ADXと移動平均線を活用します。
まず、「順張り」を採用するので、移動平均線（200MA）の傾きをチェックします。
下降トレンド → 「売り」方向にだけエントリー
です。
移動平均線が上昇トレンドと判断したら
- ADXが上向きであること
- +DIが-DIの上にあること
- ADXが+Dとが-DIの間にあること
の3つの条件を見て「買い」エントリーします。
- ADXが上向きであること → トレンドがこれから強くなる
- +DIが-DIの上にあること → 「買い」勢力の方が優勢
- ADXが+DIと-DIの間にあること → トレンドがこれから上昇する余地がある
という疑問を持つ方も多いかと思いますが
はじめから2つのDIよりもADXが上にあるときは、すでにトレンドが強い状態を示しています。すでにトレンドが強い状態ということは、これからトレンドの勢いが増す可能性は少ないのです。
トレンドの発生時に乗っかることを目的とした順張りトレードですので、まだトレンドの強さが出ていない「ADXが+DIが-DIの間にある状態」を狙っているのです。
このタイミングでエントリーをして、
+DIが-DIが交差したタイミングで「エグジット」します。
-DI（売り勢力）が+DI（買い勢力）を上回るタイミングですので、トレンドの転換、終了を意味しているからです。
移動平均線が下降トレンドの場合は、この逆です。
- ADXが上向きであること
- -DIが+DIの上にあること
- ADXが-DIと+DIの間にあること
の3つの条件を見て「売り」エントリーします。
ADXはトレンドの強さを示す指標ですので「上向き」というエントリー条件は、「買い」のときと同じです。
- ADXが上向きであること → トレンドがこれから強くなる
- -DIが+DIの上にあること → 「売り」勢力の方が優勢
- ADXが-DIと+DIの間にあること → トレンドがこれから上昇する余地がある
ということを意味します。
-DIが+DIが交差したタイミングで「エグジット」します。
+DI（買い勢力）が-DI（売り勢力）を上回るタイミングですので、トレンドの転換、終了を意味しているからです。
ADXと移動平均線の順張りスイングトレードの特徴
このトレード手法は
です。
スイングトレードですので、勝ち幅は大きくなる傾向がありますが、ポジションを維持する期間が長い分、メンタルが試されるトレード手法と言えるでしょう。
勝率はそこまで高くありませんが、勝つときの勝ち幅が大きく、負ける時の負け幅が小さい「損小利大」がスイングトレードの規模間でできるメリットがあります。
スキャルピングトレードやデイトレードのようにパソコンに張り付いている必要がない分、時間のない方におすすめできるトレードテクニックです。
ADXと移動平均線の順張りスイングトレードのメリットデメリット
メリット
- エントリータイミングが明確
- エグジットタイミングが明確
- 順張りトレードなので勝率も高い
- トレンドが伸び続ける時はかなりのpipsが稼げる
デメリット
- 慎重なエントリータイミングの見極めをする分、取引機会が少ない
- スイングトレードなのでポジションの保有期間が長くなる（メンタルが試される）
- 勝率はそこまで高くない
ADXと移動平均線の順張りスイングトレードのエントリータイミング
その１．「移動平均線の傾き」を判断する
順張りトレードですので
- 移動平均線が上昇 → 「買い」のみ
- 移動平均線が下降 → 「売り」のみ
が基本です。
ただし、移動平均線が200MAと傾きが緩く、水平の局面も多いので
- 移動平均線が水平 → 「買い」「売り」ＯＫ
としています。
その２．「エントリー」する
上昇トレンド発生時
+DI（上）と-DI（下）の間でADXが上向き
→ 「買い」エントリー
下降トレンド発生時
-DI（上）と+DI（下）の間でADXが上向き
→ 「売り」エントリー
ADXと移動平均線の順張りスイングトレードのエグジットタイミング
上昇トレンド発生時
+DI（上）と-DI（下）が交差し、逆転するタイミング
→ エグジット
下降トレンド発生時
-DI（上）と+DI（下）が交差し、逆転するタイミング
→ エグジット
ADXと移動平均線の順張りスイングトレードのトレード検証
MT4／チャート／テクニカル分析の設定
- 移動平均線（MA）:200MAを表示（設定：種別Simple）
- ADX：ADX、+DI、-DIを表示（期間：14）
- 4時間足
- 米ドル／円
トレードルール
- トレンドの方向は「移動平均線」で見極め
- 上昇トレンド発生時、+DI（上）と-DI（下）の間でADXが上向き → 「買い」エントリー
- 下降トレンド発生時、-DI（上）と+DI（下）の間でADXが上向き → 「売り」エントリー
- +DIと-DIが交差したとき「エグジット」
検証期間
2017年7月24日～2018年1月18日
7月24日～
ポジション方向「買い」
エントリー：111.704
エグジット：110.893
-81.1pips損失
ポジション方向「売り」
エントリー：109.994
エグジット：110.143
-14.9pips損失
ポジション方向「売り」
エントリー：109.803
エグジット：109.408
+39.5pips儲け
ポジション方向「売り」
エントリー：109.178
エグジット：109.156
+2.2pips儲け
ポジション方向「売り」
エントリー：108.555
エグジット：108.702
-14.7pips損失
9月5日～
ポジション方向「買い」
エントリー：109.181
エグジット：110.246
+106.5pips儲け
ポジション方向「買い」
エントリー：111.935
エグジット：112.545
+61.0pips儲け
ポジション方向「買い」
エントリー：112.859
エグジット：112.699
-16.0pips損失
ポジション方向「買い」
エントリー：113.091
エグジット：112.633
-45.8pips損失
ポジション方向「買い」
エントリー：112.183
エグジット：112.59
+40.7pips儲け
10月18日～
ポジション方向「買い」
エントリー：112.809
エグジット：113.683
+87.4pips儲け
ポジション方向「買い」
エントリー：114.002
エグジット：113.621
-38.1pips損失
ポジション方向「買い」
エントリー：113.678
エグジット：114.099
+42.1pips儲け
11月30日～
ポジション方向「買い」
エントリー：112.563
エグジット：113.453
+89.0pips儲け
ポジション方向「売り」
エントリー：112.801
エグジット：112.215
+58.6pips儲け
ポジション方向「売り」
エントリー：112.562
エグジット：111.531
+103.1pips儲け
検証結果
勝敗：10勝6敗
勝率：62.5%
損益：+419.5pips
1回のトレード損益：+26.2pips
| 手法 | 回数 | エントリー方向 | エントリー | エグジット | 損益 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADXと移動平均線のスイングトレード | 1回目 | 買い | 111.704 | 110.893 | -81.1pips | 負 |
| ADXと移動平均線のスイングトレード | 2回目 | 売り | 109.994 | 110.143 | -14.9pips | 負 |
| ADXと移動平均線のスイングトレード | 3回目 | 売り | 109.803 | 109.408 | +39.5pips | 勝 |
| ADXと移動平均線のスイングトレード | 4回目 | 売り | 109.178 | 109.156 | +2.2pips | 勝 |
| ADXと移動平均線のスイングトレード | 5回目 | 売り | 108.555 | 108.702 | -14.7pips | 負 |
| ADXと移動平均線のスイングトレード | 6回目 | 買い | 109.181 | 110.246 | +106.5pips | 勝 |
| ADXと移動平均線のスイングトレード | 7回目 | 買い | 111.935 | 112.545 | +61.0pips | 勝 |
| ADXと移動平均線のスイングトレード | 8回目 | 買い | 112.859 | 112.699 | -16.0pips | 負 |
| ADXと移動平均線のスイングトレード | 9回目 | 買い | 113.091 | 112.633 | -45.8pips | 負 |
| ADXと移動平均線のスイングトレード | 10回目 | 買い | 112.183 | 112.590 | +40.7pips | 勝 |
| ADXと移動平均線のスイングトレード | 11回目 | 買い | 112.809 | 113.683 | +87.4pips | 勝 |
| ADXと移動平均線のスイングトレード | 12回目 | 買い | 114.002 | 113.621 | -38.1pips | 負 |
| ADXと移動平均線のスイングトレード | 13回目 | 買い | 113.678 | 114.099 | +42.1pips | 勝 |
| ADXと移動平均線のスイングトレード | 14回目 | 買い | 112.563 | 113.453 | +89.0pips | 勝 |
| ADXと移動平均線のスイングトレード | 15回目 | 売り | 112.801 | 112.215 | +58.6pips | 勝 |
| ADXと移動平均線のスイングトレード | 16回目 | 売り | 112.562 | 111.531 | +103.1pips | 勝 |
検証結果考察
トレード手法の良い点
勝ち幅が大きい
スイングトレードですのである程度の勝ち幅があるのは当然なのですが
- 勝ち幅平均：+63.0pips
- 負け幅平均：-35.1pips
という結果ですので「勝ち幅が大きいこと」が大きなメリットと言えます。「損小利大」というほどではありませんが、利益がでているので十分な結果と言えるでしょう。
エントリー・エグジットタイミングが明確
使っているテクニカル指標は「移動平均線」「ADX」だけとシンプルなわりにエントリータイミング・エグジットタイミングが明確ですので、比較的誰がやっても、同じタイミングでトレードできるはずです。
初心者にもやさしいトレードテクニックと言えます。
トレード手法の悪い点
儲けはそれほど多くない
- 収益：+419.5pips
と十分に高い損益と思われるかもしれませんが、他のトレード手法とは違い、スイングトレードですので3カ月～4か月の結果です。1週間で+100pips勝てるデイトレードのトレード手法と比較すると、儲けは少なくなってしまいます。
勝率が低い
- 勝率：62.5%
ですから、勝ちの方が多いものの、それほど高い勝率とは言えません。「損小利大」ができている分、勝率が低くても、利益が出ている形になります。
改善できる点
+DIと-DIの幅が大きいときが狙い目
+DIと-DIの幅が大きければ大きいほど、このトレード手法が成功している可能性が高い印象があります。
当然と言えば当然ですが
ので、その中でADXが上向きの時は大きなトレンドが発生する確率が高いのです。
ギリギリも「あり」にする
今回のトレード手法では
- +DIと-DIの間でADXが上向きのときにエントリー
という手法を採用しましたが
意外と、上にある方のDIに沿う、接する形でADXが上向きになるときが多いのです。
今回は、トレードを見送りましたが
- 接している
- 近接している
ぐらいで、ADXが上向きでもエントリーしてしまって問題ないようなイメージです。
これが可能であれば、トレード機会が大きく増やすことができます。
まとめ
ADXと移動平均線の順張りスイングトレードの検証結果としては
トレンドの発生を見極める順張りトレードであり、スイングトレードですので
- ある程度の勝ち幅が狙える
- 損小利大が実現できる
- エントリータイミング、エグジットタイミングが明確
という特徴があり、時間のない方にもおすすめできるトレード手法となっています。
エントリータイミング、エグジットタイミングが明確で、チャートの前に張り付いている必要がないため、時間のないサラリーマンや会社員の方におすすめしたいトレード手法です。
勝ち幅が大きい分、エントリー、エグジットのタイミングが多少ズレても大勢に影響がないため、時間に縛られずにトレードが可能です。
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XMTrading
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