【海外FXトレード手法1週間検証ブログ】ADXと移動平均線の順張りスイングトレード/勝率62.5%、+419.5pips勝

海外FXトレード手法検証ブログでは、ハイレバレッジトレードができる海外FXで「稼げる可能性の高い」トレード手法、トレードテクニックを実際に1週間テストしてみて、どのくらいの勝率になるのか?どのくらいのpipsが稼げるのか?を実際にトレードをしてみて、検証する海外FXブログです。高い勝率のトレード手法があれば参考にしてください。

検証したトレード手法の概要

今回は「ADX(平均方向性指数)」を利用したスイングトレードテクニックです。スイングトレードですので、1週間検証ブログですが、検証期間は1週間ではなく長期になっています。

ADXとは

英語では「Average Directional Movement Index」、日本語では「平均方向性指数」と名付けられたテクニカル指標で、1978年に「J. Welles Wilder, Jr.」が発表した歴史のあるテクニカル指標と言えます。「Average」を取って、「Directional Movement Index(DMI)」と呼ぶこともあります。

ADXは

  1. ADX(Average Directional Index)
  2. +DI(Directional Indicator)
  3. -DI(Directional Indicator)

の3本の指標でトレンドの強さを計る指標です。

  • +DI → 買い手の強さ
  • -DI → 売り手の強さ

を示します。

そのため、

  • +DI線が-DI線よりも上にあるときは「買い優勢」→「上昇トレンド」
  • +DI線が-DI線よりも下にあるときは「売り優勢」→「下降トレンド」

となり、

+DI線と-DI線がクロスするところで「買い勢力」と「売り勢力」の逆転 = トレンドの転換点

と判断されます。

  • ADX線 → トレンドの強さ

を示します。

  • ADX線が上部にいるとき → 強いトレンド
  • ADX線が下部にいるとき → 弱いトレンド
  • ADX線が上昇するとき → これから強いトレンドが発生する
  • ADX線が下降するとき → これからトレンドが収まる

ことがわかります。

teacher
「ADX(平均方向性指数)」は、「買い手」と「売り手」の強さが別々の線として表示されるので、他のテクニカル指標よりもわかりやすく、トレンドの強さを推し量ることもできるので、他のテクニカル指標との組み合わせで、トレード戦略の勝率を上げるために利用されるケースが多いのです。

今回は、これに移動平均線(MA200)を合わせて利用します。

MT4の設定

インジケーターの「Average Directional Movement Index」を選択

  • 適用価格「Close」
  • 期間「14」

インジケーターの「Moving Average」を選択

  • 移動平均の種別「Simple」
  • 適用価格「Close」
  • 期間「200」

今回は、ADXと移動平均線を活用します。

まず、「順張り」を採用するので、移動平均線(200MA)の傾きをチェックします。

上昇トレンド → 「買い」方向にだけエントリー
下降トレンド → 「売り」方向にだけエントリー

です。

200MAだと移動平均線も傾きがかなりなだらかになってしまうので、ほぼ水平の時は、ADXのサインが「買い」「売り」どちらでもエントリーしています。

移動平均線が上昇トレンドと判断したら

  1. ADXが上向きであること
  2. +DIが-DIの上にあること
  3. ADXが+Dとが-DIの間にあること

の3つの条件を見て「買い」エントリーします。

  1. ADXが上向きであること → トレンドがこれから強くなる
  2. +DIが-DIの上にあること → 「買い」勢力の方が優勢
  3. ADXが+DIと-DIの間にあること → トレンドがこれから上昇する余地がある
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なぜ「ADXが+DIと-DIの間にあること → トレンドがこれから上昇する余地がある」なの?

という疑問を持つ方も多いかと思いますが

teacher

はじめから2つのDIよりもADXが上にあるときは、すでにトレンドが強い状態を示しています。すでにトレンドが強い状態ということは、これからトレンドの勢いが増す可能性は少ないのです。

トレンドの発生時に乗っかることを目的とした順張りトレードですので、まだトレンドの強さが出ていない「ADXが+DIが-DIの間にある状態」を狙っているのです。

このタイミングでエントリーをして、

+DIが-DIが交差したタイミングで「エグジット」します。

-DI(売り勢力)が+DI(買い勢力)を上回るタイミングですので、トレンドの転換、終了を意味しているからです。

移動平均線が下降トレンドの場合は、この逆です。

  1. ADXが上向きであること
  2. -DIが+DIの上にあること
  3. ADXが-DIと+DIの間にあること

の3つの条件を見て「売り」エントリーします。

ADXはトレンドの強さを示す指標ですので「上向き」というエントリー条件は、「買い」のときと同じです。

  1. ADXが上向きであること → トレンドがこれから強くなる
  2. -DIが+DIの上にあること → 「売り」勢力の方が優勢
  3. ADXが-DIと+DIの間にあること → トレンドがこれから上昇する余地がある

ということを意味します。

-DIが+DIが交差したタイミングで「エグジット」します。

+DI(買い勢力)が-DI(売り勢力)を上回るタイミングですので、トレンドの転換、終了を意味しているからです。

ADXと移動平均線の順張りスイングトレードの特徴

このトレード手法は

トレンドの発生を見極めて、仕掛ける順張りトレード

です。

スイングトレードですので、勝ち幅は大きくなる傾向がありますが、ポジションを維持する期間が長い分、メンタルが試されるトレード手法と言えるでしょう。

勝率はそこまで高くありませんが、勝つときの勝ち幅が大きく、負ける時の負け幅が小さい「損小利大」がスイングトレードの規模間でできるメリットがあります。

スキャルピングトレードやデイトレードのようにパソコンに張り付いている必要がない分、時間のない方におすすめできるトレードテクニックです。

ADXと移動平均線の順張りスイングトレードのメリットデメリット

メリット

  • エントリータイミングが明確
  • エグジットタイミングが明確
  • 順張りトレードなので勝率も高い
  • トレンドが伸び続ける時はかなりのpipsが稼げる

デメリット

  • 慎重なエントリータイミングの見極めをする分、取引機会が少ない
  • スイングトレードなのでポジションの保有期間が長くなる(メンタルが試される)
  • 勝率はそこまで高くない

ADXと移動平均線の順張りスイングトレードのエントリータイミング

その1.「移動平均線の傾き」を判断する

順張りトレードですので

  • 移動平均線が上昇 → 「買い」のみ
  • 移動平均線が下降 → 「売り」のみ

が基本です。

ただし、移動平均線が200MAと傾きが緩く、水平の局面も多いので

  • 移動平均線が水平 → 「買い」「売り」OK

としています。

その2.「エントリー」する

上昇トレンド発生時

+DI(上)と-DI(下)の間でADXが上向き

→ 「買い」エントリー

下降トレンド発生時

-DI(上)と+DI(下)の間でADXが上向き

→ 「売り」エントリー

ADXと移動平均線の順張りスイングトレードのエグジットタイミング

上昇トレンド発生時

+DI(上)と-DI(下)が交差し、逆転するタイミング

→ エグジット

下降トレンド発生時

-DI(上)と+DI(下)が交差し、逆転するタイミング

→ エグジット

ADXと移動平均線の順張りスイングトレードのトレード検証

MT4/チャート/テクニカル分析の設定

  • 移動平均線(MA):200MAを表示(設定:種別Simple)
  • ADX:ADX、+DI、-DIを表示(期間:14)
  • 4時間足
  • 米ドル/円

トレードルール

  • トレンドの方向は「移動平均線」で見極め
  • 上昇トレンド発生時、+DI(上)と-DI(下)の間でADXが上向き → 「買い」エントリー
  • 下降トレンド発生時、-DI(上)と+DI(下)の間でADXが上向き → 「売り」エントリー
  • +DIと-DIが交差したとき「エグジット」

検証期間

2017年7月24日~2018年1月18日

7月24日~

ポジション方向「買い」
エントリー:111.704
エグジット:110.893

-81.1pips損失

ポジション方向「売り」
エントリー:109.994
エグジット:110.143

-14.9pips損失

ポジション方向「売り」
エントリー:109.803
エグジット:109.408

+39.5pips儲け

ポジション方向「売り」
エントリー:109.178
エグジット:109.156

+2.2pips儲け

ポジション方向「売り」
エントリー:108.555
エグジット:108.702

-14.7pips損失

9月5日~

ポジション方向「買い」
エントリー:109.181
エグジット:110.246

+106.5pips儲け

ポジション方向「買い」
エントリー:111.935
エグジット:112.545

+61.0pips儲け

ポジション方向「買い」
エントリー:112.859
エグジット:112.699

-16.0pips損失

ポジション方向「買い」
エントリー:113.091
エグジット:112.633

-45.8pips損失

ポジション方向「買い」
エントリー:112.183
エグジット:112.59

+40.7pips儲け

10月18日~

ポジション方向「買い」
エントリー:112.809
エグジット:113.683

+87.4pips儲け

ポジション方向「買い」
エントリー:114.002
エグジット:113.621

-38.1pips損失

ポジション方向「買い」
エントリー:113.678
エグジット:114.099

+42.1pips儲け

11月30日~

ポジション方向「買い」
エントリー:112.563
エグジット:113.453

+89.0pips儲け

ポジション方向「売り」
エントリー:112.801
エグジット:112.215

+58.6pips儲け

ポジション方向「売り」
エントリー:112.562
エグジット:111.531

+103.1pips儲け

検証結果

トレード回数:16回
勝敗:10勝6敗
勝率:62.5%
損益:+419.5pips
1回のトレード損益:+26.2pips
手法回数エントリー方向エントリーエグジット損益勝敗
ADXと移動平均線のスイングトレード1回目買い111.704110.893-81.1pips
ADXと移動平均線のスイングトレード2回目売り109.994110.143-14.9pips
ADXと移動平均線のスイングトレード3回目売り109.803109.408+39.5pips
ADXと移動平均線のスイングトレード4回目売り109.178109.156+2.2pips
ADXと移動平均線のスイングトレード5回目売り108.555108.702-14.7pips
ADXと移動平均線のスイングトレード6回目買い109.181110.246+106.5pips
ADXと移動平均線のスイングトレード7回目買い111.935112.545+61.0pips
ADXと移動平均線のスイングトレード8回目買い112.859112.699-16.0pips
ADXと移動平均線のスイングトレード9回目買い113.091112.633-45.8pips
ADXと移動平均線のスイングトレード10回目買い112.183112.590+40.7pips
ADXと移動平均線のスイングトレード11回目買い112.809113.683+87.4pips
ADXと移動平均線のスイングトレード12回目買い114.002113.621-38.1pips
ADXと移動平均線のスイングトレード13回目買い113.678114.099+42.1pips
ADXと移動平均線のスイングトレード14回目買い112.563113.453+89.0pips
ADXと移動平均線のスイングトレード15回目売り112.801112.215+58.6pips
ADXと移動平均線のスイングトレード16回目売り112.562111.531+103.1pips

検証結果考察

トレード手法の良い点

勝ち幅が大きい

スイングトレードですのである程度の勝ち幅があるのは当然なのですが

  • 勝ち幅平均:+63.0pips
  • 負け幅平均:-35.1pips

という結果ですので「勝ち幅が大きいこと」が大きなメリットと言えます。「損小利大」というほどではありませんが、利益がでているので十分な結果と言えるでしょう。

エントリー・エグジットタイミングが明確

使っているテクニカル指標は「移動平均線」「ADX」だけとシンプルなわりにエントリータイミング・エグジットタイミングが明確ですので、比較的誰がやっても、同じタイミングでトレードできるはずです。

初心者にもやさしいトレードテクニックと言えます。

トレード手法の悪い点

儲けはそれほど多くない

  • 収益:+419.5pips

と十分に高い損益と思われるかもしれませんが、他のトレード手法とは違い、スイングトレードですので3カ月~4か月の結果です。1週間で+100pips勝てるデイトレードのトレード手法と比較すると、儲けは少なくなってしまいます。

勝率が低い

  • 勝率:62.5%

ですから、勝ちの方が多いものの、それほど高い勝率とは言えません。「損小利大」ができている分、勝率が低くても、利益が出ている形になります。

改善できる点

+DIと-DIの幅が大きいときが狙い目

+DIと-DIの幅が大きければ大きいほど、このトレード手法が成功している可能性が高い印象があります。

当然と言えば当然ですが

+DIと-DIの幅が大きい = 買い勢力と売り勢力の乖離が大きい

ので、その中でADXが上向きの時は大きなトレンドが発生する確率が高いのです。

自信が持てるのであれば、+DIと-DIの幅が大きいときはトレード量を増やすなどの方法も有効なはずです。

ギリギリも「あり」にする

今回のトレード手法では

  • +DIと-DIの間でADXが上向きのときにエントリー

という手法を採用しましたが

意外と、上にある方のDIに沿う、接する形でADXが上向きになるときが多いのです。

今回は、トレードを見送りましたが

  • 接している
  • 近接している

ぐらいで、ADXが上向きでもエントリーしてしまって問題ないようなイメージです。

これが可能であれば、トレード機会が大きく増やすことができます。

まとめ

ADXと移動平均線の順張りスイングトレードの検証結果としては

トレンドの発生を見極める順張りトレードであり、スイングトレードですので

  • ある程度の勝ち幅が狙える
  • 損小利大が実現できる
  • エントリータイミング、エグジットタイミングが明確

という特徴があり、時間のない方にもおすすめできるトレード手法となっています。

teacher

エントリータイミング、エグジットタイミングが明確で、チャートの前に張り付いている必要がないため、時間のないサラリーマンや会社員の方におすすめしたいトレード手法です。

勝ち幅が大きい分、エントリー、エグジットのタイミングが多少ズレても大勢に影響がないため、時間に縛られずにトレードが可能です。

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