EAはどう選べば良いの?MT4・MT5の「稼げるEAの選び方」7か条

「海外FXの自動売買をしたいのですが、EA販売サイトでどうやって選べば良いのかがわかりません。」
「稼げるEAの比較検討方法を教えてください。」

海外FXの投資家の中には「MT4・MT5で自動売買をしたい。」方も少なくありません。上級者であれば、自分のトレードノウハウをEAとして自作することもできますが、初心者、中級者の方は販売されているEAを使うのが一般的です。

ただし、販売されているEAも、玉石混交ですから、「どのEAが良いのか?」「どの指標を見てEAを比較すれば良いのか?」さっぱり見当がつかないという方も少なくありません。今回は「稼げるEAの選び方」にフォーカスして解説していたいと思います。

「稼げるEAの選び方」7か条

「稼げるEAの選び方」7か条

前提

MT4・MT5のEAの入手方法には、大きく分けて

  1. 「EA」を有料で販売するサイトから購入する
  2. 「EA」を無料で利用できる海外FX業者の口座を持つ
  3. 「EA」を無料で提供しているサイトから入手する

という3つの方法があります。

今回は

  1. 「EA」を有料で販売するサイトから購入する

方法に注目して「稼げるEAの選び方」を解説します。

なぜなら、無料のEAには、「稼げるEA」を選ぶのに十分な情報が提供されていないからです。「稼げるEA」を選ぶためには、前提となる情報が多く提供されている有料販売サイトが望ましいのです。

今回は有料サイトの中でも、最も人気がある販売サイト「fx-on」をベースに「稼げるEAの選び方」を解説します。

fx-on

fx-on

fx-on公式サイトはこちら

第1条.プロフィットファクター(PF)で比較する

プロフィットファクター(PF)とは

プロフィットファクター = 総利益 / 総損失

「プロフィットファクターは、利益の総額が損失の総額の何倍にあたるのか?」

を示す指標のことです。

プロフィットファクターは、EAを動かした期間の「損失」に対する「利益」の割合のことですから、

  • プロフィットファクターが1.0超 → 黒字(損失よりも利益の方が大きい「EA」)
  • プロフィットファクターが1.0 → トントン(損失と利益が同じ「EA」)
  • プロフィットファクターが1.0未満 → 赤字(利益よりも損失の方が大きい「EA」)

となります。

実際に「fx-on」の表示画面を見てみると・・・

プロフィットファクター(PF)とは

「MultiLoficShot_T2」というEAでは、プロフィットファクターが1.5となっているので

損失の1.5倍の利益が出ているEA

ということを意味します。

プロフィットファクターの計算例

EA「No.1」

総利益:150万円
総損失:75万円
損益:+75万円

プロフィットファクター = 150万円 / 75万円 = 2.0

EA「No.2」

総利益:600万円
総損失:400万円
損益:+200万円

プロフィットファクター = 600万円 / 400万円 = 1.5

EA「No.3」

総利益:400万円
総損失:500万円
損益:-100万円

プロフィットファクター = 400万円 / 500万円 = 0.8

となります。

この3つを比較すれば

  • EA「No.1」:2.0 → ○(黒字)
  • EA「No.2」:1.5 → ○(黒字)
  • EA「No.3」:0.8 → ×(赤字)

という判断になり、この中でEAを選ぶとすれば

EA「No.1」がベスト

という結果になります。

「証拠金に対して何倍の収益が上がったのか?」は海外FX業者のトレードコンテストなどで良く使われる順位計算ロジックです。プロフィットファクターは「損失に対して何倍の利益が上がったのか?」ですから、少し違いますが、FXトレードにおいて重要な収益性・投資対効果を表す指標となっています。

「とにかくプロフィットファクター(PF)の数値が高いEAが良いの?」

実は、そうではありません。高すぎることにも問題が出てきてしまうのです。

プロフィットファクター(PF)が高すぎる「EA」に注意!

プロフィットファクター(PF)が高すぎと

  • バックテストに合わせて過度に最適化されたEA
    (過去のバックテストデータに合わせて数値が良くなるように調整をしただけのEA)
  • 含み損のあるポジションを損切りせずに塩漬けにしているから良い数値のEA
  • トレード期間が圧倒的に短く、取引回数(データ)がそもそも少ないEA

の可能性が高いと考えられるのです。以上にプロフィットファクター(PF)が高いEAを盲目的に選ぶのではなく、一度立ち止まって、内容をチェックする必要があります。

「稼げるEA」のプロフィットファクター(PF)の目安は「1.5~2.5」です。

第2条.最大ドローダウンを比較する

最大ドローダウンとは

EAの計測期間中に「累積損益」が一番落ち込んだときの「下落幅」の割合のこと

を言います。

最大ドローダウンの計算例

Q.下記の運用成績を残したEAの最大ドローダウンは何になるでしょうか?
Q.下記の運用成績を残したEAの最大ドローダウンは何になるでしょうか?
期間累積損益
1か月目100万円
2か月目150万円
3か月目200万円
4か月目180万円
5か月目150万円
6か月目120万円
7か月目150万円
8か月目160万円
9か月目120万円
10か月目200万円
11か月目210万円
12か月目180万円

「累積損益」が一番高い210万円と一番低い100万円で計算すると・・・

( 210万円 - 100万円 ) / 210万円 = 52% → 「×」間違えです。

自己資金の100万円をなかったものとして抜かして、「累積損益」が一番高い210万円と一番低い120万円で計算すると・・・

( 210万円 - 120万円 ) / 210万円 = 42% → 「×」間違えです。

3か月目の200万円から落ち込みが続いて6カ月目の120万円になって、7カ月目からは回復しているから・・・

( 200万円 - 120万円 ) / 200万円 = 40% → 「○」正解です。

簡単に言えば、落ち込みが続いた時の落ち込みの幅が最大ドローダウンですから

( 落ち込み開始時の資産額 - 落ち込み終了時の資産額 ) / 落ち込み開始時の資産額 = 最大ドローダウン

となります。最大ドローダウンが示しているのは

この「EA」を使うと、過去の結果では、最大で資産が〇○%落ちた実績があります。

というものです。

つまり、

今から、このEAを動かしても、この最大ドローダウンの割合ぐらいは、一時的に資産が目減りする可能性がありますよ。

ということを示しているのです。

teacher

海外FX業者を利用している場合は、ハイレバレッジの設定になっていることが多いので

  • どのくらいの最大ドローダウンであれば、強制ロスカットに合わずに「EA」を稼働し続けられるのか?

が重要になるのです。

最大ドローダウンが大きい「EA」 = 資産が減るリスクが高い「EA」
最大ドローダウンが小さい「EA」= 資産が減るリスクが低い「EA」

となります。

「稼げるEA」の最大ドローダウンの目安は「10%以下」です。

小さすぎる最大ドローダウンにも注意!

最大ドローダウンの値も小さすぎると、バックテストのデータを元に数字を合わせた「カーブフィッティング(最適化)」の疑いがでてきてしまいます。

後述しますが、最大ドローダウンは「フォワードテスト」のデータであることが重要なポイントになります。

第3条.「フォワードテスト」+「含み損」を比較する

EAのデータには

  1. フォワードテスト
  2. バックテスト

という大きく分けて2種類の運用成績のテスト方法があります。

フォワードテストとは

EAを実際に運用した結果として表示される「EA」の運用成績のデータのこと

バックテストとは

過去の為替レートのデータで「もし、このEAを動かしていたら、損益はどうなっていたのか?」を検証する、過去データでのシミュレーション検証のこと

バックテストにはほとんど意味がない!

バックテストは、MT4・MT5の標準機能で簡単に検証データを作成することが可能です。

バックテストにはほとんど意味がない!

「EA」の開発者にとっては

  1. 「EA」を開発する
  2. 「EA」のバックテストのデータが悪い
  3. 「EA」を調整する
  4. 「EA」のバックテストのデータが悪い
  5. 「EA」を調整する
  6. 「EA」のバックテストのデータが少し良くなった
  7. 「EA」を調整する
  8. 「EA」のバックテストのデータが良くなった
  9. 「EA」を、これで売り出そう

「バックテストのデータを良く見せることだけに目的をもって、EAを最適化することは容易」

なのです。

当然、「EA」を見極めるときに「バックテスト」のデータは全くあてにならないのです。

→ 実際に運用した成績を島エス「フォワードテスト」のデータを見るべき

となります。

有料の「EA」販売サイトでは、「フォワードテスト」のデータを公開しています。

「fx-on」の「フォワードテスト」のグラフ
「fx-on」の「フォワードテスト」のグラフ

無料のEA配布サイトは「フォワードテスト」をしていないことが多い!

有料のEA販売サイトには、有料であることに理由があるのです。無料のEAを配布している掲示板などでは、「バックテストのデータ」しか公開されていないものが多いので注意が必要です。

「フォワードテスト」+「含み損」でデータを見よう!

実は、「フォワードテスト」だけでは完ぺきではありません。

「フォワードテスト」は累積損益をプロットしたグラフです。

しかし、累積損益はポジションをエグジットしたときに記録されるデータですので

損失が出ているポジションをエグジット(損切)しない設定の「EA」 = 含み損ポジションが塩漬けになる「EA」

の場合は、実質的に含み損を抱えているので収益がマイナスになっていても、「フォワードテスト」の結果がだけは良くなってしまうとうことが起こりうるのです。

つまり、その「EA」の本当の収益性を判断するには

「フォワードテスト」+「含み損」で評価しなければならない

ということを意味しています。

有料の「EA」販売サイトでは、「フォワードテスト」に加えて「含み損」のデータも合わせて公開しています。

「fx-on」の「フォワードテスト」のグラフ
「fx-on」の「フォワードテスト」のグラフ
「稼げるEA」は、「フォワードテスト」+「含み損」のグラフが右肩上がり推移します。

第4条.「稼働期間」と「取引回数」を比較する

  1. 「プロフィットファクター(PF)」が1.5~2.0
  2. 「最大ドローダウン」が10%以下
  3. 「フォワードテスト」+「含み損」が右肩上がり

というのは、「EA」の性能を判断するポイントでした。

「稼働期間」と「取引回数」というのは

上記の1~3の性能の信頼性を判断する指標なのです。

稼働期間とは

どのくらいの期間「EA」が稼働して、フォワードテストが表示されているのか?

取引回数とは

どのくらいの回数「EA」が取引をしたのか?

を示しています。

取引期間:1カ月、取引回数:10回のEA「No.1」

  1. 「プロフィットファクター(PF)」:2.0
  2. 「最大ドローダウン」:5%
  3. 「フォワードテスト」+「含み損」:急激に右肩上がり

取引期間:12カ月、取引回数:500回のEA「No.2」

  1. 「プロフィットファクター(PF)」:1.8
  2. 「最大ドローダウン」:8%
  3. 「フォワードテスト」+「含み損」:安定的に右肩上がり

この場合は、数値は悪いかもしれませんが、検証期間が長いEA「No.2」の方が信頼性が高く、選ぶべき「EA」と言えるのです。

「稼げるEA」を選ぶのに十分な検証期間は

「稼働期間」:6カ月以上
「取引回数」:100回以上

と言えます。

この検証期間をクリアした上で、「EA」の性能を判断する前述した指標が良い数字であれば、「稼げるEA」の可能性が高いのです。

fx-onの場合は、フォワードテストの1回ごとの取引情報を公開していて、「csvファイル」でのダウンロードも可能ですので、ここで「稼働期間」「取引回数」はチェックできます。

「fx-on」の「フォワードテスト取引履歴」
「fx-on」の「フォワードテスト取引履歴」

第5条.「ストップロス」設定を比較する

ストップロス注文とは

自分の予想に反して為替レートが動いたときに損失を限定するために、あらかじめ損失を限定する価格でのエグジットを行う予約注文のこと

を言います。

多くの投資家が、FXトレード、株式投資、仮想通貨・・・などに関わらず、この「損失を限定する注文」を採用しているのです。

FXトレードをしている投資家であれば、多くの方が「すべてのトレードで損失を○○pipsに限定するストップロス注文」を設定しているはずです。

「EA」には

  • 「ストップロス注文」を設定している「EA」
  • 「ストップロス注文」を設定していない「EA」

があります。

「稼げるEA」は「ストップロス注文」を小さく(損失を小さくなるように)設定しています。

「ストップロス注文」がない、もしくは「ストップロス注文」の設定が大きすぎると・・・

  • 含み損を抱えた塩漬けポジションが増える
  • 含み損を抱えた塩漬けポジションが増えれば、「フォワードテスト」の結果のみ良くなる
  • 保有ポジションの最大値が決まっている「EA」では、塩漬けポジションのせいで、新規注文が行われなくなる
  • 塩漬けポジションを決済したときに急激に損益が悪化する

という問題が出てしまうのです。

fx-onでは、ストップロス注文の有無、ストップロス注文の幅を確認できるので、チェックしてから「EA」を選びましょう。

「fx-on」の「EAについての情報」
「fx-on」の「EAについての情報」
優秀な「EA」のストップロス注文の目安は「10pips~100pips」です。
teacher
「EA」のベースになっているロジックによって、最適なストップロス注文の幅というのは、変わってきます。そのため、一概にこのストップロスの設定が正しいとか、間違っているということは言えませんが、「ストップロス注文がまずは設定されている」EAを選ぶということを心がけましょう。

第6条.直近3カ月のデータで比較する

自動売買のトレードプラットフォーム「ミラートレーダー」の検証データでは

自動売買の相関係数

収益未来1ヶ月未来3ヶ月未来6か月
過去1ヶ月-0.29-0.16-0.34
過去3ヶ月0.160.380.05
過去6か月0.110.28-0.02
過去12ヶ月0.180.330.13

という調査データがあります。

「相関係数」というのは

どれだけの相関関係があるのか?

を示した指標であり、「-1」~「+1」の範囲内になります。

  • 「プラス」 → 正の相関
  • 「0」 → 相関関係がない
  • 「マイナス」 → 負の相関

という意味を持ちます。

「ミラートレーダー」の検証データでは

未来3カ月の収益に一番相関関係が高い(相関関数0.38)のは「過去3カ月」のデータ

となっています。

つまり、

「稼げるEA」を比較検討するときに見るべきデータは「過去3カ月」のデータ

ということになります。

teacher
「未来6カ月」のデータと相関関係が高いのは「過去12カ月」ですので、「過去12カ月」のデータを見るのも一つの方法です。「過去12カ月」のデータは、「未来1カ月」「未来3カ月」「未来6カ月」どれでも、高い相関関数を示しています。

第7条.「EA」の収益曲線の形を比較する

「EA」の収益曲線(フォワードテストの結果)には色々な形があります。

ノコギリ型

ジグザグに変動をしながらも、全体的には安定して収益が伸びている

ノコギリ型

階段型

取引回数が少ないため、階段のようにガタガタした曲線になる

階段型

おわん型

はじめは安定して収益が伸びていたが「EA」の寿命が尽きたことで、損益はマイナスに動く

おわん型

急降下急上昇型

指標発表や経済ニュースなどに弱く、急上昇や急下降を行い、変動が激しい

急降下急上昇型

急上昇型

急激に損益が伸びている

急上昇型
「稼げるEA」を選ぶなら、「ノコギリ型」です。

「ノコギリ型」は

  • ギザギザが多いほど、取引回数が多いことを示す(≒信頼性・確実性が高い)
  • 右肩上がりに直線的に上昇しているほど、安定した勝率がある

と、判断できます。

teacher

ただし、「ノコギリ型」の「EA」も、寿命が尽きれば「おわん型」になりますし、「急上昇型」の「EA」も時間が立てば、「ノコギリ型」になる可能性もあります。

「EA」は買って、MT4/MT5に設定して終わりではなく、継続的に収益曲線の形はチェックしなければならないのです。「EA」には寿命もあるため、入れ替えがが必須となります。

まとめ

MT4/MT5の自動売買で「稼げるEA」を選ぶためには

  1. プロフィットファクター(PF):1.5~2.0
  2. 最大ドローダウンが10%以下
  3. 「フォワードテスト」+「含み損」が右肩上がり
  4. 「稼働期間」6カ月以上
  5. 「取引回数」100回以上
  6. 「ストップロス」設定:10~100pips
  7. 直近3カ月のデータをチェックする
  8. 「EA」の収益曲線の形が「ノコギリ型」

という点をチェックすると良いでしょう。

teacher

これだけのデータが提供されていて、かつ簡単に比較検討ができるのは「有料EA販売サイト」になってきてしまうのです。

海外FXの初心者、中級者の方には、「有料販売サイト」での「EA」の購入をおすすめします。

慣れてきた段階で「無料サイトで配布されているEA」も、選択肢に入れると良いでしょう。慣れてくれば、自分でバックテストをしたり、EAを調整して、精度を上げることもできるのです。

まずは、前述したポイントをチェックしながら「稼げるEA」を探すことをおすすめします。